HOJA DE VIDA
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HOJA DE VIDA
CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN HOJA DE VIDA 1 Información personal Nombres Apellidos Dirección oficina Teléfono oficina Correo electrónico 2 Enrique ter Horst +582127829193 +582127829193 [email protected] Ext. Formación académica Título obtenido Universidad Fecha Ciudad País Pregrado Licenciatura en Econometria Universite Louis Pasteur 1998 Strasbourg France Título obtenido Universidad Fecha Ciudad País Especialización Matrise de Finance Universite Louis Pasteur 1999 Strasbourg France Título obtenido Universidad Fecha Ciudad País Maestría Master in Science in Statistics Duke University 2001 Durham, North Carolina EE. UU. Título obtenido Universidad Fecha Ciudad País Doctorado PhD en estadística Duke University 2003 Durham, North Carolina EE. UU. Nota: Anexar fotocopia de los títulos relacionados 3 1 Formación complementaria 1 Cursos, diplomados, seminarios, entre otros. 1 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Nombre del programa Entidad Fecha Ciudad País Financial Risk Manager (FRM) otorgada por GARP (www.garp.com ) Global Association of Risk Profesionals 2006 Chicago EE. UU. Nombre del programa Entidad Fecha Ciudad País Harvard's Colloquium for Participant-Centered Learning (CPCL) Harvard University 2008 Boston EE. UU. Nota: Anexar fotocopia de los certificados relacionados 4 Trayectoria profesional 2 Fecha de inicio Fecha de finalización Entidad Cargo/Posición 2013 Presente CESA Profesor Titular II Fecha de inicio Fecha de finalización Entidad Cargo/Posición 2005 2013 IESA Profesor Asociado Fecha de inicio Fecha de finalización Entidad Cargo/Posición 2009 2011 Euromed Management Profesor Asociado 5 Cargos administrativos en la Academia Fecha de inicio Fecha de finalización Entidad Cargo/Posición 2008 2009 IESA Director del Máster de Finanzas en el IESA Fecha de inicio Fecha de finalización Entidad Cargo/Posición 2 Organizar en orden cronológico 2 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN 6 Distinciones y menciones honoríficas Distinción/mención 7 Institución que la otorga Redes académicas Asociación ISBA Morgan Stanley alumni 8 Experiencia docente 3 Fecha de inicio Fecha de finalización Institución de Educación Superior Cargo/Posición Cursos dictados 9 País EE. UU. EE. UU. 2005 2013 IESA Venezuela, IESA Panamá, Euromed Management, ESAN Profesor Associado Técnicas Cuantitativas para la maestría de Finanzas (presencial y virtual), Técnicas Cuantitativas para el MBA (presencial y virtual), Gerencia de Riesgo de Mercado, Gerencia de Riesgo de Crédito, Derivados financieros, Seminario de investigacion I, y II, matemáticas para los negocios en pregrado, Curso de preparación para el examen del Financial Risk Manager (FRM) Experiencia en consultoría y asesoría 4 Fecha de inicio Fecha de finalización Organización Tipo de consultoría 2007 2007 Petroleos de Venezuela Estimación de riesgos de refineria petrolera Fecha de inicio Fecha de finalización Organización Tipo de consultoría 2011/09/01 2011/12/31 European Central Bank Desarrollo de un algoritmo matemático programado en Unix, fame, Matlab y C que extrae expectativas del mercado de varios grandes indicadores financieros para determinar a futuro las expectativas con una distribucion de probabilidad neutral riesgo. 3 4 Organizar en orden cronológico Organizar en orden cronológico 3 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Fecha de inicio Fecha de finalización Organización Tipo de consultoría 2012/10/08 2013/01/31 European Central Bank Desarrollo de un algoritmo matemático programado en Unix, fame, Matlab y C que extrae expectativas del mercado de varios grandes indicadores financieros para determinar a futuro las expectativas con una distribución de probabilidad neutral riesgo con la dsitribución de probabilidad que toma en cuenta la prima de riesgo del mercado. 5 10 Vínculos con el sector productivo Fecha de inicio Fecha de finalización Organización Tipo de vínculación 11 Publicaciones académicas Libro de investigación Autor(es) Título Editorial Fecha Ciudad ISBN Páginas Capítulo de libro Autor(es) Título Compilador/editor Título del libro Editorial Fecha Ciudad ISBN Páginas Capítulo de libro/memorias de congreso Autor(es) Título Compilador/editor Título del libro Editorial 5 Organizar en orden cronológico 4 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Fecha Ciudad ISBN Páginas Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Artículo Indexado Revista Internacional Gzyl, H. and ter Horst, E. A Relationship between the Ordinary Maximum Entropy Method and the Method of Maximum Entropy in the Mean Entropy 2014 2 16 1123-1133 ISI Impact Factor 1.347/ Segundo Quartil http://www.mdpi.com/1099-4300/16/2/1123 Gramacy, R., Malone, S. and ter Horst Exchange Rate Fundamentals, Forecasting, and Speculation: Bayesian models in Black Markets Journal of Applied Econometrics 2014 1 29 22-41 ISI Impact Factor 2.147/ Primer Quartil http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.2314/abstract ter Horst, E., Rodriguez, A., Gzyl, H. and Molina, G. Stochastic Volatility Models including open, close, high and low prices Quantitative Finance 2012 2 12 199-212 ISI Impact Factor 0.92 / Primer Quartil Rodriguez, A., ter Horst, E. Measuring Expectations in Options Markets: An Application to the S&P500 Index Quantitative Finance 2011 5 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría 9 11 1393-1405 Autor(es) Título Malone, S. and ter Horst, E. The Black Market for Dollars in Venezuela Emerging Markets Finance and Trade 2010 5 46 67-89 Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas ISI Impact Factor 0.92 / Primer Quartil ISI Impact Factor 0.953 / Segundo Quartil García, I., Trigo, L., Costanzo, S., ter Horst, E. Procesos Gaussianos en la Predicción de las Fluctuaciones de la Economía Mexicana El Trimestre Económico 2010 307 3 585-602 Impact Factor 0.2 / Tercer Quartil Garay, U. and ter Horst, E. Real Estate and Private Equity: A review of the diversification benefits and some recent developments Journal of Alternative Investments 2009 Gzyl, H., Molina, G., ter Horst, E. Assessment and Propagation of Input Uncertainty in Tree-based Option Pricing Models Applied Stochastic Models in Business and Industry 2009 3 25 275-308 6 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría ISI Impact Factor 0.69 / Segundo Quartil Gzyl, H., ter Horst, E. Noise Corrected Estimation: Filtering additive measurement noise Journal of Probability and Statistics 2009 Aún no indexada en ISI pero lo será Rodriguez, A., Malone, S., ter Horst, E. What executives should know about structural credit risk models and their limitations: a primer with examples Journal of Financial Transformation 2009 27 58-62 ISI Impact Factor 0362 / Tercel Quartil Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Rodriguez, A., ter Horst, E. Bayesian Dynamic Density Estimation Bayesian Analysis 2008 2 3 339-366 Autor(es) Título Gzyl, H., ter Horst, E., Malone, S. Bayesian parameter inference for models of the Black and Scholes type Applied Stochastic Models in Business and Industry 2008 2 24 507-524 Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN ISI Impact Factor 3.077 / Primer Quartil 7 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Índice/categoría ISI Impact Factor 0.69 / Segundo Quartil Artículo Indexado Revista Nacional Autor(es) Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Índice/categoría Autor(es) Título Nombre del Evento Organizado por Ciudad, país Fecha Autor(es) Título Nombre del Evento Organizado por Ciudad, país Fecha Autor(es) Título Nombre del Evento Organizado por Ciudad, país Fecha Autor(es) Título Nombre del Evento Ponencia en Evento Internacional Enrique ter Horst A Levy generalization of compound Poisson processes in finance. Theory & applications 6th World Congress of the Bernouilli Society for Mathematical Statistics and Probability & 67th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics. Bernouilli Society for Mathematical Statistics and Probability & 67th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics Barcelona, Spain 2004 Enrique ter Horst Bayesian inference for Levy processes in option pricing Valencia International Meetings on Bayesian Statistics. Benidorm, Spain Valencia International Meetings on Bayesian Statistics. Benidorm, Spain Benidorm, Spain 2006 Enrique ter Horst Assessment and Propagation of Input Uncertainty in Tree-based Option Pricing Models Objective Bayes 2007. Rome, Italy; BISP5. Valencia, Spain Objective Bayes 2007. Rome, Italy; BISP5. Valencia, Spain Roma, Italia y Valencia Spain 2007 Enrique ter Horst Bayesian Dynamic Density Estimation ISBIS-2008 International Symposium on Business and Industrial Statistics with special emphasis on 8 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Organizado por Ciudad, país Fecha Autor(es) Título Nombre del Evento Organizado por Quantitative Analytics for Banking, Finance and Insurance. Prague, Czech Republic, 1 - 4 July 2008. MCMSki 2008. Bormio, Italy ISBIS-2008 International Symposium on Business and Industrial Statistics with special emphasis on Quantitative Analytics for Banking, Finance and Insurance. Prague, Czech Republic, 1 - 4 July 2008. MCMSki 2008. Bormio, Italy Prague, Czech Republic, Bormio Italy. 2008 Enrique ter Horst Measuring Expectations In Options Markets: An Application to the S&P500 Index 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (May 2009). Istanbul, Turkey; and BISP6. Bressanone, Italy (June 2009) 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (May 2009). Istanbul, Turkey; and BISP6. Bressanone, Italy (June 2009) Ciudad, país Fecha Istanbul, Turkey, Bressanone, Italia 2009 Autor(es) Título Enrique ter Horst Stochastic Volatility Models including open, close, high and low prices Valencia International Meetings on Bayesian Statistics, Benidorm, Spain (June 2010). DAGStat2010, Technische Universitaet Dortmund, Germany (March 2010). XVII Finance Forum IESE, Madrid, Spain (November 2009). XXXIV Simposio de la Asociacion Espanola de Economia (December 2009). Valencia International Meetings on Bayesian Statistics, Benidorm, Spain (June 2010). DAGStat2010, Technische Universitaet Dortmund, Germany (March 2010). XVII Finance Forum IESE, Madrid, Spain (November 2009). XXXIV Simposio de la Asociacion Espanola de Economia (December 2009). Dortmund, Germany; Madrid, Spain; 2010 Nombre del Evento Organizado por Ciudad, país Fecha Autor(es) Título Nombre del Evento Enrique ter Horst The Garch structural credit risk model: estimation, benchmarking, and application to the 2007-2008 credit crunch ISBIS-2010 International Symposium on Business and Industrial Statistics, Portoroz, Slovenia (July 2010). HEC Paris, Finance and Statistics, Second Workshp (October 2010). Universidad de Elche, XXXVIII Simposio de la Asociacion Espanola de Economia (November 2010). Institut fuer Angewandte Statistik, Linz, Austria (December 2010). 9 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Organizado por Ciudad, país Fecha Autor(es) Título Nombre del Evento Organizado por Ciudad, país Fecha Autor(es) Título Nombre del Evento Organizado por Ciudad, país Fecha ISBIS-2010 International Symposium on Business and Industrial Statistics, Portoroz, Slovenia (July 2010). HEC Paris, Finance and Statistics, Second Workshp (October 2010). Universidad de Elche, XXXVIII Simposio de la Asociacion Espanola de Economia (November 2010). Institut fuer Angewandte Statistik, Linz, Austria (December 2010). Portoroz, Slovenia; Paris, France; Elche, Spain; Linz, Austria 2010 Enrique ter Horst Exchange Rate Fundamentals, Forecasting, and Speculation: Bayesian models in Black Markets Campus for Finance Research Conference 13, WHU ␣ Otto Beisheim School of Management, Vallendar, Germany. Seminar on Bayesian Inference in Econometrics and Statistics (SBIES),California (April 2012), BISP 7, Madrid, Spain (Sept 2011); ESOBE, Louvain, Belgium (Nov 2011) Campus for Finance Research Conference 13, WHU ␣ Otto Beisheim School of Management, Vallendar, Germany. Seminar on Bayesian Inference in Econometrics and Statistics (SBIES),California (April 2012), BISP 7, Madrid, Spain (Sept 2011); ESOBE, Louvain, Belgium (Nov 2011) Vallendar, Germany; Brussels, Belgium; Santa Cruz, EEUU 2011, 2012 y 2013 Enrique ter Horst Timing Foreign Exchange Markets European Seminar on Bayesian Econometrics (ESOBE) 2013, Oslo, Norway; 2013 Midwest Finance Association Conference, Chicago, USA. Royal Economic Society, London, UK 2013. 2013 Midwest Finance Association Conference, Chicago, USA. Royal Economic Society, London, UK 2013. London, United Kingdom; Chicago, EEUU 2013 Ponencia en Evento Nacional Autor(es) Título Nombre del Evento Organizado por Ciudad Fecha Artículos en publicaciones no indexadas Autor(es) 10 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Título Revista Fecha Número Volumen Páginas Ciudad ISSN Autor(es) Título Institución Fecha No. Autor(es) Título Institución Fecha No. Documentos de Trabajo Rodriguez, A., ter Horst, E. Dynamic non-parametric inference and density estimation with financial applications Duke University 2006 06-21 ter Horst, E., Wolpert, R.L., Malone, S. Pricing & Hedging Options on Assets driven by Infinitely Divisible Vector Processes Duke University 2004 06-18 Otros Autor(es) Título Institución Fecha ISSN/ISBN Nota: Anexar fotocopia de la página en donde aparezca el título y el autor de la publicación. En el caso de capítulos de libro, anexar fotocopia del índice del libro. 9 Idiomas: Idioma Francés Deficiente Nivel Nivel Nivel Nivel de lectura de escritura de escucha de habla Idioma: Aceptable Bueno X X X X Inglés 11 CESA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN Deficiente Nivel Nivel Nivel Nivel Aceptable de lectura de escritura de escucha de habla Idioma: Aleman Deficiente Nivel Nivel Nivel Nivel Aceptable de lectura de escritura de escucha de habla Idioma: Bueno X X X X Italiano Deficiente Nivel Nivel Nivel Nivel Bueno X X X X Aceptable de lectura de escritura de escucha de habla Bueno X X X X Nota: Anexar fotocopia de certificado de idiomas De uso exclusivo del CESA Dedicación MT X TC CATEDRÁTICO Puntaje Obtenido Escalafón docente Fecha DD MM AAAA V°B° Rectoría V°B° Dirección de Investigación 12