Anexo 1 Modelos cuantitativos anuales a remitir por entidades

Transcripción

Anexo 1 Modelos cuantitativos anuales a remitir por entidades aseguradoras y reaseguradoras
LISTADO DE MODELOS ANUALES FASE PREPARATORIA
S.01.02.b Información básica
S.02.01.b Balance
S.02.02.b Activos y pasivos por divisa
S.06.02.b Lista de activos
S.08.01.b Derivados, posiciones abiertas
S.12.01.b Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida
S.17.01.b Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
S.23.01.b Fondos Propios
S.25.01.b Capital de solvencia obligatorio - Fórmula estándar
S.25.01.l Capital de solvencia obligatorio - Fórmula estándar (Fondos de disponibilidad limitada)
S.25.02.b Capital de solvencia obligatorio - Modelo interno parcial
S.25.03.b Capital de solvencia obligatorio - Modelo interno
S.26.01.b Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de mercado
S.26.01.l Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de mercado (Fondos de disponibilidad limitada)
S.26.02.b Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de incumplimiento de la contraparte
S.26.02.l Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de incumplimiento de la contraparte (Fondos de
disponibilidad limitada)
S.26.03.b Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de vida
S.26.03.l Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de vida (Fondos de
S.26.04.b Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de enfermedad
S.26.04.l Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros de enfermedad (Fondos de
S.26.05.b Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida
S.26.05.l Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida
(Fondos de disponibilidad limitada)
S.26.06.b Capital de solvencia obligatorio - Riesgo Operacional
S.26.06.l Capital de solvencia obligatorio - Riesgo Operacional (Fondos de disponibilidad limitada)
S.27.01.b Capital de solvencia obligatorio - Riesgo catastrófico en seguros distintos del seguro de vida
S.27.01.l Capital de solvencia obligatorio - Riesgo catastrófico en seguros distintos del seguro de vida
(Fondos de disponibilidad limitada)
S.28.01.b Capital mínimo obligatorio
S.28.02.b Capital mínimo obligatorio - Mixtas
Clave de la entidad ……...
Modelo S.01.02.b
NOMBRE…………………………………………………
INFORMACIÓN BÁSICA
Código de Identificación:
Tipo de código:
Fecha del informe:
Fecha de referencia:
Divisa utilizada en los informes:
Norma contable:
Tipo de modelo interno:
¿Entidad mixta? (S/N):
¿RFF? (S/N):
NOMBRE…………………………………………………
ACTIVO
Fondo de comercio
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
Inmovilizado intangible
Activos por impuesto diferido
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al
personal
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "indexlinked" y "unit-linked")
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones
Acciones
Acciones - cotizadas
Acciones - no cotizadas
Bonos
Deuda pública
Deuda privada
Activos financieros estructurados
Titulaciones de activos
Fondos de inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
Otras inversiones
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"
Préstamos con y sin garantía hipotecaria
A personas físicas
Otros
Anticipos sobre pólizas
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos
del seguro de vida.
Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud
Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida
Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los
"index-linked" y "unit-linked"
Seguros de salud similares a los seguros de vida
Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"
Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Créditos por operaciones de reaseguro
Otros créditos
Acciones propias
Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
TOTAL ACTIVO
Modelo S.02.01.b
Ejercicio ………
Valor Solvencia
II
Valor contable
NOMBRE…………………………………………………
PASIVO
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los
de enfermedad)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos
del seguro de vida)
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unitlinked")
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida)
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "indexlinked" y "unit-linked")
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
Otras provisiones técnicas
Pasivo contingente
Otras provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares
Depósitos recibidos por reaseguro cedido
Pasivos por impuesto diferidos
Derivados
Deudas con entidades de crédito
Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
Pasivos subordinados
Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos (FPB)
Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos FPB
Otros pasivos, no consignados en otras partidas
TOTAL PASIVO
EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS
Modelo S.02.01.b
Ejercicio ………
Valor Solvencia
II
Valor contable
Modelo S.02.02.b
Clave de la entidad ………
NOMBRE …………………………………………..
Ejercicio ………
ACTIVOS Y PASIVOS POR DIVISA
Monedas
ACTIVOS
Moneda de
reporte
Moneda 1
Moneda 2
Moneda 3
……
Otras monedas
……
Otras monedas
Total
Inversiones (distintas de los activos que se posean para "index-linked" y
"unit-linked")
Otros activos: Inmovilizado material para uso propio, préstamos con y
sin garantía hipotecaria y efectivo y otros activos líquidos equivalentes
(distintos de index-linked y unit-linked)
Activos poseídos para contratos "index-linked" y "unit-linked"
Importes recuperables del reaseguro
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado, créditos por operaciones
de seguro directo coaseguro y reaseguro
Otros activos
Total activos
Monedas
PASIVOS
Provisiones técnicas (excluidos los vinculados a "index-linked" y "unitlinked")
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
Depósitos recibidos por reaseguro cedido, y deudas operaciones de
seguro directo, coaseguro y reaseguro
Derivados
Pasivos financieros
Pasivo contingente
Otros pasivos
Total Pasivos
Moneda de
reporte
Moneda 1
Moneda 2
Moneda 3
Total
NOMBRE…………………………………………………
RESUMEN POR CATEGORÍA
Deuda pública:
Deuda de la Administración central
Deuda supranacional
Deuda de la Administración autonómica o regional
Deuda de las administraciones locales
Letras del Tesoro
Deuda garantizada
Otros
Total deuda pública
Deuda de empresas:
Deuda de empresas
Obligaciones y bonos convertibles
Efectos comerciales
Instrumentos del mercado monetario
Obligaciones y bonos híbridos
Obligaciones y bonos ordinarios garantizados
Obligaciones y bonos garantizados sujetos a una ley específica
Obligaciones y bonos subordinados
Otros
Total deuda de las empresas
Renta variable:
Acciones ordinarias
Acciones en empresa inmobiliaria
Derechos de suscripción
Acciones preferentes
Otros
Total renta variable
Instituciones de inversión colectiva:
Fondos de renta variable
Fondos de renta fija
Fondos del mercado monetario
Fondos de asignación de activos
Fondos inmobiliarios
Fondos alternativos
Fondos Private Equity
Fondos de infraestructuras
Otros
Total instituciones de inversión colectiva
Activos financieros estructurados:
Estructurados de renta variable
Estructurados de tipo de interés
Estructurados de divisas
Estructurados de crédito
Estructurados de riesgo inmobiliario
Estructurado de riesgo de materias primas
Estructurado de riesgo catastrófico y meteorológico
Estructurado de riesgo de mortalidad
Otros
Total activos financieros estructurados
Titulaciones de activos:
Riesgos de las acciones
Riesgo de tipo de interés
Riesgos de divisas
Riesgo de crédito
Riesgo inmobiliario
Riesgo de materias primas
Riesgo catastrófico y meteorológico
Riesgo de mortalidad
Otros
Total titulaciones de activos
Modelo S.06.02.b
Ejercicio ……… Página 1
Valor de solvencia II
NOMBRE…………………………………………………
Efectivo y depósitos:
Efectivo y depósitos:
Depósitos transferibles (medios equivalentes de efectivo)
Otros depósitos a corto plazo (menos de un año)
Otros depósitos a plazo superior a un año
Depósitos a cedentes
Otros
Total efectivo y depósitos
Hipotecas y otros créditos:
Préstamos no garantizados
Préstamos garantizados con títulos valores
Hipotecas y otros créditos:
Otros préstamos garantizados
Anticipos sobre pólizas
Otros
Total hipotecas y otros créditos
Inmuebles:
Inmuebles (oficinas y comerciales)
Inmuebles (residenciales)
Inmuebles (para uso propio)
Inmuebles (en construcción)
Instalaciones y equipo (para uso propio)
Otros
Total inmuebles
TOTAL ACTIVOS
Modelo S.06.02.b
Ejercicio ……… Página 2
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.06.02.b
Ejercicio ………
LISTA DE ACTIVOS
Para cada inversión clasificable como categoría de activos del 1 al 9 conforme se
expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación
complementaria), se deberán reflejar los siguientes datos:
Cartera
Número de fondo
Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)
Código ID
Tipo de Código ID
Activos pignorados como garantía
Título del elemento
Nombre del emisor
Código del emisor
Tipo de código del emisor
Sector del emisor
Grupo emisor
Código del grupo emisor
Tipo de código del grupo emisor
País del emisor
País de custodia
Divisa
CIC
Participación
Calificación crediticia externa
Agencia de calificación crediticia
Duración
Cantidad/Importe invertido medido a la par
Precio unitario de SII/Porcentaje sobre la par SII
Método de valoración de SII
Precio de adquisición
Importe total de SII
Fecha de vencimiento
Intereses devengados
NOMBRE…………………………………………………
Futuros:
Futuros sobre acciones e índices
Futuros sobre tipos de interés
Futuros sobre divisas
Futuros sobre materias primas
Otros
Total futuros
Opciones de compra (Call):
Opciones sobre acciones e índices
Opciones sobre tipos de interés
Opciones sobre divisas
Warrants
Opciones sobre materias primas
Swaptions Player
Otros
Total opciones de compra (Call)
Opciones de venta (Put):
Opciones sobre acciones e índices
Opciones sobre tipos de interés
Opciones sobre divisas
Warrants
Opciones sobre materias primas
Swaptions Receiver
Otros
Total opciones de venta (Put)
Swaps:
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Otros
tipo de interés
dividas
tipos de interés y divisas
títulos valores
catástrofes y meteorológico
riesgo de mortalidad
Total swaps
Forwards:
Forwards sobre tipos de interés
Forwards de divisas
Forwards de riesgo de catástrofes y meteorológico
Forwards de riesgo de mortalidad
Otros
Total forwards
Derivados de crédito:
Credit Default Swaps (CDS)
Credit Spread Options
Credit Spread Swaps
Total Return Swaps
Otros
Total derivados de crédito
TOTAL DERIVADOS
Modelo S.08.01.b
Ejercicio ………
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.08.01.b
Ejercicio ………
DERIVADOS, POSICIONES ABIERTAS
Para derivado clasificable como categoría de activos del A a F conforme se expone
en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se
deberán reflejar los siguientes datos:
Cartera
Número de fondo
Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)
Código ID
Tipo de Código ID
Nombre de la contraparte
Código de la contraparte
Grupo contraparte
Tipo de código
Código de grupo de la contraparte
Tipo de código de grupo de la contraparte
Nombre del contrato
Activo o pasivo subyacente del derivado
Divisa
CIC
Uso del derivado
Delta
Importe nocional
Posición larga o corta
Prima pagada/cobrada hasta la fecha
Número de contratos
Dimensión del contrato
Valor de activación
Importe pagado del swaps
Importe recibido del swaps
Divisa entregada del swaps
Divisa recibida del swaps
Fecha de la operación
Fecha de vencimiento
Valor de SII
Método de valoración de SII
Desencadenante de la ejecución del contrato
Pérdida máxima en caso de ejecución
Duración
Calificación crediticia externa
Agencia de calificación crediticia
Modelo S.12.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Seguros con
participación en
beneficios
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Margen de riesgo
PROVISIONES TÉCNICAS - TOTAL
Seguros vinculados a índices y fondos
de inversión ("unit-linked e indexlinked")
Contratos sin
opciones y
garantías
Contratos con
opciones y
garantías
Otros seguros de vida
Contratos sin
opciones y
garantías
Contratos con
opciones y
garantías
Modelo S.12.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
Prestaciones en
forma de renta
derivadas de
contratos de
seguro distinto del
seguro de vida y
relacionadas con
obligaciones de
seguro distintas a
las de seguro de
salud
Mejor estimación:
Bruto
contraparte
Margen de riesgo
Reaseguro aceptado
Total
Seguros con PB en
el reaseguro
aceptado (bruto)
Index-linked y Unit- Otros seguros de
linked en el
vida en el
reaseguro
reaseguro
aceptado
aceptado
Total (seguros de
vida distintos de
los seguros de
enfermedad
incluidos unitlinked)
Modelo S.12.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 3
Ejercicio ………
Seguros de enfermedad (seguro
directo)
Contratos sin
opciones y
garantías
Mejor estimación:
Bruto
contraparte
Margen de riesgo
Contratos con
opciones y
garantías
Prestaciones en
forma de renta
derivadas de
contratos de
seguro distinto del
seguro de vida y
relacionadas con
obligaciones de
seguros de
enfermedad
Reaseguro de
enfermedad
(reaseguro
aceptado)
Total (Seguros de
enfermedad con
técnicas similares
a los de vida)
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.12.01.b
Página 4
Ejercicio ………
INFORMACIÓN ADICIONAL
Mejor estimación bruta para diferentes países
Relación de países
País de origen
País 1
País 2
País 3
…
Otros países del EEE (Suma de países fuera del umbral de
materialidad)
Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del
umbral de materialidad)
Seguros con
participación en
beneficios
Seguros vinculados
a índices y fondos
Otros seguros de
de inversión ("unitvida
linked e indexlinked")
Prestaciones en
forma de renta
derivadas de
contratos de
seguro distinto del
seguro de vida y
relacionadas con
obligaciones de
seguro distintas a
las de seguro de
salud
Reaseguro
aceptado
Total (seguros de
vida distintos de
los seguros de
enfermedad
incluidos unitlinked)
Modelo S.12.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 5
Ejercicio ………
Mejor estimación bruta para diferentes países
País de origen
País 1
País 2
País 3
…
materialidad)
Seguros de
enfermedad
(seguro directo)
Prestaciones en
forma de renta
derivadas de
contratos de
seguro distinto del
seguro de vida y
relacionadas con
obligaciones de
seguros de
enfermedad
Reaseguro de
enfermedad
(reaseguro
aceptado)
Total (Seguros de
enfermedad con
técnicas similares
a los de vida)
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.17.01.b
Página 1
Ejercicio ………
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Seguro directo y reaseguro proporcional
Seguro de gastos
médicos
Mejor estimación:
Provisiones de primas:
Bruto
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de primas
Provisiones de siniestros:
Bruto
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de siniestros
Total mejor estimación bruta
Total mejor estimación neta
Margen de riesgo:
TOTAL PROVISIONES TECNICAS
Total provisiones técnicas
contraparte
Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV
tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
Seguro de
protección de
ingresos
Seguro de
compensación para
los trabajadores
Seguro de
responsabilidad
civil en vehículos
terrestres
automóviles
Otros seguros de
vehículos
terrestres
Seguro marítimo
de aviación y de
transporte
Modelo S.17.01.b
Página 2
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ………
Seguro directo y reaseguro proporcional
Seguro contra
incendios y otros
daños a los bienes
Mejor estimación:
Bruto
contraparte
Bruto
contraparte
Margen de riesgo:
contraparte
Seguro de
responsabilidad
civil general
Seguro de crédito
y caución
Seguro de defensa
jurídica
Asistencia
Pérdidas
pecuniarias
diversas
Modelo S.17.01.b
Página 3
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ………
Reaseguro no proporcional aceptado
Reaseguro de
enfermedad no
proporcional
Mejor estimación:
Bruto
contraparte
Bruto
contraparte
Margen de riesgo:
contraparte
Reaseguro de
daños no
proporcional
Reaseguro
marítimo, de
aviación y de
transporte no
proporcional
Reaseguro no
proporcional de los
bienes
Total obligaciones de seguro
distinto del seguro de vida
Modelo S.17.01.b
Página 4
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ………
Mejor estimación bruta total para diferentes países
Seguro directo
Seguro de gastos
médicos
Seguro de
protección de
ingresos
Seguro de
compensación para
los trabajadores
Seguro de
responsabilidad
civil en vehículos
terrestres
automóviles
Otros seguros de
vehículos
terrestres
Seguro marítimo
de aviación y de
transporte
Asistencia
Pérdidas
pecuniarias
diversas
País de origen
País 1
País 2
País 3
…
materialidad)
Seguro directo
País de origen
País 1
País 2
País 3
…
materialidad)
Seguro contra
incendios y otros
daños a los bienes
Seguro de
responsabilidad
civil general
Seguro de crédito
y caución
Seguro de defensa
jurídica
Modelo S.17.01.b
Página 5
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ………
Mejor estimación bruta total para diferentes países
País de origen
País 1
País 2
País 3
…
materialidad)
Total obligaciones de seguro
distinto del seguro de vida
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.23.01.b
Página 1
Ejercicio ………
FONDOS PROPIOS
Fondos propios básicos
Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)
Prima de emisión de las acciones ordinarias
Fondo mutual inicial
Cuentas mutuales subordinadas
Fondos excedentarios
Acciones preferentes
Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes
Reserva de reconciliación
Pasivos subordinados
Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos
Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios
básicos no especificados anteriormente
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 2
Nivel 3
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.23.01.b
Página 2
Ejercicio ………
FONDOS PROPIOS
Fondos propios de los estados financieros que no deben
representarse mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen
los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia
II
Total
Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la
reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como
fondos propios de Solvencia II
Deducciones no incluidas en la reserva de reconciliación
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 2
Deducción por Participaciones en entidades financieras y de crédito
Total fondos propios básicos después de ajustes
Total fondos propios básicos después de ajustes
Total
Nivel 2
Nivel 3
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.23.01.b
Página 3
Ejercicio ………
FONDOS PROPIOS
Fondos propios complementarios
Fondos propios complementarios
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 3
Otros fondos propios complementarios
Total de fondos propios complementarios
Fondos propios disponibles y admisibles
Total
CSO-SCR
CMO-MCR
Fondos propios disponibles y admisibles
Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR
Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR
Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR
Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.23.01.b
Página 4
Ejercicio ………
Total
Exceso de los activos respecto a los pasivos
Acciones propias (incluidas como activos en el balance)
Dividendos y distribuciones previsibles
Otros elementos de los fondos propios básicos
Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a fondos de
disponibilidad limitada
Total Reserva de reconciliación
Beneficios previstos incluidos en primas futuras
Beneficios previstos
Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros
de vida
Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros
distintos del seguro de vida
Total BPIPF
Total
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.25.01.b
Ejercicio ……..
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO
Para empresas que emplean la fórmula estándar o modelos internos parciales
Capital de solvencia
obligatorio neto
(Incluida la capacidad
de absorción de
pérdidas de las
provisiones técnicas)
Riesgo de mercado
Riesgo de incumplimiento de contraparte
Riesgo de suscripción de seguro de vida
Riesgo de suscripción de seguros de salud
Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida
Diversificación
Riesgo del inmovilizado intangible
Capital de solvencia obligatorio básico
importe
Capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional
Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas
Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos
Diversificación entre los fondos de disponibilidad limitada y entre los
fondos de disponibilidad limitada y la parte restante
Capital de solvencia obligatorio neto calculado mediante la
fórmula estándar
Parte restante del capital de solvencia obligatorio calculada mediante
el modelo interno parcial
Efectos de la diversificación (entre la fórmula estándar y los
componentes del modelo interno parcial)
Capital obligatorio de las actividades gestionadas con arreglo al Art. 4
de la Directiva 2003/41/EC (transitoria)
Capital de solvencia obligatorio excluida la adición de capital
Capital de solvencia obligatorio
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos
de disponibilidad limitada (distintos a los vinculados a actividades
gestionadas de conformidad con el artículo 4 de la Directiva
2003/41/CE (transitoria)).
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional de la parte
restante.
Prestaciones discrecionales futuras - bruto
Prestaciones discrecionales futuras - neto
¿Cubre el modelo interno parcial los elementos de los submódulos
de riesgo de la fórmula estándar?
Riesgo de mercado
(S/N)
obligatorio bruto
(Excluida la capacidad
de absorción de pérdidas
de las provisiones
técnicas)
Modelo S.25.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ……..
Para empresas que emplean la fórmula estándar o modelos internos parciales
S/N
Número de fondo
obligatorio neto
(Incluida la capacidad
de absorción de
pérdidas de las
obligatorio bruto
(Excluida la capacidad
de absorción de
pérdidas de las
Fondos de disponibilidad limitada
Riesgo de mercado
Diversificación
Capital de solvencia obligatorio básico
Importe
Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas
Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos
SCR nocional individual para el fondo de disponibilidad limitada/la
parte restante
¿Cubre el modelo interno parcial los elementos de los submódulos
de riesgo de la fórmula estándar?
Riesgo de mercado
(S/N)
Modelo S.25.02.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
Empresas con modelos internos parciales
Componentes por orden de tamaño descendente
Enfoque de
modelización
Número único aplicada al cálculo
de
de la capacidad de
componente
absorción de
pérdidas de las
provisiones técnicas
Enfoque de
obligatorio neto (incluida obligatorio bruto (excluida
modelización
la capacidad de absorción la capacidad de absorción
aplicada al cálculo
de pérdidas de las
de pérdidas de las
de la capacidad de
provisiones técnicas y/o
absorción de
los impuestos diferidos, en los impuestos diferidos, en
pérdidas de los
su caso) de cada
su caso) de cada
impuestos diferidos
componente
componente
neto (incluida la capacidad de
absorción de pérdidas de las
provisiones técnicas y/o los
impuestos diferidos, en su caso)
obligatorio bruto (excluida
Capacidad de
Capacidad de absorción de la capacidad de absorción
absorción de
pérdidas de los impuestos
de pérdidas de las
pérdidas de las
diferidos
los impuestos diferidos, en
su caso)
Total de componentes no diversificados
Diversificación
Capital de solvencia obligatorio calculado mediante el modelo
interno parcial si se modeliza en los distintos componentes
Capacidad de absorción de pérdidas si no se modeliza en los
distintos componentes
Capital de solvencia obligatorio calculado mediante modelo
interno parcial
Modelo S.25.02.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
Empresas con modelos internos parciales
Importe
Únicamente a título informativo:
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para
fondos de disponibilidad limitada (distintos a los vinculados a
actividades gestionadas de conformidad con el artículo 4 de la
Directiva 2003/41/CE (transitoria)).
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional de la parte
restante.
Diversificación entre fondos de disponibilidad limitada y entre fondos
de disponibilidad limitada y la parte restante
Modelo S.25.03.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
Empresas con modelos internos completos
Componentes por orden de tamaño descendente
Enfoque de
modelización
Número único aplicada al cálculo
de
de la capacidad de
componente
absorción de
pérdidas de las
Enfoque de
obligatorio neto (incluida obligatorio bruto (excluida
modelización
la capacidad de absorción la capacidad de absorción
aplicada al cálculo
de pérdidas de las
de pérdidas de las
de la capacidad de
absorción de
los impuestos diferidos, en los impuestos diferidos, en
pérdidas de los
su caso) de cada
su caso) de cada
impuestos diferidos
componente
componente
Total de componentes no diversificados
Diversificación
obligatorio bruto (excluida
neto (incluida la capacidad de
Capacidad de
la capacidad de absorción
Capacidad de absorción de
absorción de pérdidas de las
absorción de
de pérdidas de las
pérdidas de los impuestos
provisiones técnicas y/o los
pérdidas de las
diferidos
impuestos diferidos, en su caso) de provisiones técnicas
los impuestos diferidos, en
cada componente
su caso) de cada
componente
Capital de solvencia obligatorio calculado mediante el modelo
interno completo antes de ajustes
Capacidad de absorción de pérdidas si no se modeliza en cada uno
de los componentes
Capital de solvencia obligatorio calculado mediante un
modelo interno completo
Modelo S.25.03.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
Empresas con modelos internos completos
Importe
Únicamente a título informativo:
Capital obligatorio de las empresas gestionadas con arreglo al
artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE (transitoria).
Capital obligatorio neto calculado mediante un modelo interno
completo, con exclusión de la adición de capital.
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para
fondos de disponibilidad limitada (distintos a los vinculados a
actividades gestionadas de conformidad con el artículo 4 de la
Directiva 2003/41/CE (transitoria)) y la parte restante
Diversificación entre fondos de disponibilidad limitada y entre
fondos de disponibilidad limitada y la parte restante
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional de la
parte restante
Modelo S.26.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE MERCADO
Simplificaciones utilizadas
S/N
Simplificaciones - riesgo de diferencial; obligaciones y préstamos
Simplificaciones de cautivas - riesgo de tipo de interés
Simplificaciones de cautivas - riesgo de diferencial
Simplificaciones de cautivas - concentración del riesgo de mercado
Valores absolutos iníciales
antes del shock
Riesgo de mercado
Información básica
Riesgo de tipo de interés:
Shock de bajada de tipos interés
Shock de subida de tipos de interés
Riesgo de las acciones:
Acciones de tipo 1
Acciones de tipo 1
Participaciones estratégicas
Basado en la duración
Acciones de tipo 2
Acciones de tipo 2
Activos
Pasivos
Valores absolutos después del shock
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
antes del shock
Riesgo de mercado
Riesgo inmobiliario
Riesgo de diferencial:
Obligaciones y préstamos
Derivados de crédito
Shock a la baja de los derivados de crédito
Shock al alza de los derivados de crédito
Valores admitidos a negociación u otros
instrumentos financieros basados en préstamos
empaquetados
Riesgo de concentración
Riesgo de divisa
Diversificación en el módulo de riesgo de
mercado
Capital de solvencia obligatorio total para el
riesgo de mercado
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
S/N
Simplificaciones - riesgo de diferencial; obligaciones y préstamos
Simplificaciones de cautivas - riesgo de tipo de interés
Simplificaciones de cautivas - riesgo de diferencial
Número de fondo
Simplificaciones de cautivas - concentración del riesgo de mercado
Fondos de disponibilidad Limitada
antes del shock
Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de interés:
Shock de bajada de tipos interés
Shock de subida de tipos de interés
Riesgo de las acciones:
Acciones de tipo 1
Acciones de tipo 1
Acciones de tipo 2
Acciones de tipo 2
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
antes del shock
Riesgo de mercado
Riesgo inmobiliario
Riesgo de diferencial:
Obligaciones y préstamos
Derivados de crédito
Shock a la baja de los derivados de crédito
Shock al alza de los derivados de crédito
Valores admitidos a negociación u otros
instrumentos financieros basados en préstamos
empaquetados
Riesgo de concentración
Riesgo de divisa
mercado
riesgo de mercado
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.02.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE CRÉDITO
S/N
Simplificaciones
Exposiciones de tipo 1 (ordenadas de mayor a menor
riesgo):
Emisor de mayor riesgo
Emisor de segundo mayor riesgo
Emisor de tercer mayor riesgo
Emisor de cuarto mayor riesgo
Emisor de quinto mayor riesgo
Emisor de sexto mayor riesgo
Emisor de séptimo mayor riesgo
Emisor de octavo mayor riesgo
Emisor de noveno mayor riesgo
Emisor de décimo mayor riesgo
Exposiciones de tipo 2:
Cuentas por cobrar de intermediarios financieros con un
retraso superior a 3 meses
Todas las exposiciones de tipos 2 distintas de las
cuentas por cobrar de intermediarios financieros con un
retraso superior a 3 meses
Diversificación en el módulo de riesgo de crédito
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo
de crédito
Nombre de la exposición a
un emisor único
Código de la
exposición a
un emisor
único
Tipo de
código
Pérdida
esperada en
caso de
impago
Probabilidad
de impago
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.02.l
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ………
Página 1
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE CRÉDITO
S/N
Número de
fondo
Simplificaciones
Exposiciones de tipo 1 (ordenadas de mayor a
menor riesgo):
Emisor de mayor riesgo
Emisor de segundo mayor riesgo
Emisor de tercer mayor riesgo
Emisor de cuarto mayor riesgo
Emisor de quinto mayor riesgo
Emisor de sexto mayor riesgo
Emisor de séptimo mayor riesgo
Emisor de octavo mayor riesgo
Emisor de noveno mayor riesgo
Emisor de décimo mayor riesgo
Exposiciones de tipo 2:
Cuentas por cobrar de intermediarios financieros con
un retraso superior a 3 meses
Todas las exposiciones de tipos 2 distintas de las
cuentas por cobrar de intermediarios financieros con
un retraso superior a 3 meses
crédito
riesgo de crédito
Nombre de la exposición a un
emisor único
Código de la
exposición a
un emisor
único
Tipo de
código
Pérdida
esperada
en caso de
impago
Probabilidad
de impago
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.03.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE VIDA
S/N
Simplificaciones - riesgo mortalidad
Simplificaciones - riesgo de longevidad
Simplificaciones - riesgo de discapacidad y morbilidad
Simplificaciones - riesgo de caída
Simplificaciones - riesgo de gastos en el seguro de vida
Simplificaciones - riesgo catastrófico en los seguros de vida
antes del shock
Riesgo de longevidad
Riesgo de discapacidad y morbilidad
Riesgo de caída:
Riesgo de incremento de las tasas de caída
Riesgo de descenso de las tasas de caída
Riesgo de caída masiva
Riesgo de gastos en el seguro de vida
Riesgo de revisión
Riesgo catastrófico
suscripción de seguro de vida
riesgo de suscripción de seguro de vida
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.03.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE VIDA
S/N
Simplificaciones - riesgo mortalidad
Simplificaciones - riesgo de longevidad
Simplificaciones - riesgo de discapacidad y morbilidad
Simplificaciones - riesgo de caída
Simplificaciones - riesgo de gastos en el seguro de vida
Número de fondo
Simplificaciones - riesgo catastrófico en los seguros de vida
antes del shock
Riesgo de caída:
Riesgo de gastos en el seguro de vida
Riesgo de revisión
Riesgo catastrófico
suscripción de seguro de vida
riesgo de suscripción de seguro de vida
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.04.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD
S/N
Simplificaciones - riesgo mortalidad en seguros de salud
Simplificaciones - riesgo de longevidad en seguros de salud
Simplificaciones - riesgo de discapacidad y morbilidad en seguros de salud
Simplificaciones - riesgo de caída en seguros de salud con técnicas similares a las de seguros de vida
Simplificaciones - riesgo de gastos en el seguro de salud
antes del shock
Riesgo de suscripción de seguro de salud con
técnicas SIMILARES a las de seguros de vida
Riesgo de caída:
Riesgo de gastos en seguros de salud
Riesgo de revisión en seguros de salud
Diversificación en el módulo de riesgo de suscripción
de seguros de salud con técnicas similares a los de
vida
riesgo de suscripción de seguros de salud con
técnicas similares a las de vida
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.04.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
Riesgo de suscripción de seguros de salud con técnicas NO SIMILARES a las de seguros de vida
Medida de volumen del riesgo de prima y de reserva
Riesgo de prima y de reserva
Medida de
volumen del
riesgo de
prima:
Vprim
Medida de
volumen del
riesgo de
reserva:
Vres
Diversificación
geográfica
Seguro de gastos médicos y reaseguro proporcional
Seguro de protección de los ingresos y reaseguro
proporcional
Seguro de compensación para los trabajadores y
reaseguro proporcional
Reaseguro de salud no proporcional
Medida de volumen total del riesgo de prima y
reserva de salud
Desviación estándar combinada
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de prima y de reserva de los
seguros de salud con técnicas no similares a los seguros de vida
Importe
Volumen:
V
Modelo S.26.04.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 3
Ejercicio ………
Valores absolutos iníciales antes
del shock
Riesgo de caída en los seguros de salud con técnicas NO
SIMILARES a las de seguros de vida
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Riesgo de caída
Diversificación en el riesgo de suscripción de seguros de salud con
técnicas no similares a los seguros de vida
Capital de solvencia obligatorio bruto total para el riesgo de
suscripción de seguros de salud con técnicas no similares a los
de vida
Riesgo catastrófico en seguros de salud
Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio bruto
(Incluida la capacidad de absorción
(Excluida la capacidad de absorción
de pérdidas de las provisiones
técnicas)
técnicas)
Riesgo de accidente masivo
Riesgo de concentración de accidentes
Riesgo de pandemia
Diversificación en el riesgo catastrófico en seguros de salud
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo catastrófico en seguros de salud
Diversificación en módulo de riesgo de suscripción de seguros de salud
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguros de salud
técnicas)
técnicas)
Modelo S.26.04.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
S/N
Simplificaciones - riesgo mortalidad en seguros de salud
Simplificaciones - riesgo de longevidad en seguros de salud
Simplificaciones - riesgo de discapacidad y morbilidad en seguros de salud
Simplificaciones - riesgo de caída en seguros de salud con técnicas similares a las de seguros de vida
Número de fondo
Simplificaciones - riesgo de gastos en el seguro de salud
antes del shock
Riesgo de suscripción de seguro de salud con
técnicas SIMILARES a las de seguros de vida
Riesgo de caída:
Riesgo de gastos en seguros de salud
Riesgo de revisión en seguros de salud
Diversificación en el módulo de riesgo de suscripción
de seguros de salud con técnicas similares a los de
vida
riesgo de suscripción de seguros de salud con
técnicas similares a las de vida
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Incluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio neto
(Incluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Modelo S.26.04.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
Medida de
volumen del
riesgo de
prima:
Vprim
Medida de
volumen del
riesgo de
reserva:
Vres
Diversificación
geográfica
Seguro de gastos médicos y reaseguro proporcional
Seguro de protección de los ingresos y reaseguro
proporcional
Seguro de compensación para los trabajadores y
reaseguro proporcional
Reaseguro de salud no proporcional
reserva de salud
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de prima y de reserva de los
seguros de salud con técnicas no similares a los seguros de vida
Importe
Volumen:
V
Modelo S.26.04.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 3
Ejercicio ………
del shock
Riesgo de caída en los seguros de salud con técnicas NO
SIMILARES a las de seguros de vida
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos (Excluida
la capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Capital de
solvencia
obligatorio bruto
(Excluida la
capacidad de
absorción de
pérdidas de las
provisiones
técnicas)
Riesgo de caída
Diversificación en el riesgo de suscripción de seguros de salud con
técnicas no similares a los seguros de vida
Capital de solvencia obligatorio bruto total para el riesgo de
suscripción de seguros de salud con técnicas no similares a los
de vida
Riesgo catastrófico en seguros de salud
técnicas)
técnicas)
Riesgo de accidente masivo
Riesgo de concentración de accidentes
Riesgo de pandemia
Diversificación en el riesgo catastrófico en seguros de salud
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo catastrófico en seguros de salud
Diversificación en módulo de riesgo de suscripción de seguros de salud
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguros de salud
técnicas)
técnicas)
Modelo S.26.05.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
S/N
Simplificaciones de cautivas: Riesgo de prima y reserva de seguros distintos del seguro de vida
Medida de
volumen del
riesgo de
prima:
Vprim
Medida de
volumen del
riesgo de
reserva:
Vres
Diversificación
geográfica
Responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles
Otros seguros de vehículos terrestres automóviles
Marítimo, aviación y transporte (MAT)
Incendios y otros daños a los bienes
Responsabilidad civil general
Crédito y caución
Defensa jurídica
Asistencia
Pérdidas pecuniarias diversas
Reaseguro no proporcional - daños a los bienes
Reaseguro no proporcional - Accidentes
Reaseguro no proporcional MAT
reserva de salud
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de prima y de reserva de seguros
Importe
Volumen:
V
Modelo S.26.05.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
del shock
Riesgo de caída
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos
Riesgo de caída
Riesgo catastrófico de seguros distintos del seguro de vida
importe
Capital de solvencia obligatorio para el riesgo catastrófico de seguros distintos
del seguro de vida
Diversificación en módulo de riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro
de vida
Capital de
solvencia
obligatorio
Modelo S.26.05.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
S/N
Número de fondo
Simplificaciones de cautivas: Riesgo de prima y reserva de seguros distintos del seguro de vida
Medida de
volumen del
riesgo de
prima:
Vprim
Medida de
volumen del
riesgo de
reserva:
Vres
Diversificación
geográfica
Responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles
Otros seguros de vehículos terrestres automóviles
Marítimo, aviación y transporte (MAT)
Incendios y otros daños a los bienes
Crédito y caución
Defensa jurídica
Asistencia
Pérdidas pecuniarias diversas
Reaseguro no proporcional - daños a los bienes
Reaseguro no proporcional - Accidentes
Reaseguro no proporcional MAT
reserva de salud
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de prima y de reserva de seguros
Importe
Volumen:
V
Modelo S.26.05.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
Ejercicio ………
del shock
Riesgo de caída
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos
Riesgo de caída
Riesgo catastrófico de seguros distintos del seguro de vida
importe
Capital de solvencia obligatorio para el riesgo catastrófico de seguros distintos
del seguro de vida
Diversificación en módulo de riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro
de vida
Capital de
solvencia
obligatorio
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.26.06.b
Ejercicio ……..
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO OPERACIONAL
Riesgo operacional
Información
básica
Provisiones técnicas brutas de seguros de vida (Excluido el margen de riesgo)
Provisiones técnicas brutas ("unit-linked") (excluido el margen de riesgo)
Provisiones técnicas brutas de seguros distintos del seguro de vida (excluido el margen de riesgo)
Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en provisiones técnicas
Primas imputadas brutas de seguros de vida (en los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (en los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (en los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (12 meses anteriores a los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos)
Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en primas obtenidas
Capital obligatorio para el cargo del riesgo operativo antes del límite
Porcentaje del capital de solvencia obligatorio básico
Capital obligatorio para el cargo del riesgo operacional después del límite
Gastos incurridos respecto a las actividades "unit-linked" (12 meses previos)
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo operacional
obligatorio
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.26.06.l
Ejercicio ……..
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO OPERACIONAL
S/N
Número de fondo
Riesgo operacional
Información
básica
Provisiones técnicas brutas de seguros de vida (Excluido el margen de riesgo)
Provisiones técnicas brutas ("unit-linked") (excluido el margen de riesgo)
Provisiones técnicas brutas de seguros distintos del seguro de vida (excluido el margen de riesgo)
Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en provisiones técnicas
Primas imputadas brutas de seguros de vida (en los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (en los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (en los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros de vida "unit-linked" (12 meses anteriores a los 12 meses previos)
Primas imputadas brutas de seguros distintos del seguro de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos)
Capital obligatorio para el riesgo operacional basado en primas obtenidas
Capital obligatorio para el cargo del riesgo operativo antes del límite
Porcentaje del capital de solvencia obligatorio básico
Capital obligatorio para el cargo del riesgo operacional después del límite
Gastos incurridos respecto a las actividades "unit-linked" (12 meses previos)
Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo operacional
obligatorio
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
RESUMEN
RIESGOS
RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL
SEGURO DE VIDA:
Riesgo de catástrofe natural
Vendaval
Terremoto
Inundación
Granizo
Hundimiento
Diversificación entre riesgos
Riesgo de catástrofe reaseguro no proporcional de daños
a los bienes
Riesgo de catástrofe causada por el hombre
Responsabilidad civil de automóviles
Marítimo
Aviación
Incendio
Crédito y caución
Otros riesgos de catástrofe en seguros distintos del
seguro de vida
Total riesgo de catástrofe en seguros distintos del seguro
de vida antes de la diversificación
Diversificación entre submódulos
de vida después de la diversificación
RIESGO DE CATÁSTROFE EN SEGUROS DE SALUD:
Accidente masivo
Concentración de accidentes
Pandemia
obligatorio bruto
Atenuación del riesgo
obligatorio neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ………Página 2
Vendaval
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total regiones del EEE antes de la diversificación
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Total otras regiones antes de la diversificación
Total todas las regiones antes de la diversificación
Efecto de diversificación entre regiones
Total Vendaval después de la diversificación
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Vendaval
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Escenario A
oB
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Terremoto
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Total Terremoto después de la diversificación
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Inundación
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Total Inundación después de la diversificación
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Inundación
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Escenario A
oB
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Granizo
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Total Granizo después de la diversificación
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Granizo
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Escenario A
oB
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Hundimiento
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Colisión de
buques
cisterna
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Total Hundimiento después de la diversificación
Reaseguro no proporcional de daños
Reaseguro de daños no proporcional
Riesgo de catástrofe causado por el hombre
Nº de vehículos con límite
de la póliza superior a 24
Millones de euros
Nº de vehículos con límite de la
póliza igual o inferior a 24
Millones de euros
TOTAL
Cargo por riesgo de catástrofe bruto
Colisión de buques cisterna marítimo
Nombre del buque
Casco de
buque
cisterna (t)
Responsabilidad de
RC marítima
contaminación marítima por
compartida
petróleo compartida en buques
en buques
cisterna (t)
cisterna (t)
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Explosión de plataformas marinas
Daños a los
bienes
Retirada de
restos
Pérdida de
ingresos de
producción
Tapado y
aseguramiento
del pozo
Obligaciones de seguro y
reaseguro de
responsabilidad civil
Total
Primas de reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Nombre de la plataforma
Atenuación
del riesgo
estimada
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto riesgos
marítimos
estimada
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Riesgos marítimos
Total antes de la diversificación
Diversificación entre tipo de suceso
Total después de la diversificación
Aviación
Total Aviación
Cascos de
aviación
RC de
aviación
Aviación
Atenuación del
riesgo
estimada
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Incendios
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación
del riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Total incendios
Primas
imputadas
en los
últimos 12
meses
Mayor límite de
responsabilidad ofrecido
Nº de
siniestros
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto RC
estimada total
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Obligaciones de seguro y reaseguro proporcional de RC:
RC por mala práctica profesional (No artesanos y personas que
trabajan por cuenta propia)
RC de los empleadores
RC de personal directivo
Otras obligaciones de RC
Reaseguros no proporcionales
Total
Diversificación entre tipo de cobertura
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Crédito y caución
Cargo por riesgo de catástrofe
Proporción
Exposición
bruto crédito y caución - gran
de daños
(individual o
causados por pérdida por incumplimiento de
grupo)
crédito
escenario
Atenuación
del riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por riesgo de
catástrofe neto crédito y
caución - gran pérdida por
incumplimiento de crédito
Mayor exposición 1
Mayor exposición 2
Total
Crédito y caución
Primas
imputadas
en los
últimos 12
meses
Cargo por riesgo de
catástrofe bruto crédito y
caución - riesgo de recesión
Atenuación del
riesgo
estimada
Crédito y caución
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto RC
estimada total
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Total
estimadas
Cargo por riesgo de
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
seguro de vida
Obligaciones de seguros y reaseguros y reaseguro proporcional
de Marítimo, aviación y transporte (MAT) distintas de los seguros
y reaseguros marítimos y de aviación
Obligaciones de reaseguro no proporcional de Marítimo,
aviación y transporte (MAT) distintas de los seguros y
reaseguros marítimos y de aviación
Obligaciones de seguros y reaseguros y reaseguro proporcional y
no proporcional de pérdidas pecuniarias diversas
Obligaciones de reaseguro no proporcional de daños distintas del
reaseguro de RC general
Obligaciones de reaseguro no proporcional de daños de crédito y
caución
Diversificación entre grupos de obligaciones
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Muerte causada por
accidente
Riesgo de catástrofe en seguros de salud
Accidente masivo
Tomadores
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Diversificación entre países
Valor de las
prestaciones
a pagar
Invalidez permanente causada
por accidente
Tomadores
Valor de las
prestaciones a
pagar
Invalidez que dure 10 años
causada por accidente
Tomadores
Valor de las
prestaciones a
pagar
Invalidez que dure 12 meses
Tomadores
Valor de las
prestaciones
a pagar
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Accidente masivo
Tratamiento médico a
causa de un accidente
Tomadores
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Cargo por
Atenuación del
riesgo de
riesgo
Valor de las
catástrofe bruto
estimada
prestaciones
a pagar
estimadas
Cargo por riesgo de
catástrofe neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Suma asegurada
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Mayor concentración de
riesgo conocida
Muerte causada
por accidente
Invalidez
permanente
causada por
accidente
Invalidez
Invalidez que
que dure 10
dure 12 meses
años
causada por
causada por
accidente
accidente
Tratamiento
médico a
causa de un
accidente
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación
del riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Protección de los ingresos
Pandemia
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Total todos los países
Total Exposición a pandemia
Número de
asegurados
Total
exposición a
pandemia
Gastos médicos
Número de
asegurados
cubiertos
Número
Coste unitario
Coste unitario esperado de
de siniestro
de siniestro
usos por
consulta con
hospitalización hospitalizaci un profesional
ón
médico
Número
esperado de
usos consulta
con un
profesional
médico
Modelo S.27.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Gastos médicos
Pandemia
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Coste
unitario de
siniestro de
cuidados
médicos no
formales
Número
esperado de
Cargo por
usos de
riesgo de
cuidados
catástrofe bruto
médicos no
formales
Protección de
ingresos
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
Ejercicio ………
RESUMEN
S/N
Número de fondo
obligatorio bruto
RIESGOS
RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL
SEGURO DE VIDA:
Vendaval
Terremoto
Inundación
Granizo
Hundimiento
Riesgo de catástrofe reaseguro no proporcional de daños
a los bienes
Marítimo
Aviación
Incendio
Crédito y caución
seguro de vida
de vida antes de la diversificación
de vida después de la diversificación
RIESGO DE CATÁSTROFE EN SEGUROS DE SALUD:
Accidente masivo
Pandemia
obligatorio neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Vendaval
Región EEE 1
Región EEE 2
Región EEE 3
Región EEE 4
Región EEE 5
Región EEE 6
Región EEE 7
Región EEE 8
Región EEE 9
Región EEE 10
Región EEE 11
Región EEE 12
Región EEE 13
Región EEE 14
Región EEE 15
Región EEE 16
Región EEE 17
Región EEE 18
Región EEE 19
Región EEE 20
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Vendaval
Región EEE 1
Región EEE 2
Región EEE 3
Región EEE 4
Región EEE 5
Región EEE 6
Región EEE 7
Región EEE 8
Región EEE 9
Región EEE 10
Región EEE 11
Región EEE 12
Región EEE 13
Región EEE 14
Región EEE 15
Región EEE 16
Región EEE 17
Región EEE 18
Región EEE 19
Región EEE 20
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Escenario A
oB
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Terremoto
Región EEE 1
Región EEE 2
Región EEE 3
Región EEE 4
Región EEE 5
Región EEE 6
Región EEE 7
Región EEE 8
Región EEE 9
Región EEE 10
Región EEE 11
Región EEE 12
Región EEE 13
Región EEE 14
Región EEE 15
Región EEE 16
Región EEE 17
Región EEE 18
Región EEE 19
Región EEE 20
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Total Terremoto después de la diversificación
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Inundación
Región EEE 1
Región EEE 2
Región EEE 3
Región EEE 4
Región EEE 5
Región EEE 6
Región EEE 7
Región EEE 8
Región EEE 9
Región EEE 10
Región EEE 11
Región EEE 12
Región EEE 13
Región EEE 14
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Inundación
Región EEE 1
Región EEE 2
Región EEE 3
Región EEE 4
Región EEE 5
Región EEE 6
Región EEE 7
Región EEE 8
Región EEE 9
Región EEE 10
Región EEE 11
Región EEE 12
Región EEE 13
Región EEE 14
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Escenario A
oB
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Granizo
Región EEE 1
Región EEE 2
Región EEE 3
Región EEE 4
Región EEE 5
Región EEE 6
Región EEE 7
Región EEE 8
Región EEE 9
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Granizo
Región EEE 1
Región EEE 2
Región EEE 3
Región EEE 4
Región EEE 5
Región EEE 6
Región EEE 7
Región EEE 8
Región EEE 9
Otras regiones 1
Otras regiones 2
Otras regiones 3
Otras regiones 4
Otras regiones 5
Otras regiones 6
Otras regiones 7
Otras regiones 8
Otras regiones 9
Otras regiones 10
Otras regiones 11
Otras regiones 12
Otras regiones 13
Otras regiones 14
Escenario A
oB
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Hundimiento
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Exposición
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Pérdida
específica bruta
Factor de
cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Colisión de
buques
cisterna
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Total Hundimiento después de la diversificación
Reaseguro de daños no proporcional
Nº de vehículos con límite
de la póliza superior a 24
Millones de euros
Nº de vehículos con límite de la
póliza igual o inferior a 24
Millones de euros
TOTAL
Colisión de buques cisterna marítimo
Nombre del buque
Casco de
buque
cisterna (t)
Responsabilidad de
RC marítima
contaminación marítima por
compartida
petróleo compartida en buques
en buques
cisterna (t)
cisterna (t)
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Daños a los
bienes
Retirada de
restos
Pérdida de
ingresos de
producción
Tapado y
aseguramiento
del pozo
Obligaciones de seguro y
reaseguro de
responsabilidad civil
Total
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Atenuación
del riesgo
estimada
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto riesgos
marítimos
estimada
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Riesgos marítimos
Aviación
Total Aviación
Cascos de
aviación
RC de
aviación
Aviación
Atenuación del
riesgo
estimada
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Incendios
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación
del riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Total incendios
Primas
imputadas
en los
últimos 12
meses
Mayor límite de
responsabilidad ofrecido
Nº de
siniestros
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto RC
estimada total
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Obligaciones de seguro y reaseguro proporcional de RC:
RC por mala práctica profesional (No artesanos y personas que
trabajan por cuenta propia)
RC de los empleadores
RC de personal directivo
Otras obligaciones de RC
Reaseguros no proporcionales
Total
Diversificación entre tipo de cobertura
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Crédito y caución
Cargo por riesgo de catástrofe
Proporción
Exposición
bruto crédito y caución - gran
de daños
(individual o
causados por pérdida por incumplimiento de
grupo)
crédito
escenario
Atenuación
del riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por riesgo de
caución - gran pérdida por
incumplimiento de crédito
Mayor exposición 1
Mayor exposición 2
Total
Crédito y caución
Primas
imputadas
en los
últimos 12
meses
Cargo por riesgo de
catástrofe bruto crédito y
Atenuación del
riesgo
estimada
Crédito y caución
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto RC
estimada total
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Total
estimadas
Cargo por riesgo de
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
seguro de vida
Obligaciones de seguros y reaseguros y reaseguro proporcional
de Marítimo, aviación y transporte (MAT) distintas de los seguros
y reaseguros marítimos y de aviación
Obligaciones de reaseguro no proporcional de Marítimo,
aviación y transporte (MAT) distintas de los seguros y
reaseguros marítimos y de aviación
Obligaciones de seguros y reaseguros y reaseguro proporcional y
no proporcional de pérdidas pecuniarias diversas
Obligaciones de reaseguro no proporcional de daños distintas del
reaseguro de RC general
Obligaciones de reaseguro no proporcional de daños de crédito y
caución
Diversificación entre grupos de obligaciones
Estimación
de las primas
imputadas
brutas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo estimada
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Muerte causada por
accidente
Accidente masivo
Tomadores
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Valor de las
prestaciones
a pagar
Invalidez permanente causada
por accidente
Tomadores
Valor de las
prestaciones a
pagar
Invalidez que dure 10 años
Tomadores
Valor de las
prestaciones a
pagar
Invalidez que dure 12 meses
Tomadores
Valor de las
prestaciones
a pagar
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Accidente masivo
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Tratamiento médico a
causa de un accidente
Tomadores
Cargo por
Atenuación del
riesgo
de
riesgo
Valor de las
estimada
prestaciones catástrofe bruto
a pagar
estimadas
Cargo por riesgo de
catástrofe neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Suma asegurada
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Mayor concentración de
riesgo conocida
Muerte causada
por accidente
Invalidez
permanente
causada por
accidente
Invalidez
Invalidez que
que dure 10
dure 12 meses
años
causada por
causada por
accidente
accidente
Tratamiento
médico a
causa de un
accidente
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
País
País
País
País
País
País
País
País
País
País
País
País
País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación
del riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Protección de los ingresos
Pandemia
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Número de
asegurados
Total
exposición a
pandemia
Gastos médicos
Número de
asegurados
cubiertos
Número
Coste unitario
Coste unitario esperado de
de siniestro
de siniestro
usos por
consulta con
hospitalización hospitalizaci un profesional
ón
médico
Número
esperado de
usos consulta
con un
profesional
médico
Modelo S.27.01.l
NOMBRE…………………………………………………
Gastos médicos
Pandemia
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
País 6
País 7
País 8
País 9
País 10
País 11
País 12
País 13
País 14
País 15
País 16
País 17
País 18
País 19
País 20
País 21
País 22
País 23
País 24
País 25
País 26
País 27
País 28
País 29
País 30
País 31
Coste
unitario de
siniestro de
cuidados
médicos no
formales
Número
esperado de
Cargo por
usos de
riesgo de
cuidados
catástrofe bruto
médicos no
formales
Protección de
ingresos
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Cargo por
riesgo de
catástrofe
bruto
Atenuación del
riesgo
estimada
Primas de
reinstalación
estimadas
Cargo por
riesgo de
catástrofe
neto
Modelo S.28.01.b
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ……..
CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO) Excepto para entidades mixtas
Información general
Componentes del CMO
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Primas emitidas
netas
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones
de seguro y de reaseguro distinto del seguro de vida
Resultado CMO
NL
Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
Seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro proporcional
Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y su reaseguro
proporcional
Otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional
Seguro marítimo de aviación y de transporte y su reaseguro proporcional
Seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
Asistencia y su reaseguro proporcional
Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
Reaseguro no proporcional de los bienes
Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional
Reaseguro de enfermedad no proporcional
Componentes del CMO
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones
de seguro y de reaseguro de vida
Resultado CMO
L
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"
Otras obligaciones de (rea)seguro vida
Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida
Cálculo global del CMO (Capital Mínimo Obligatorio)
CMO lineal
CSO
Límite superior del CMO
Límite inferior del CMO
CMO combinado
Límite mínimo absoluto del CMO
CMO
Componentes del CMO
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Capital en riesgo
Modelo S.28.02.b
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ……..
Página 1
CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Entidades de seguros mixtas
Componentes del CMO
Actividades de
seguros distintos
del seguro de
Actividades de
vida
seguros de vida
Resultado
CMO (NL NL)
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones de
seguro y de reaseguro distinto del seguro de vida
Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
Seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro
proporcional
Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres
automóviles y su reaseguro proporcional
Otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional
Seguro marítimo de aviación y de transporte y su reaseguro
proporcional
Seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro
proporcional
Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro
proporcional
Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
Asistencia y su reaseguro proporcional
Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
Reaseguro no proporcional de los bienes
Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional
Reaseguro de enfermedad no proporcional
Resultado
CMO(NL L)
Actividades de seguros distintos del
seguro de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Primas emitidas
netas
Actividades de seguros de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Primas emitidas
netas
Modelo S.28.02.b
NOMBRE…………………………………………………
Ejercicio ……..
Página 2
CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Entidades de seguros mixtas
Componentes del CMO
Actividades de
seguros distintos
del seguro de
Actividades de
vida
seguros de vida
Resultado
CMO (L NL)
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones de
seguro y de reaseguro de vida
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones
garantizadas
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones
discrecionales futuras
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"
Otras obligaciones de (rea)seguro vida
Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de
(rea)seguro de vida
Cálculo global del CMO (Capital Mínimo Obligatorio)
CMO lineal
CSO
Límite superior del CMO
Límite inferior del CMO
CMO combinado
Límite mínimo absoluto del CMO
CMO
Componentes del
CMO
Resultado
CMO (L L)
Actividades de seguros distintos del
seguro de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Capital en riesgo
Actividades de seguros de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Capital en riesgo

Anexo 1 Modelos cuantitativos anuales a remitir por entidades

Transcripción

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