CURSO SOBRE FUNCIONALIDAD DEL BACK OFFICE EN EL

CURSO MIDDLE OFFICE
EN EL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO
OBJETIVO DEL CURSO:
Suministrar herramientas y conceptos básicos para un desarrollo eficiente en la operación del
Middle Office, dentro de las entidades del mercado de valores en Colombia.
DIRIGIDO A:
Profesionales de diferentes áreas del conocimiento responsables de la operación del Middle Office
en las entidades del mercado de valores en Colombia.
CERTIFICADO:
La aprobación del curso se certifica mediante Diploma expedido por Asobursátil y la Bolsa de
Valores de Colombia. Para obtenerlo se requiere haber aprobado cada uno de los módulos y sus
respectivas materias con un promedio igual o superior a 3.5, y haber asistido por lo menos al 80%
del curso.
METODOLOGÍA:
Clases magistrales, acompañadas de talleres, análisis de casos reales y prácticas operativas.
Interacción continúa del docente con los participantes, desarrollando procesos de permanente
retroalimentación.
DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA:
Intensidad Horaria:
Horario:
Valor:
Sede:
Lunes a Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
Asobursátil. Calle 69ª No. 9-43
contratante.
Bogotá o a solicitud de la entidad
CONTENIDO TEMÁTICO
MODULO I: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES
1.
2.
3.
4.
Esquema de Banca Especializada
Tipos de entidades que operan el mercado financiero y sus funciones
Estructura del mercado y entes de regulación y control
Productos del Mercado
MODULO II: ESTADISTICA PARA ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
1. Estadística descriptiva
a. Funciones de distribución.
b. Media, varianza, kurtosis y apuntalamiento.
2. La volatilidad
a. Volatilidad histórica
b. Volatilidad implícita
c. Modelo EWMA de Volatilidad
3. Análisis Matricial
a. Operaciones entre matrices y vectores
MODULO III: MEJORES PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA GESTION DE RIESGOS
1. Qué es el Comité de Basilea y para qué fue creado.
2. Pilar I, II y III del Acuerdo de Basilea
3. Pronunciamientos:
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III
MODULO IV: APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LOCAL
1. Aspectos mínimos que se deben observar en la Gestión de Riesgos.
-
Políticas
Procedimientos
Estructura Organizacional
Mediciones
Control
2. Conflictos de Interés
3. Metodologías de Medición de Riesgo
4. Margen de Solvencia
5. Normatividad de Superintendencia Financiera para Medición de Riesgos:
- Riesgo de Crédito
- Riesgo de Mercado
- Riesgo de Líquidez
- Riesgo Operativo
- Riesgo de Seguridad de la Información
- Riesgo de Lavado de Activos: SARLAFT
5. Normatividad del Autoregulador del Mercado de Valores:
MODULO V: MEDICIONES DE RIESGO
1. Medición del Riesgo de Mercado
- Riesgo de Tasa de Interés
- Identificación del Riesgo
- Métricas :
VAR Regulatorio
VAR Estándar
VAR Interno: Var paramétrico, Var Histórico, Var Montecarlo
- Riesgo de Tasa de Cambio
- Identificación del Riesgo
- Métricas
- Carteras Colectivas
- Identificación del Riesgo
- Métricas
- Precio de Acciones
- Identificación del Riesgo
- Métricas
- Análisis de Stress Testing y Back Testing
- VAR de los Forwards, Swaps, Securities
2. Medición del Riesgo de Crédito
- Estimación de provisiones
- Pérdida Esperada: Concepto
Probabilidad de incumplimiento
Tasa de Recuperación
Exposición al Default
- Contratos Marco
- Mitigantes de Crédito: CSA, ISDA
- Cámaras de Compensación: Riesgo-Divisas
3. Medición del Riesgo de Líquidez
- Cálculo IRL
- Análisis de Flujos de Caja
- Indicadores de Riesgo de Líquidez
- Mediciones Internas – Horizontes de Supervivencia
4. Medición del Riesgo Operativo
- Calculo Riesgo Inherente
- Cálculo Residual
- Cómo Calcular Riesgo
- Mapas de Riesgo
- Mediciones Regulatorias Basilea para Cálculo de Capital por Riesgo Operativo
5. Riesgo de Seguridad de la Información.