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“¿Agrandamiento de pérdidas
posteriores al evento y riesgo para el
sistema” ¿Estamos preparados para
afrontar pérdidas agrandadas por
riesgos de cola?
Gero Michel
Montpelier Re, Bermuda
Choque, amplificación de pérdidas, pérdidas indirectas
pérdidas
20 por catástrofe
y oportunidades
globales , 6013 YTD vs. Prior Years
Observación 1: ¿Creciente probabilidad de choque? - Eventos de huracanes /
tormentas tropicales en un cambio climático
Observación 2: Amplificación de pérdidas posteriores al evento
Observación 3: Pérdidas indirectas
Método 1: Pérdidas indirectas
Método 2: Resiliencia, comparación de estrategias de gestión de reclamaciones
entre compañías
Oportunidad: Economía mundial vs. riesgo de catástrofes asegurado
2
Observación 1: ¿Creciente probabilidad de choque? - Eventos de
catástrofe
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Observación 1: ¿Creciente probabilidad de choque? - Eventos de huracanes /
tormentas tropicales en un cambio climático
Energía ciclónica acumulada entre 1970 y 2013,latodaselas cuencas
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E sib át el • Posibilidad de alto choque en todo el Pacífico
• No hay correlación entre Atlántico y Pacífico
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• Pequeña correlación negativa entre Esis enc
Pacífico y Atlántico
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1970-2013, NATL: N-Atlántico, WPAC: W-Pacífico, NIO: N-Océano Índico,
SH: Hemisferio Sur, EPAC: E-Pacífico
4
Observación 2: Las grandes pérdidas se incrementan un 20-40%
(2006): Robert MuirWood, Director General de Investigación
El aumento de la demanda es sólo un
componente económico de una serie
completa de factores que agrandan las
pérdidas en las mayores catástrofes.
(2006) Munich Re & American Re: …aspectos
que agrandan las pérdidas por ciclones
tropicales, pero que son ignorados en los
modelados de pérdidas actuales… Algunos de
estos aspectos a menudo se engloban bajo el
término “aumento de la demanda.” … éste es
un término que se puede usar para describir
sólo un aspecto parcial y limitado de las
pérdidas generadas por un evento de tal
magnitud.
(2006) El aumento de la demanda
económica es el incremento de los costes de
los materiales de construcción y las tarifas
horarias laborales, a medida que la demanda
supera la oferta.
Lo que sabemos acerca del aumento de la demanda, Anna Olsen y Keith Porter, 2010
5
Observación 2: Las grandes pérdidas se agrandan un 20-40%
…una revisión de los tres grandes huracanes y dos grandes terremotos indica
que la causa del aumento de la demanda para las aseguradoras tiene menos
que ver con la mano de obra y los materiales y más que ver con la manera en
que se tramitan las reclamaciones, dijo Anna Olsen.
…los circundantes huracanes Hugo, Andrew y Katrina y los terremotos Loma
Prieta y Northridge, el aumento de la demanda no se correlacionó a los
aumentos de precios de los materiales de construcción.
...no hay indicación de que los salarios aumentaran debido a los eventos o a que
hubo presiones sobre el empleo...
… había otras razones para explicar las cifras de aumento de la demanda que
…contribuyeron a una combinación de la falta de recursos de las aseguradoras
para resolver las reclamaciones y el hecho de que las resolvieron por más de los
límites aprobados.
MARK E. RUQUET, PROPERTYCASUALTY360.COM, 2009
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Observación 2: Tornado Moore, ¿pérdidas incrementadas?
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Estimaciones de “pérdidas posteriores al evento”
Imagen de satélite a alta resolución
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Observación 2: El factor “Gran Tormenta”
Para todos los que hemos creado modelados:
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El factor “Gran Tormenta” fue anterior adlo
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El “modelado físico” parece subestimar el riesgo deucola
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Observación 3: Las pérdidas indirectas están en aumento
La pérdida indirecta es un gasto incurrido por daños o lesiones, para
proteger a la gente o la propiedad, que está fuera del alcance (principal) del
daño cubierto. Este gasto es atribuible a la pérdida cubierta, pero no forma
parte de la propia pérdida cubierta.
eHow
Pérdidas en la cadena de suministro
Pérdidas en la infraestructura
Pérdida de ingresos
Las pérdidas indirectas se han excluido de la mayoría de las pólizas, si bien
han comenzado a contribuir de manera considerable hacia las pérdidas por
grandes eventos.
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Observación 3: ¿Qué magnitud tienen las pérdidas económicas indirectas?
James Daniell
(CEDIM):
Funciones de
fragilidad socioeconómica: ¡las
pérdidas
indirectas se
aproximan a las
pérdidas
directas!
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Tohoku 2011
Tohoku 2011
Kobe 1995
Kobe 1995
Sichuan 2008
Sichuan 2008
Indirect Economic Loss Indirect Economic Loss (event‐year mill. dollars)
(event‐year mill. dollars)
Niigata 2004
Tangshan 1976
Niigata 2004
Tangshan 1976
Northridge 1994
Northridge 1994
Chuetsu Offshore 2007
Maule 2010
Chuetsu Offshore 2007
Maule 2010
Izmit 1999
Haiti 2010
Izmit 1999
Romania 1977
Haiti 2010
Romania 1977 Spitak 1988
ChiChi 1999
Spitak 1988
ChiChi 1999
Indonesia 2004
Armenia 1999
Indonesia 2004
Armenia 1999
Montenegro 1979
Thailand 2004
Montenegro 1979
Thailand 2004
Guatemala City 1976
L'Aquila 2009
Nihonkai 1983
Guatemala City 1976
L'Aquila 2009
Nihonkai 1983
Bhuj 2001
Luzon 1990
Bhuj 2001
Ecuador 1987
Yogyakarta 2006
Ecuador 1987 Luzon 1990
Yogyakarta 2006
El Salvador 2001
Mexico City 1985
Moldova 1986
Mexico City 1985
Moldova 1986 El Salvador 2001
Managua 1972
Neftegorsk 1995
Managua 1972
Neftegorsk 1995 San Salvador 1986
Bam 2003
San Salvador 1986
Bam 2003
Pisco 2007
Belice 1968
Pisco 2007
Padang 2009
Lancang 1988
Belice 1968
Lancang 1988 Padang 2009
Lijiang 1996
Maldives 2004
Lijiang 1996 Maldives 2004
Caracas 1967
Caracas 1967 Nei Mongol 2003
Nei Mongol 2003
Kaohsiung 2010
Edgecumbe 1987
Kaohsiung 2010
Edgecumbe 1987
Myanmar 2011
Myanmar 2011
Puebla y Oaxaca 1999
Puebla y Oaxaca 1999
Colima 2003
Colima 2003
Antigua and Barbuda 1974
Antigua and Barbuda 1974
Imperial Valley 1950
Imperial Valley 1950
Direct > Indirect
Direct > Indirect
Oaxaca 1999
Oaxaca 1999
Chongqing 1997
Chongqing 1997
Sichuan 1994
Sichuan 1994
Sichuan 1993
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Puer County 1993
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Direct Economic Loss (event‐year mill. dollars)
Direct Economic Loss (event‐year mill. dollars)
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Método 1: Modelado del riesgo para la cadena de suministro
Cómo modelar las pérdidas indirectas: riesgo para la cadena de
suministro, interrupción de actividad empresarial (BI) e interrupción de
contingente de la actividad empresarial (CBI)
Un modelado genérico (hay plataformas, que a menudo les faltan datos
detallados)
1. Red de suministro/distribución mapeo de compañías a tantos niveles
como sea posible
2. Interacciones de la red de modelados
3. Definición de resiliencia (redundancia, robustez, inventiva, rapidez) a
todos los niveles relevantes
4. trastorno de modelado, modo de fallo (conjunto de eventos
estocásticos)
5. Considerar resiliencia, aplicar condiciones de póliza
6. Calcular las pérdidas
Estrategia de gestión/mitigación del riesgo
Permiso para presentar en ICMIF, AIR, 02/06/14
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Método 1 (AIR): Pérdidas indirectas; modelado de riesgo para la cadena de
suministro - Eventos recientes con pérdidas económicas para a cadena de
suministro
Permiso para presentar en ICMIF, AIR, 02/06/14
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Método 1 (AIR): Pérdidas indirectas - Pasos para un marco de análisis general
Permiso para presentar en ICMIF, AIR, 02/06/14
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Método 1 (AIR): Pérdidas indirectas – Impacto en la industria global para un
panorama ¿Qué pasaría si…? trastorno completo en Japón)
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Permiso para presentar en ICMIF, AIR, 02/06/14
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Método 2: Reclamaciones y recuperación – Resiliencia: Medida de Resiliencia
Dinámica Espacio-Temporal (ST-DRM)
Sugerimos que: aumento de la demanda ~ gestión de reclamaciones
Los modelados suponen que intensidad ~ pérdida (instantánea)
Esto supone erróneamente que la gestión de reclamaciones proactiva ¡no
tiene un impacto en las pérdidas!
¿Podemos diferenciar a las compañías en base a la manera en que
gestionan sus reclamaciones?
Modelado de reclamaciones y recuperación: “resiliencia de una compañía”
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Método 2: Reclamaciones y recuperación – Resiliencia: Medida de Resiliencia
Dinámica Espacio-Temporal (ST-DRM)
•
•
•
•
Dimensiones de resiliencia (t, s)
Tiempo
•
Espacio
Propiedades de la resiliencia
(sistemas físicos y sociales) – AC
•
Robustez
•
Redundancia
•
Inventiva
•
Rapidez
Unidades de resiliencia - PHEOS
•
Físicas
•
Sanas
•
Económicas
•
Organizativas
•
Sociales
•
…..
Se ha creado un modelado - Comparación de clientes
MRI, Slobodan Simonovic et al.
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Oportunidad: Riesgo económico mundial por catástrofes – La mayoría en gran
medida sin asegurar
Aseguradas, AAL=USD 59
Económicas, AAD=USD 329mil/m
mil/m
Downsized by
2.2!
AAL = pérdida media anual
AAD = daños medios anuales
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Conclusión
Hasta la fecha no se ha observado un aumento choque y / o frecuencia de
huracanes, a pesar de un cambio climático
El agrandamiento de pérdidas posterior al evento es significativo y no se
correlaciona necesariamente con la magnitud del evento, sino con la
gestión de reclamaciones.
Las pérdidas económicas directas representan más del 50% de las
pérdidas generales. Las pérdidas indirectas, tales como las incurridas por la
cadena de suministro pueden ser “mortales para la diversificación”.
La cantidad de pérdidas podría haberse reducido a la mitad o duplicado,
dependiendo de la tramitación de reclamaciones: “estrategias de
resiliencia”. Necesitamos maneras de evaluar esto.
El riesgo económico mundial por catástrofes es >> mayor que riesgo
asegurado. ¿Cómo podemos desplegar de la manera más eficiente el
capital excedente donde se necesita?
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