Universidad de oviedo
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO Asignatura (a) Página 1 de 3 Tema Sistemas Lineales lineales (Jacobi y Gauss Seidel ) Autor César Menéndez Fernández DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Ejercicio 1. Cálculo Numérico −2 −4 4 Dado el sistema lineal 1 1 1 ⋅ X = b 4 4 2 Calcular las matriz de iteración de Jacobi y su radio espectral. ¿Cuántas iteraciones son necesarias para obtener un error menor que 0.001 utilizando la norma 1 o infinito? (b) Calcular las matriz de iteración de Gauss y su radio espectral. ¿Cuántas iteraciones son necesarias para obtener un error menor que 0.001 utilizando la norma 1 o infinito? (c) Seleccionar justificadamente el método iterativo más adecuado. Obtener el vector c del método iterativo seleccionado de forma que la solución sea el vector (1,1,1)T. (d) Definir el condicionamiento de un sistema lineal y su interpretación. Apartado (a) Método de Jacobi A partir de la descomposición A = D − L − U , donde −2 0 0 0 0 0 0 −4 4 D = 0 1 0 , L = − 1 0 0 y U = − 0 0 1 0 0 2 4 4 0 0 0 0 se obtiene la matriz de iteración de Jacobi como 0 −2 2 -1 K J =D (L + U ) = −1 0 −1 −2 −2 0 El polinomio característico se obtiene haciendo PJ ( x ) = K J − xI = x 3 Por tanto tiene un valor propio nulo único de multiplicidad tres y su radio espectral en menor que 1, lo que implica que el método de Jacobi es convergente. Calculando las normas de la matriz de iteración, KJ 1 KJ ∞ = max { 0 + −1 + −2 , −2 + 0 + −2 , 2 + −1 + 0 } = 4 = max { 0 + −2 + 2 , −1 + 0 + −1 , −2 + −2 + 0} = 4 Puesto que ambas son mayores que la unidad, no es posible aplicar la relación T7Ejem03r.doc UNIVERSIDAD DE OVIEDO Asignatura x− x ≤ K n 1− K x( ) − x( 1 0) Página 2 de 3 Tema Sistemas Lineales lineales (Jacobi y Gauss Seidel ) Autor César Menéndez Fernández DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS ( n) Cálculo Numérico <ε Sin embargo, aplicando el teorema de Cayley-Hamilton, se llega a que 3 n 0 PJ ( K J ) = ( K J ) = 0 . Utilizando entonces la relación x − x ( ) ≤ K n x − x ( ) se observa que la solución exacta se obtiene en tres iteraciones. Apartado (b) Método de Gauss-Seidel La matriz de iteración de Gauss-Seidel se obtiene como −1 −2 0 0 0 4 −4 −1 2 0 0 0 4 −4 0 −2 -1 K G = ( D − L ) U = 1 1 0 0 0 −1 = 1 2 1 0 0 0 −1 = 0 2 4 4 2 0 0 0 0 −2 1 0 0 0 0 0 2 2 −3 2 El polinomio característico se obtiene haciendo PG ( x ) = K G − xI = x ( x − 2 ) 2 Por tanto sus valores propios son 0 y 2, con multiplicidades respectivas de 1 y 2. El radio espectral de la matriz es 2 y el método de Gauss-Seidel es divergente. No tiene sentido hablar de número de iteraciones. Apartado (c) Selección del método A la vista de los radios espectrales, se selecciona el método de Jacobi, que converge y da la solución exacta en tres iteraciones. El de Gauss Seidel queda descartado al no ser convergente. Para obtener el vector c tenemos dos alternativas 1. Obtención de c mediante el cálculo previo del vector b −2 −4 4 1 −2 1 −1 b = A x = 1 1 1 ⋅ 1 = 3 → c = D b = 3 4 4 2 1 10 5 2. Obtención directa de c mediante la fórmula del método iterativo 1 2 −2 1 1 x = K J x + c → c = ( I − K J ) x = 1 1 1 g 1 = 3 2 2 1 1 5 Apartado (d) Condicionamiento Dado un sistema Ax = b se define el condicionamiento de la matriz del sistema, segu´n la norma p, al valor cond ( A, p ) = A p ⋅ A−1 p . El condicionamiento de un sistema mide la sensibilidad de la solución del sistema a las variaciones de los coeficientes del T7Ejem03r.doc UNIVERSIDAD DE OVIEDO Asignatura Cálculo Numérico Página 3 de 3 Tema Sistemas Lineales lineales (Jacobi y Gauss Seidel ) Autor César Menéndez Fernández DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS sistema o del segundo miembro. Así, cuando el condicionamiento es “bajo”, pequeñas variaciones de los coeficientes pueden producir pequeñas modificaciones de la solución. Por el contrario, pequeñas variaciones de los coeficientes pueden originar cambios muy importantes de la solución cuando el condicionamiento es “alto”. En los sistemas con éste tipo de condicionamiento, el residual, definido como r = b − Ax no es un buen indicador de la calidad de la raíz. T7Ejem03r.doc