Huracán - Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Huracán - Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

XVIII Seminario Internacional de Seguros y Fianzas
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Huracán
y otros Riesgos Hidrometeorológicos
Esquema Regulatorio de México
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
septiembre de 2006
Contenido
1.
2.
3.
4.
Riesgos Meteorológicos en el Mundo
El Riesgo de Huracán en México
El Esquema Regulatorio de Huracán y otros Riesgos
Hidrometeorológicos
Conclusiones
Riesgos Meteorológicos en el Mundo
•
Las Catástrofes en el Mundo
Las catástrofes tienen cada vez mayor impacto a nivel mundial, entre
ellas destacan las producidas por inundaciones, tifones y huracanes.
Münchener Rück (Topics “WORLD MAP OF NATURAL CATASTROPHES 2003”)
Riesgos Meteorológicos en el Mundo
• Los Daños en el Mundo
La frecuencia y el monto de los daños producidos a nivel mundial se
han incrementado.
El Riesgo en México
El Riesgo en México
• La Situación de México
Dentro del mapa mundial de fenómenos climáticos, México se ubica
en una región altamente expuesta.
Ciclones tropicales (número por año)
<1
2-3
>3
Tormenta ( días por año)
No
Ciclones extra tropicales (frecuencia en % )
El Riesgo en México
• Zonas de Exposición a
huracanes
Cuatro zonas
1. Golfo de Tehuantepec
• Huracanes tienden a
viajar hacia el Oeste
alejándose de México.
• Algunos describen una
parábola paralela a la
costa del Pacífico y a
veces llegan a penetrar
en tierra.
El Riesgo en México
• Zonas de Exposición
Cuatro zonas
1. Golfo de Tehuantepec
2. Sonda de Campeche
•Porción sur del Golfo de
México
•Los huracanes nacidos
ahí aparecen a partir de
junio con ruta norte,
noroeste, afectando a
Veracruz y Tamaulipas.
El Riesgo en México
• Zonas de Exposición
Cuatro zonas
1. Golfo de Tehuantepec
2. Sonda de Campeche
3. Región Oriental Mar
Caribe
• Huracanes aparecen desde
julio y especialmente
entre agosto y octubre.
• Afectan frecuentemente a
Yucatán y a la Florida
El Riesgo en México
• Zonas de Exposición
Cuatro zonas
1. Golfo de Tehuantepec
2. Sonda de Campeche
3. Reg Oriental Mar
Caribe
4. Reg Oriental Atlántica
•Se dirigen al Oeste
penetrando en el Mar
Caribe, Yucatán,
Tamaulipas y Veracruz
•También tienden hacia
el Norte afectando a las
costas de USA
El Riesgo en México
• Huracanes en México (1970-2005)
El Riesgo en México
• Huracanes en México (1970-2005)
El Riesgo en México
•
Pérdidas en 2005
El huracán Wilma se clasifica en la escala mundial dentro de los
eventos más costosos en 2005.
EE.UU.
Gran Bretaña, Suiza, Alemania, y otros
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Canadá
Japón, Corea del Sur, Marianas
Gran Bretaña, Irlanda
EE.UU.
India
EE.UU., Cuba, Haití, Jamaica y otros
Suiza, Alemania, Austria y otros
Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña y otros
EE.UU. México, Jamaica, Haití, Cuba
EE.UU., Golfo de México, Cuba
EE.UU.Golfo de México, Bahamas
Lluvias y Viento
Tempestad Gerrit
Tormenta
Tormentas
Tempestades
Granizo
Tornados
Tifón Nabi
Tormenta Gero
Tormenta Granizo
Inundaciones
Huracán Dennis
Inundaciones
Tormenta Erwin
Huracán Wilma
Huracán Rita
Huracán Katrina
-
10,000
20,000
30,000
Millones de Dólares
40,000
50,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Hur Erwin, Dinamarca
Tsunami, Indonesia
•
Hur. Katrina, EU
Hur. Andrew, EU
WTC, EU
Terr. Northridge, EU
Hur. Iván, EU, Caribe
Hur. Rita, EU, Mex, Cuba
Hur. Wilma, Mex, EU, Jam.
Hur. Charley EU, Cuba,
Tifón Mireille, Japón
Tem. Daría, Francia
Tem. Lothar, Suiza, GB
Hur. Hugo, Puesto Rico
El Riesgo en México
Pérdidas en 2005
El huracán Wilma se clasifica dentro de los 40 siniestros más caros
a nivel mundial de 1970 a la fecha.
Millones de Dólares
El Esquema Regulatorio
Esquema Regulatorio
Esquema regulatorio de huracán hasta 2002.
1.
2.
3.
4.
Tarifa Agregada a Incendio, no toma en cuenta factores de exposición
exposición al riesgo
de huracán.
Reserva de Riesgos en Curso basada en la tarifa.
No existía reserva de riesgos catastróficos para huracán.
No existía margen de solvencia específico.
Margen de utilidad
Costo de operación
Costo de adquisición
Prima Neta
Prima Anual
RRC
(Tarifa Integrada
a Incendio)
(Basada en prima
no devengada)
Devengamiento
Pago de
Siniestros y
Resultados
Esquema Regulatorio
•
Las Medidas Preliminares
Derivado de los daños producidos por los huracanes, Juliette,
Isidore, Kena, se determinó la necesidad de establecer un esquema
regulatorio de huracán basado en cuatro elementos fundamentales.
1. Reaseguro de calidad
2. Prima de riesgo basada en valoración del riesgo de huracán.
3. Reserva especial de riesgos catastróficos de huracán.
4. Requerimiento de solvencia de huracán basado en PML
Esquema Regulatorio
Esquema regulatorio de huracán de 2003 a 2006
1.
2.
3.
4.
5.
Tarifa específica de huracán que toma en cuenta zonas de riesgo.
Reserva de Riesgos en Curso basada en la tarifa.
Se inicia constitución de reserva catastrófica con base en 35% de
de cuotas teóricas.
Se definen usos y aplicaciones de la reserva catastrófica.
No existe estudio de pérdidas por huracán y riesgos hidrometeorológicos.
hidrometeorológicos.
Margen de utilidad
Costo de operación
Pago Siniestros
Costo de adquisición
Insolvencia
Reasegurador
Pérdida Técnica
Prima de Riesgo
Reinstalar XL
Prima Anual
RRC (basada
(Tarifa específica
Segregada de
Incendio)
en la prima
específica)
Devengamiento
del 35% de
cuota teórica
Reserva
Catastrófica
(sin límite)
Esquema Regulatorio
Con base en el estudio técnico se tendrá para 2007
1.
2.
3.
4.
Tarifa de huracán que toma en cuenta los riesgos hidrometeorológicos.
hidrometeorológicos.
RRC basada en 100% de prima de riesgo que resulta de estudio técnico.
técnico.
Límite de reserva catastrófica con base en PML.
Construcción de un margen de solvencia de huracán basado en el PML.
PML.
Límite de la Reserva
Prima de Riesgo
Basada en
Estudio científico
Resultado
Utilidades
Reserva
de Riesgos
en Curso
Reserva
Catastrófica
[Largo Plazo]
Esquema Regulatorio
Esquema regulatorio de margen de solvencia 2007
Riesgo
Bruto
Cobertura de
Reaseguro XL
ajustada
PML
Retenido
Riesgo
Retenido
Reserva
Especial de
Huracán
Requerimiento de
Solvencia de Riesgo
Retenido
Riesgo Cedido
en Contratos
Proporcionale
s, working
cover,
facultativos
Conclusiones
Conclusiones
1. El desarrollo del modelo y el esquema regulatorio atienden una necesidad
de mercado, derivada de la importancia que en los últimos años han
adquirido los riesgos hidrometeorólogicos para la operación de las
Instituciones.
2. El esquema regulatorio de reservas y margen de solvencia que se
implementará en 2007, contiene elementos técnicos que valoran de mejor
manera el riesgo de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos vinculado a
la cartera de cada Institución.
3. En el futuro, se deberán realizar mejoras en la medida que se cuente con
información que permita valorar con mayor precisión el riesgo.
XVIII Seminario Internacional de Seguros y Fianzas
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Huracán
y otros Riesgos Hidrometeorològicos
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