riskco management

RISKCO MANAGEMENT
Valoración, medición, control y gestión de riesgos financieros
1
Valoración, contraste de valoración y exposición
Software multiactivo, multidivisa.
Amplio catálogo de productos: acciones, futuros, opciones, fondos,
etfs, divisas, depósitos, repos, liquidez, bonos –más de 100 tipos
diferentes-, forex, swaps, derivados OTC, inmuebles.
Caja de herramientas para la generación de activos estructurados y
multiriesgo.
Calculadora de bonos, swaps y opciones.
Valoración mark-to-model de activos ilíquidos, estructuras complejas y
derivados sofisticados.
Matrices de spreads de crédito e iliquidez para valoración
mark-to-model.
Medidas agregadas de cartera: TIR de mercado, TIR de compra, spread
medio, rating medio, duración media, etc.
Representación multidimensional de la cartera: visión de la exposición y
medidas de los activos de manera agrupada por diferentes criterios (por
tipo de activo, divisa, país, emisor, etc) a criterio del usuario y de forma
interactiva.
Análisis de exposición a fuentes de
riesgo y subyacentes.
Mappings temporales de flujos por plazo.
Mappings simples y complejos de concentración (clases de activos,
sectores, emisores, países, rating, etc) definidos por el propio usuario.
Agregación de carteras.
Análisis look through para subcarteras de fondos, etfs, sicavs, etc.
Gestión de benchmarks simples o compuestos.
Análisis de exposición y riesgos frente a
benchmark.
Rankings de iliquidez (por activos individuales).
2
Medición de riesgos financieros de mercado y crédito
Medidas de sensibilidad de primer y segundo orden: duración modificada, duración efectiva, beta,
griegas.
Medidas probabilísticas exante: VaR Paramétrico, VaR Histórico, Tracking error (paramétrico e histórico),
Component VaR, Tail VaR.
Medidas de riesgo agregadas y desagregadas por múltiples criterios.
Análisis multidimensional del VaR con criterios de agregación flexibles.
Personalización de las matrices de riesgos de mercado y de crédito: modelo, muestra, segmentación,
vértices.
Evaluación del coste del riesgo de contraparte: CVA.
Estadísticos de la cartera (medidas expost) y ratios de evaluación de resultados.
3
Simulación y pruebas de tensión (stress test)
Simulación de operaciones.
Simulación de cambios en las características del activo: rating, severidad, emisor, etc.
Coberturas y apalancamientos.
Análisis What if?: perturbación de curvas de tipos de interés, spreads de crédito,
rating, precios de activos y divisas, volatilidades implícitas y matriz de riesgos.
Generador de escenarios unidimensionales y multidimensionales combinados y personalizados.
Almacenamiento y automatización de baterías personalizadas de pruebas de tensión.
Generación de escenarios extremos: Worst Case Scenario.
Réplica de crisis históricas de los mercados financieros para su aplicación a la cartera.
Backtesting: calibración a posteriori de la bondad del modelo de medición de riesgos.
Análisis de profundidad de mercado para riesgo de iliquidez.
4
Control de riesgos
Modelos estándares y modelos internos.
Límites legales de aptitud y concentración.
Definición de límites internos flexible, anidada y al máximo detalle.
Verificación automática de límites.
5
Generación de informes
Cuadros de Mandos de control: exposición, medidas de riesgo, pruebas de tensión.
Informes de inversión, fichas comerciales, etc: flexibles y parametrizables por el usuario.
Estadísticos de la cartera y ratios de evaluación de resultados.
Informes predefinidos específicos para fondos de inversión, fondos de
pensiones, banca privada, entidades aseguradoras y corporaciones.
Informes-modelo de cumplimiento con el regulador.
Generador de informes: herramienta flexible para la personalización de informes.
Posibilidad de lanzar informes en proceso batch (sin la presencia directa del usuario) a partir de la una
programación muy simple de las necesidades del usuario.