Gestión de riesgos con derivados de tasas y divisas

Gestión de riesgos con derivados de tasas y divisas

GESTIÓN DE
RIESGOS
Rodrigo Michelotti
Santiago | Agosto 2016
MARS | MULTI ASSET RISK
SYSTEM
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MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM
 Provee herramientas para gestión de riesgo, pruebas de solvencia y análisis de
escenarios, de modo que pueda gestionar una cartera con varios activos de acciones,
divisas, tipos de interés, inflación y derivados de materias primas y sus instrumentos
subyacentes.
 Delinea eficientemente todo su flujo de trabajo con una amplia gama de tomas de datos
globales precio, rendimiento, spread y análisis de riesgo, así como los modelos Bloomberg
de última tecnología de fijación de precios.
 Las calculadoras incorporados le permitirán realizar una prueba de solvencia en su cartera
para volver a calcular el valor de mercado basado en los desplazamientos de mercado
escalonados o extremos .
 Puede trazar curvas y ejecutar análisis horizontal con herramientas altamente adecuables,
y, a continuación, comparar y analizar las opciones de cobertura.
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MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM
Analizar Posiciones | muestra un resumen de las posiciones en su cartera según sus datos
más los datos del mercado en tiempo real.
Analizar Escenarios | le permite realizar análisis de escenarios para una o varias clases de
activos a través de múltiples escenarios personalizados, usando el conjunto completo de
bibliotecas Bloomberg de precios dentro de cada clase de activo.
Gestionar Riesgo | le permite realizar un análisis de simulación de riesgo de tipo clave,
agrupar vega, tipos de recuperación de mercado, spreads ajustados por opción y de CDS.
Cobertura de Riesgo | le permite calcular el riesgo de tipo clave (KRR) total o riesgo de
spread de crédito y cubrir cualquiera de los dos usando muchos tipos de instrumentos como
valores de cobertura.
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MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM
Riesgo de Contraparte | le permite calcular el ajuste de valuación de crédito (CVA) y CVA de
incremento al nivel de cartera por conjuntos de saldo de contraparte individuales.
Analizar V@R | e permite medir la peor pérdida esperada de su cartera en condiciones
normales de mercado durante un intervalo de tiempo determinado en un determinado nivel de
confianza.
Analizar Flujos de Caja | puede mostrar los flujos de caja totales netos proyectados e
históricos, pagados y recibidos a nivel de cartera, así como también a nivel del trato. También
puede agregar los flujos de caja por divisa, clase de activo o contraparte.
Contabilidad de Cobertura | le permite mostrar los detalles de pruebas de eficiencia de
cobertura sobre derivados en su cartera, generadas a partir de la función Eficiencia de
cobertura (HEFF).
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MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM
 Gestor de Riesgo
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Evaluar riesgo de cartera individual o agregado
Seguir y gestionar riesgo de mercado
Cuantificar crédito y el riesgo de contraparte
Riesgo específico de cobertura
 Tesorero Corporativo
Verificar precios teórico independientemente
Gestionar riesgo de tipo de interés
Cuantificar y controlar el riesgo de cambio de divisas
Evaluar estrategias con curva, volatilidad y datos de inflación
Prueba la eficiencia de cobertura para cumplir con los requisitos de contabilidad de la
cobertura.
 Mide el riesgo de crédito de contrapartes, tales como proveedores
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MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM
 Gestor de Cartera
 Evaluar PyG y riesgo durante el día
 Analizar el rendimiento de cartera usando conjuntos de datos actuales, históricos e
implícitos
 Anticipar posibles cambios de mercado
 Entender las fuentes de riesgo de cartera
 Desarrollar y probar estrategias para cubrir riesgo de cartera
 Front Office
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Evaluar PyG y riesgo durante el día
Entender las fuentes de riesgo de cartera
Desarrollar y probar estrategias para gestionar riesgo de cartera
Probar la protección a su cartera por diversas coberturas bajo escenarios elegidos
Prueba la eficiencia de cobertura para cumplir con los requisitos de contabilidad de la
cobertura.
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MARS RISK | ENTERPRISE SOLUTION
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