+TASA CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2016 +TASA, S.A.

+TASA
+TASA, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2016
Tipo Valor
Emisora
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
LD
BONDESD
LD
BONDESD
LD
BONDESD
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
230309
171019
171019
190627
Calif. / Bursatilidad
mxAAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
Cant. Títulos
21,753,223
4,486,442
3,006,462
20,191,268
Valor Razonable
2,200,238,272.62
447,728,258.46
300,032,407.73
2,000,216,045.98
4,948,214,984.79
4,948,214,984.79
Participación Porcentual
44.47
9.05
6.06
40.42
100.00
100.00
CLASIFICACIÓN
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
CALIFICACIÓN
AAA/1(mex) F
VaR Promedio
0.000%
Límite de VaR
0.030%
Valor en riesgo (VaR). El método utilizado es simulación histórica. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado.
Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 26avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza y un horizonte temporal
de VaR de 1 día.
El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana.
*De acuerdo a lo establecido en la Circular Única de Sociedades de Inversión, en su artículo 109 la cual señala que las sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda deberán
mantener a disposición del público, a través de la página electrónica en la red mundial (Internet) de las sociedades o entidades que les presten el servicio de distribución de sus acciones un informe que
contenga la composición de su cartera de inversión, el cual deberá actualizarse el último día hábil de cada semana.
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Lic. Rene Marquez Lara