Seminario de Implementacion de Counterparty Risk Segun Basilea

INVITAN AL:
SEMINARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE
COUNTERPARTY RISK MANAGEMENT SEGÚN
BASILEA III
A REALIZARSE
20 Y 21 DE JUNIO 2013
Objetivos:
Comprender las nuevas regulaciones alrededor del Riesgo de Crédito de Contraparte conforme a la
versión más reciente de los acuerdos de Basilea (Basilea III). En este sentido, se podrá analizar la
evolución de los modelos y algunas técnicas de la administración de riesgos de crédito de
Contraparte como ventaja competitiva y su relación con respecto a la visión de requerimientos
mínimos de capital.
Perfil del participante:
Profesionistas de áreas relacionadas a Administración de Riesgos, auditoría, supervisores,
contralores financieros, consultores, asesores y demás interesados en el tema.
Metodologia:
La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría.
Requisitos:
 Traer computadora portátil a las sesiones.
 Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de
concentración y agilidad en el manejo de la computadora.
 Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística.
 Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet.
 Experiencia mínima de un año y conocimientos de sistema bancario.
Temario Seminario de Implementación de Counterparty Risk Management según Basilea III
1. Antecedentes – Omisión de Riesgo de crédito.
1.1. Basilea I y II
1.2. Caso Lehman Brothers.
2. Riesgo de Crédito
2.1. Riesgo de Contraparte (OTC)
2.2. Riesgo de Incumplimiento
2.3. Riesgo de Reemplazo Riesgo de Liquidación.
2.4. Riesgo de Contraparte
3. Medidas de Mitigación tradicionales.
3.1. Contratos tipo ISDA
3.2. Llamadas de Margen (Collateral)
3.3. Líneas de Crédito
3.4. Arbitraje Resolutivo
3.5. Terminación de Contrato
4. Administración de Riesgo de Contraparte
4.1. Selección de Contrapartes.
4.2. Cálculo de los costos de reemplazo.
4.3. Estimación de Exposición Potencial Futura
4.4. Probabilidad de Pérdida o de incumplimiento.
4.5. Riesgo de Mitigación y documentación.
5. Riesgo de Crédito de Contraparte – Basilea III
5.1. Requerimiento de capital por riesgo de crédito de contraparte.
5.2. Requerimiento de capital por riesgo de Ajuste de Valoración del Crédito (CVA)
6. Administración de Ajustes de Valoraciones
6.1. CVA Contable, CVA de Mesa de derivados y CVA Regulatorio
6.2. Ajuste de Valoración de Débito (DVA)
6.3. CVA Bilateral (Importancia de la sensibilidad de correlación de incumplimiento del BCVA)
6.4. CVA VAR.
7. Efectos de Basilea III en Bancos
7.1. Contrapartes centrales (CCP)
7.2. Implicaciones de Solvencia
7.3. Implementación permeada de la administración de riesgo de contraparte.
8. Impacto de Basilea III en la Economía Global
EXPOSITOR: MC. MAURICIO ROSALES LAZCANO
Estudios Profesionales
 Universidad Tecnológica de Kaiserslautern, Alemania
Maestría en Ciencias Matemáticas (Tesis de Maestría – Valuación de Derivados Financieros de
Energía)
Especialización en Matemáticas Financieras 2003-2005
 Instituto Tecnológico de México (ITAM)
Licenciatura en Actuaría 1996-2000 (Tesis – Estimación para modelación de Derivados Financieros
de Energía)
Colegio Moderno Tepeyac & Consejo Británico
Diploma en la Enseñanza del Inglés como Idioma Extranjero 1994-1995
Experiencia Profesional
Saeta Consulting S.A. de C.V., Agosto 2010 – a la fecha
 DIRECTOR de Proyectos Especiales
 Dirección de operaciones de proyecto Migración Bancomer Net-Cash Banca Empresas y Gobierno y
Banca Corporativa; diseño e implementación de soluciones orientadas a la eficiencia operativa.
 Coordinador de los enlaces operativos y de logística con clientes.
 Análisis de Carteras con Derivados Financieros y Estrategias de cobertura con Derivados.
Ágora Systems, S.A. de C.V. Agosto 2009 – Junio 2010
 DIRECTOR de Finanzas
 Consultor de Finanzas y Tecnologías de la Información.
 Coordinador de reingeniería y calidad de servicios al cliente.
Despacho Castilla y Rosales, México D.F. Diciembre 2006 a la fecha
 Consultor externo de Finanzas.
 Optimización de portafolios de Inversión con Derivados Financieros.
 Asesor de Negociaciones y Contratos para México y USA.
 Análisis de Mercados y Estrategias de Inversión y cobertura con Derivados Financieros.
Instituto Fraunhofer- (ITWM) Instituto para las Matemáticas Tecno-Económicas
Kaiserslautern, Alemania. Diciembre 2003 a Diciembre 2005
Departamento de Matemáticas Financieras: Investigador Adjunto en Derivados Exóticos
 Implementación de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas en Finanzas.
 Modelación y Valuación de Instrumentos Financieros Exóticos.
 Implementación y programación de herramientas financieras. (C++, C, Matlab)
 Optimización de Portafolios a través de desarrollo de Estrategias de Inversión.
 Desarrollo de Estrategias para CDO’s y CDS’s
PEMEX- PMI Comercio Internacional S.A. de C.V.
Administración de Riesgos: Analista de Riesgos Middle y Back Office. Agosto 2000 a Diciembre
2002
 Administración de Portafolios de Cobertura con Derivados Financieros.
 Generación de Reportes de trading, tesorería, estadísticos de precios y VAR, y para Dirección General.
 Modelación e implementación de herramientas computacionales para finanzas.
 Análisis de precios, niveles de riesgo, correlaciones y márgenes.
 Contacto administrativo con contrapartes en USA y Europa.
 Desarrollo de nuevas metodologías orientadas al funcionamiento de la Subdirección de Admón. de
Riesgos.
 Implementación de ICTS. (Sistema integral para compañías de Trading)
Experiencia Docente
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 2009-a la fecha.
Departamento de Estadística y Extensión Universitaria.
 Catedrático de Estadística, Probabilidad, Matemáticas Financieras, Derivados Financieros, Administración
de Riesgos y Matemáticas Superiores Básicas a nivel Licenciatura, Diplomados y Maestría.
Academia de Tenis A.T.E.M. (Metepec, Edo. De México) Ene 2007-Feb 2008
 Planificación y desarrollo de planes a mediano y corto plazo para jugadores de Tenis de Alto
Rendimiento.
 Organización de torneos regionales y nacionales (Universidades y Clubes particulares).
 Contacto comercial con patrocinadores.
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 1998-2000
Facultad Menor de Actuaría, Matemáticas y Estadística
 Apoyo al personal docente y al alumnado.
Colegio Moderno Tepeyac
 Docente en Estadística y Matemáticas a nivel Preparatoria (1999-2000)
 Profesor de Inglés como segundo Idioma a nivel primaria y medio superior. (1995-1996)
Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas
 Profesor de Inglés como segundo Idioma a nivel medio Superior. (1996)
Cursos y Certificaciones
 Certificado de participación en Felix Klein Summer School (del 19/9/10 al 1/10/10)
Investigación, Desarrollo y aplicación de las matemáticas financieras.Kaiserslautern, Alemania
Septiembre 2010
 Certificado de Alemán: “Zertifikat Deutsch”
Otorgado por el Instituto Goethe A. C. México, D.F. Febrero 2000
 Certificado “Programación en Visual Basic for Applications”
Otorgado por Executrain México, D.F. Febrero 2002
 “Análisis Computacional de Series de Tiempo (con Matlab)” - Semestre de Verano 2004

“Programación Científica en C/C++” - Semestre de Invierno 2004/2005
 “Seminario en Estadística No-Paramétrica” - Semestre de Verano 2005
Tema presentado: “Least Squares Estimates: Complexity Regularization”
 “Seminario en Riesgo de Crédito” - Semestre de Invierno 2004/2005
Tema presentado: “Corporate Debt Value, Bond Covenants and Optimal Capital Structure”
Duración total: 16 horas
Fechas: 20 y 21 de junio del 2013
Horario: 8:30 am a 5:30pm
Lugar: Por confirmar
Inversión: $930 USD
*Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*.
Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario.
Cancelaciones: Vía email, fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario
se facturará el cupo respectivo”.
Información: 2240-1915, 2240-2024 (CCETV) y 2262-1848 (ABESA)
Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax 2240-2024 (Cámara de Emisores)
a los correos electrónicos [email protected], [email protected] o
realizar inscripción por medio del website: www.asesores-bursatiles.com/incripciones. php.
Favor realizar el pago a más tardar el día 14 de junio del 2013 mediante cheque a nombre
“Cámara de Emisores”. No se aceptarán pagos en efectivo.