Informe Semestral

Informe Semestral 1º semestre 2016
14
Plan de Pensiones NARANJA EURO STOXX 50
12
10
8
6
ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.
Objetivo y política de inversión
0
Informe de gestión
dic-05
jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
El Plan de pensiones Naranja Euro Stoxx 50 se ha caído un -10,49 % en este primer semestre de 2016. El valor liquidativo del fondo ha pasado de 11,947156
20 ha disminuido desde 254.658.407,05 euros a finales de 2015, hasta
euros por participación a 10,694289 euros por participación. El patrimonio por su parte
los 242.816.506,07 euros a cierre de semestre. Por su parte, el Euro Stoxx 50, índice de
15 referencia del fondo de pensiones, se ha anotado un descenso del
-12,3 % en el primer semestre.
10
El primer semestre ha venido marcado por el cobro de los dividendos de Sanofi, Allianz, Daimler, Basf, Siemens, Nokia, Santander, Unilever, Deutsche Post,
BNP, Axa, Bayer, Intensa Sanpaolo, Deutsche Telekom, Telefónica, Societe General, ING,5 Total Fina, Nokia, Muenchener, Vivendi, Schneider Electric, Sap, Ener,
BMW, Eni, Eon, Danone, Generalli, Air Liquide, Orange, Deutsche Post, Engie, Airbus, Santander,
Vinci, Unicredito y Saint Gobain. El carry obtenido por la
0
inversión en activos monetarios a corto plazo de su liquidez, ha descendido considerablemente al son de la bajada de tipos de los últimos meses.
-5
POLÍTICA DE INVERSIONES
-10
Durante el primer semestre no se han producido modificaciones en su índice de referencia. Por lo tanto, al ser un fondo indexado, solo hemos procedido
-15
a realizar los ajustes propios conforme a las modificaciones que se han llevado a cabo en las ponderaciones de los diferentes tipos de activo, para replicar
fielmente al índice. También hemos ajustado el número de Futuros de Euro Stoxx 50,-20
conforme a las variaciones en el patrimonio. Manteniendo por lo
tanto, la cartera compuesta un 90 % por futuros de Euro Stoxx 50 y un 10 % valores de
contado con su correspondiente ponderación. En cuanto a la
-25
liquidez restante, como ya hemos comentado ha sido invertida mediante repos de deuda pública, activos del mercado monetario y depósitos de entidades
1S10
2S10
1S11
2S11
1S12
2S12
1S13
2S13
1S14
2S14
1S15
financieras españolas.
Datos principales
Categoría
Composición de la cartera
Valor liquidativo
Índice
Plan de Pensiones de Renta Variable
Nº reg. DGSFP
N3686
Gestora
Renta 4 Pensiones SGFP
Depositario
RBC Investor Services España
Fecha de constitución
7 de noviembre de 2005
Auditor
ERNST & YOUNG
Fondo en el que se integra
ING DIRECT 4, FP (F1292)
Patrimonio (Euros)
242.816.513 €
Número de partícipes
10.661
Valor liquidativo (Euros)
10,69
Comisión anual de gestión
1,25 %
Comisión anual de depositario(1)
0,00 %
Comisión sobre resultados
No hay
Gastos imputables al plan: el gasto del periodo de referencia es el 0,63 % del
patrimonio medio trimestral. Se incluye la comisión de gestión, depósito y los gastos
de auditoría y bancarios.
Rentabilidad a
30-06-2016
Anualizada (TAE*)
31-12-2015
3 meses
-2,48 % 1 año
6,79 %
6 meses
-10,49 % 3 años
10,72 %
-5,02 % 5 años
6,18 %
-14,31 % 10 años
1,57 %
9 meses
1 año
Renta variable (5,5 %)
Opciones/Futuros (49,9 %)
Depósitos (42,3 %)
Tesorería (2,3 %)
Evolución histórica del valor liquidativo
Rentabilidades
Volatilidad
14
12
10
8
Anualizada
3 meses
13,98 % 1 año
25,03 %
6 meses
19,40 % 3 años
10,00 %
9 meses
21,22 % 5 años
8,16 %
1 año
24,69 % 10 años
4,00 %
6
4
2
0
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
dic-05
Mayores Posiciones
Desc. Valor
FUTURO EURO STOXX SEP 2016
Valoración
217.465.350,00
jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
20
% Patr. Desc. Valor
15
89,56% DEP.TARGO BANK 0.85% VTO.12/12/2016
10
Valoración
% Patr.
7.003.072,02
2,88%
DEP.BANKIA 0,270% VTO.13/04/2018
12.404.956,55
5,11% DEP.BANKIA 0,73% VTO.20/01/2017
6.183.840,45
2,55%
DEP.TARGO BANK 0.85% VTO.07/01/2017
10.453.630,31
4,31% DEP.BMN 0,51% VTO.11/09/2016
6.017.010,11
2,48%
TESORERIA
10.195.931,38
4,20% DEP.LIBERBANK 0,85% VTO:09/10/2016
5.373.985,87
2,21%
2,92% LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021
5.331.440,64
2,20%
DEP.TARGO BANK 0.95% VTO.30/01/2017
IS 1S16 PP ES50 OL 07/16
4
NARANJA Eurostoxx 50, PP es un plan de pensiones individual con vocación de renta variable Euro, dirigido a inversores agresivos con un horizonte temporal
2
a medio-largo plazo. Su objetivo es replicar el índice Eurostoxx 50. Su rentabilidad irá ligada
a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las
comisiones y gastos adicionales aplicables al fondo.
Otros datos de interés
7.094.757,79
5
0
-5
-10
-15
-20
*La rentabilidad media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios será, respectivamente,
la obtenida entre: el 31/12/2012 y el 31/12/2015; el
-25
31/12/10 y el 31/12/15; el 31/12/05 y el 31/12/15; y el 31/12/2000 y el 31/12/2015.
1S10
2S10
1S11
No incluye las comisiones de depósito variables por determinadas operaciones del fondo de
pensiones.
(1)
2S11
1S12
2S12
Valor liquidativo
1S13
2S13
1S14
2S14
1S15
Índice
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