optimización - Ciclo de Riesgo

Transcripción

Optimización de Decisiones
Mejorando la asignación de Cuentas morosas a
Agencias externas
Daniel Melo
FICO
Director Senior FICO Global Advisors
[email protected]
1
© 2011 Fair Isaac Corporation. Confidential.
AGENDA
• Introductions (10 min)
• Our Understanding of the Requirements (10 min)
•
Liberty Mutual Requirements (Smart Contact Center)
•
FICO’s Approach
FICO es el líder en
• The StartingGestión
Point: Decision
Management
Platform
de
decisiones
—
min)
transformamos
negocio
• The Solution:
Smart ContactelCenter
(20 min)
• The Demonstration
(60 min)
haciendo
que cada decisión
•
Business Interaction Scenarios
cuente
•
Technical Interaction
Scenarios
• Next Steps (10 min)
2
(10
FICO en Latinoamérica
3
Evolución de los modelos analíticos
Las técnicas analíticas han evolucionado, pasando de ser predicciones
basadas en atributos observables a decisiones optimizadas
Perfilado y
segmentación
Modelos predictivos
o “puntuaciones”
Evaluación
multidimensional
de pros y contras
Optimización
de decisiones
ALTA
X X X
X X
X
X X
X X X
X
X
X X X
X
X XX X
X X
X
X
X X XX XXX
X
X
X X X XXXXXX
X
X
X X
XX
X XX XX
X XX
X XXX X X
X
X
X
X X
X
» Establecen amplios
segmentos basados
en datos de perfiles
de clientes
4
» Clasifica a los
prospectos en una
sola dimensión
» Crea micro
»
segmentos mediante
matrices de 2 o 3
modelos predictivos
Incorpora todos los
modelos analíticos
predictivos en un solo
marco de toma de
decisiones
» Asigna la acción óptima a
cada prospecto/cuenta
según las limitaciones de
negocio específicas
¿Qué es la optimización?
En las técnicas analíticas FICO, la optimización es el proceso
matemático de hallar la mejor decisión para un problema
empresarial dado
Por “mejor” queremos decir la utilidad más alta o el costo más bajo,
dentro de un conjunto definido de metas y limitaciones.
» Ejemplo: Establecer líneas de crédito para hacer el uso más rentable
posible de una exposición limitada
» Ejemplo: Determinar el trato a utilizar en la cobranza para maximizar
los pagos de los clientes y reducir al mínimo la deserción o los costos
5 5
2011 Fair Isaac Corporation. Confidential.
© 2009
Metodología de la optimización de decisiones
6
Aprendizaje acelerado
Modelado de decisiones
Poner a prueba de manera eficiente
para aprender más allá de las regiones
históricas de operación a fin de mejorar
aún más el rendimiento futuro
Establecer relaciones matemáticas entre
las opciones de trato a los clientes, sus
reacciones y la rentabilidad.
Interpretación
Simulación y optimización
Comprender cuáles son los principales
impulsores de la rentabilidad y los
nichos de oportunidades mediante el
diagnóstico y la ingeniería de estrategia
final.
Identificar escenarios de estrategias
óptimas con sujeción a sus metas
múltiples, limitaciones de negocio y
pronósticos para el futuro.
Que decisiones queremos optimizar?
» Para todo el tipo de cuentas
» Inflación / Desempleo
Restricciones/
» Capacidad Operacional
Escenarios
» Presupuestos
Que resultado
queremos?
» Rentabilidad
» Bajo Coste
» Para cada cliente en recobros:
Datos
Resultados
» Utilización
» Agencia
» Promesas de Pago
» Histórico de
Pagos
» Planes de
Pagos
» Perdida
» Rentas
» Acciones
» Modelos Analiticos
7
Decisiones
» Pagos
» Costes
¿Qué papel desempeña la optimización en
las decisiones?
La respuesta , el modelado de decisiones:
¿Cómo reaccionarán los diferentes clientes si inicio estas
diferentes acciones?
La optimización responde a una pregunta diferente:
Si yo quiero alcanzar estas metas específicas en la cartera,
¿qué acciones debo iniciar para cada cliente?
8 8
2011 Fair Isaac Corporation. Confidential.
© 2008
Optimización de recobros – Caso de estudio
Problema
Solución/Resultados
Una de entre las 25 principales
organizaciones a nivel mundial
de servicios financieros quería
mejorar sus índices de
liquidación aplicando técnicas
analíticas para escoger entre
contratar un abogado, recurrir a
una agencia o vender en
diferentes etapas de recobro.
Optimización de recobros;
Significativo incremento del porcentaje
recuperado, bruto y luego descontados los
gastos.
*50/50 en volumen entre los grupos de
control y optimizado
9
Optimización de recobros
Resultados de
recuperación típicas
Agencia 1
Agencia 2
Agencia 3
10.5%
11%
12%
14%
13%
10%
7%
10%
12%
8%
9%
13%
Resultados optimizados
14%
13%
13%
10
Paso 1: Crear modelos predictivos del cliente
» Los modelos de efectos de acciones predicen en base al coste y
a perfiles de deuda únicos , la cantidad neta a percibir para cada
colocación posible con base en el historial de rendimiento de
cada segmento
Cuenta 1
Predicción de la
cantidad cobrada
Costo
Valor neto a obtener
11
Agencia 1
Agencia 2
Abogado
Agencia 3
$1,500
$1,500
$1,800
$1,200
$250
$300
$600
$100
$1,250
$1,200
$1,200
$1,100
Paso 2: Aplicación de restricciones
Ejemplo: La distribución de cuentas se basa en el valor neto a obtener más alto
por cuenta
Cuenta
Agencia 1
Agencia 2
Abogado
Agencia 3
1
$1,250
$1,200
$1,200
$1,100
2
$1,300
$1,200
$1,300
$1,000
3
$1,500
$1,450
$1,600
$1,300
4
$800
$800
$900
$750
» Es necesario aplicar restricciones reales para reflejar:
» La capacidad de cada grupo
» El presupuesto para costes
» Los porcentajes de distribución
12
Paso 3: Optimización de asignaciones
En este caso teníamos una distribución igual de cuentas, pero se
hizo una nueva distribución con base al valor neto a obtener total
más alto.
Cuenta
Agencia 1
Agencia 2
Abogado
Agencia 3
1
$1,250
$1,200
$1,200
$1,100
2
$1,300
$1,200
$1,300
$1,000
3
$1,500
$1,450
$1,600
$1,300
4
$800
$800
$900
$750
Los modelos de optimización recomiendan acciones para cada cuenta,
con base en la distribución que, según las estimaciones, produce el valor
neto más alto para toda la cartera y satisface las restricciones de
negocios y operativas.
13
Rentabilidad de una estrategia de recobros
optimizada
Aumento acumulado de recobros
Por cada cuenta en agencias pre juridico
$7
$6
$5
$4
$3
$2
$1
$0
1
2
3
4
5
6
Mes
14
7
8
9
10
11
Caso de estudio : Resultados detallados
» Cuentas por cobrar más altas: aumento en más de $70 del
crecimiento adicional del saldo por cuenta activa en comparación
con la estrategia anterior
» Se controlaron las pérdidas: el porcentaje de cuentas por cobrar
con dos o más ciclos de morosidad fue 10 p.b. menor que con la
estrategia anterior
» Aumento de los beneficios o: más de $6 por cuenta activa en los
primeros 11 meses.
» Predicción de crecimiento del rendimiento incremental : por
encima de $11 por cuenta activa en los próximos 6 meses
15
Ruegos y Preguntas
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