índices y benchmarks

Transcripción

ÍNDICES Y BENCHMARKS
REPORTE MENSUAL NOVIEMBRE 2014
VALMER, empresa líder en proveeduría de precios, informa al público en general, el
comportamiento de los índices y benchmarks al mes de Noviembre de 2014.
Los índices y benchmarks, ofrecen un punto de referencia y constituyen una alternativa para
el manejo y cobertura de riesgos en los portafolios de inversión. Con ellos es posible evaluar el
desempeño, la eficiencia en asignación de activos, los rendimientos, la duración y la exposición
al riesgo de un portafolio compuesto por las diferentes clases de activos incluidas en los
benchmarks de VALMER.
Las ventajas de estos índices se resumen en una metodología transparente, auditable y
replicable, mediante el cálculo y publicación con periodicidad diaria.
___________________________________________________________________________
1
Ver información importante en la última página del documento
Contenido
BENCHMARKS GUBERNAMENTALES……………………………………………………………..3
BENCHMARKS BANCARIOS…………………………………………………………………………5
BENCHMARKS CORPORATIVOS……………………………………………………………………6
ÍNDICES DE EFECTIVO………………………………………………………………………………..8
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO…………………………………………………………………..9
___________________________________________________________________________
2
Benchmarks Gubernamentales
Los índices gubernamentales son portafolios de referencia que invierten únicamente en
este tipo de títulos, las características de estos índices se pueden consultar a través de la
página electrónica de Valor de Mercado (www.valmer.com ).
A continuación se presentan los rendimientos anualizados de estos índices durante el
219.5580
192.6007
303.8997
154.9460
362.5919
382.5341
334.5240
162.3736
412.4896
240.6727
344.6490
425.6432
303.4909
234.5742
426.1135
431.7232
430.9443
172.2668
359.8124
398.1747
319.9245
397.8497
306.2001
159.5751
316.2194
145.0265
236.5985
348.0053
184.1770
224.3461
Rendimiento
Mensual
0.256404
0.224296
0.224296
0.216646
0.200907
0.200907
0.199278
0.185616
0.172514
0.172507
0.158518
0.154875
0.154875
0.154582
0.152222
0.126825
0.123530
0.122991
0.119993
0.115896
0.115881
0.115881
0.110780
0.108080
0.094496
0.090450
0.074824
0.058407
0.038537
0.035030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Rendimiento
Anual
0.191239
0.138046
0.138046
0.136321
0.101747
0.101747
0.082521
0.127941
0.108242
0.160374
0.085945
0.103239
0.103239
0.026803
0.107919
0.097907
0.080724
0.105231
0.087237
0.097350
0.097355
0.097355
0.084190
0.065882
0.072518
0.065124
0.068274
0.051139
0.049726
0.035647
Rendimiento
12M
Ranking
MEX_BONOS_30A
MEX_BONOS_20A
MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_20A
MEX_BONOS_4A
MEX_CBICS_2U
MEX_CBICS_BRUTOS_2U
MEX_CBICS_NETOS_2U
MEX_GUBERNAMENTAL_LP
MEX_BONOS_10A
MEX_UDIBONOS_30A
MEX_PIC
MEX_BONOSM
MEX_BONOS_BRUTOS
MEX_UDIBONOS_20A
MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_12MM
MEX_TASA_REAL_S_PI_2U
MEX_BONOS_5A
MEX_UDIBONOS_+1A
MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL
MEX_TASA_REAL_GUBERNAMENTAL
MEX_UDIBONOS_BRUTOS
MEX_UDIBONOS
MEX_UDIBONOS_10A
MEX_BONOS_600_1500
MEX_GUBERNAMENTAL
MEX_BONOS_1A_5A
MEX_UDIBONOS_5A
MEX_BONOS_3A
MEX_UDIBONOS_3A
MEX_BPAST
Indice
Ranking
BENCHMARK
Ranking
mes de Noviembre.
1
3
4
5
12
13
21
6
7
2
19
10
11
55
8
14
22
9
18
17
16
15
20
25
23
26
24
27
29
42
0.185744
0.122395
0.122395
0.119825
0.085621
0.085621
0.069465
0.112440
0.087720
0.138053
0.067786
0.091955
0.091955
0.024406
0.095273
0.085409
0.065610
0.093083
0.078528
0.085452
0.085459
0.085459
0.064013
0.058786
0.066623
0.057842
0.060452
0.049555
0.052533
0.033885
1
3
4
5
12
13
19
6
11
2
20
9
10
55
7
17
22
8
18
16
15
14
23
25
21
26
24
29
27
44
___________________________________________________________________________
3
MEX_BONDESD_LD
MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_3M
MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL_12MM
MEX_CETES_182D
MEX_CETES_182D_I
MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL
MEX_BPAG28
MEX_BPA182
MEX_BPAG91
MEX_CETES_I
MEX_CETES
MEX_CETES_91D
MEX_CETES_91D_I
MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL_12M
MEX_BPAS_12M
MEX_BPAS
MEX_CETES_7D_I
MEX_CETES_7D
MEX_CETES_364D
MEX_CETES_364D_I
MEX_CETES_28D_I
MEX_CETES_28D
158.4055
256.0624
270.3943
276.5008
213.4894
272.8401
269.1271
259.5521
278.7210
206.4963
225.3950
242.3824
209.3072
262.2475
258.5519
205.9139
257.6781
221.8836
258.9701
200.7558
241.2547
289.8682
217.3432
201.9065
244.9000
0.033371
0.033290
0.032956
0.032597
0.032597
0.032530
0.032421
0.031510
0.031502
0.031333
0.031005
0.030941
0.030734
0.030734
0.030633
0.030633
0.030366
0.029489
0.029489
0.029246
0.029246
0.029120
0.029120
0.028386
0.028386
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
0.036037
0.033329
0.040032
0.037087
0.037087
0.036168
0.039339
0.035792
0.037654
0.051075
0.037698
0.031052
0.034826
0.034826
0.032802
0.032802
0.036258
0.032552
0.032552
0.030835
0.030835
0.039875
0.039875
0.030684
0.030684
40
45
30
36
37
39
33
41
35
28
34
50
44
43
47
46
38
48
49
52
51
31
32
54
53
0.036520
0.033675
0.040173
0.037271
0.037271
0.036459
0.039434
0.036137
0.037886
0.050261
0.037481
0.031666
0.035136
0.035136
0.033042
0.033042
0.036291
0.032956
0.033009
0.031136
0.031136
0.039496
0.039496
0.031130
0.031130
Fecha: 28 de Noviembre de 2014
___________________________________________________________________________
4
38
45
30
36
37
39
33
41
34
28
35
50
43
42
47
46
40
49
48
51
52
31
32
54
53
Benchmarks Bancarios
Rendimiento
Anual
Ranking
Rendimiento
12M
MEX_BCADESQUASI_SOBERANO
115.9732
0.044305
1
0.044163
1
0.043601
1
MEX_PAGARES_91D
187.4228
0.029624
2
0.034915
2
0.034913
2
MEX_BANCARIO
266.8296
0.029577
3
0.034078
4
0.034266
4
MEX_BANCARIO_12M
251.7331
0.029527
4
0.034213
3
0.034389
3
BENCHMARK
Indice
Rendimiento
Mensual
___________________________________________________________________________
5
Ranking
Ranking
Los índices bancarios son portafolios de referencia, cuyo perfil de inversión son pagarés
liquidables con rendimiento a vencimiento (PRLV) y aceptaciones bancarias (AB), los
criterios de construcción y mantenimiento se pueden consultar a través de la página de
VALMER (www.valmer.com.mx)
Benchmarks Corporativos
El perfil de inversión de estos portafolios se encuentra concentrado en Certificados
Bursátiles corporativos, papel comercial (avalado y quirografario) y pagaré mediano plazo
quirografario.
Rendimiento
Anual
Ranking
Rendimiento
12M
MEX_CORPORATIVO_12MM
371.6474
0.109461
1
0.088630
1
0.079886
1
MEX_CORPORATIVO
364.3036
0.102121
2
0.081915
2
0.075704
2
MEX_CORPORATIVO_12M
307.1276
0.054943
3
0.039808
3
0.051735
3
BENCHMARK
Indice
Rendimiento
Mensual
___________________________________________________________________________
6
Ranking
Ranking
A continuación se presenta un cuadro con el detalle de rendimientos de estos índices.
Valmer también ofrece índices más específicos sobre instrumentos corporativos,
agrupados de acuerdo a su tipo de tasa, o a su calificación, para encontrar una
descripción más amplia de estos portafolios de referencia se recomienda ver la
metodología y descripción de estos benchmarks, a través de nuestra página de Internet
Rendimiento
Mensual
Rendimiento
Anual
Rendimiento
12M
Ranking
Indice
Ranking
BENCHMARK
Ranking
A continuación presentamos el cuadro resumen del comportamiento de estos índices en
este mes, y en cuanto a su rendimiento 12 meses.
MEX_CORPORATIVO_TASA_FIJA
464.3783
0.177908
1
0.118545
3
0.099519
3
MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_REAL
369.6461
0.163018
2
0.054115
16
0.046958
16
MEX_QUASI_SOBERANO_TASA_REAL
390.3936
0.146709
3
0.089969
7
0.091259
6
MEX_CORPORATIVO_AA_TASA_FIJA
524.2057
0.145392
4
0.124820
1
0.109709
1
MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_FIJA
451.1157
0.142911
5
0.108140
4
0.088203
7
MEX_BORHIS_97
263.1280
0.135016
6
0.106182
5
0.093344
5
MEX_CORPORATIVO_TASA_REAL
428.7262
0.122543
7
0.099313
6
0.096269
4
MEX_CORPORATIVO_AA
374.4504
0.114936
8
0.087897
8
0.080029
9
MEX_QUASI_SOBERANO_TASA_FIJA
377.9814
0.114383
9
0.121609
2
0.100373
2
MEX_CORPORATIVO_AAA
354.5441
0.103227
10
0.083643
9
0.072163
11
MEX_TFOVIS
172.5555
0.093575
11
0.078985
11
0.083053
8
MEX_CORPORATIVO_AA_TASA_REAL
486.1289
0.091255
12
0.056782
15
0.063284
14
MEX_CEDEVIS
190.2591
0.083234
13
0.077355
12
0.071103
12
MEX_QUASI_SOBERANO
287.7661
0.082778
14
0.082640
10
0.072840
10
MEX_CORPORATIVO_A
357.2859
0.067038
15
0.065617
13
0.065279
13
MEX_CORPORATIVO_A_TASA_VARIABLE
350.9066
0.066715
16
0.059054
14
0.059196
15
MEX_CORPORATIVO_AA_TASA_VARIABLE
289.3557
0.048479
17
0.042875
18
0.042903
18
MEX_CORPORATIVO_TASA_VARIABLE
299.3251
0.047218
18
0.043505
17
0.043577
17
MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_VARIABLE
256.5649
0.038159
19
0.039857
19
0.039864
19
MEX_QUASI_SOBERANO_TASA_VARIABLE
257.1942
0.023305
20
0.038059
20
0.037838
20
___________________________________________________________________________
7
Índices de Efectivo
Estos índices simulan inversiones que replican el rendimiento de las tasas más
representativas del mercado de dinero mexicano (TIIE28, Fondeo Gubernamental y
Fondeo Bancario)
MEX_TIIE28
MEX_FGUBER
MEX_FBANCARIO
263.1773
242.6294
247.9301
RM
0.032871
0.030551
0.030279
1
2
3
RA
0.035839
0.033150
0.032854
1
2
3
R12M
0.036140
0.033533
0.033208
Ranking
Indice
Ranking
BENCHMARK
Ranking
A continuación se presenta el cuadro con el resumen de rendimientos.
1
2
3
___________________________________________________________________________
8
Comportamiento histórico
A continuación presentamos un cuadro comparativo de la trayectoria que han seguido los
índices principales, desde Febrero de 2006 hasta el 28 de Noviembre de 2014
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Gubernamentales
Bancarios
2006/12/29
2007/06/21
2007/12/06
2008/05/30
2008/11/13
2009/05/11
2009/10/23
2010/04/19
2010/10/04
2011/03/23
2011/09/07
2012/02/27
2012/08/15
2013/02/05
2013/07/25
2014/01/14
2014/07/04
Corporativos
___________________________________________________________________________
9
AVISO LEGAL
La información que se expone en el presente documento, se ofrece únicamente como medio de consulta, más no
como base para la toma de decisiones, la realización de inversiones o movimientos financieros, por lo que no
constituye una recomendación de compra, venta, ni asesoría de inversión por lo que Bolsa Mexicana de Valores, S. A.
de C. V., (en adelante “LA BOLSA”) sus accionistas, miembros y las empresas cuyos valores se encuentran listados
en “LA BOLSA” (en adelante las INSTITUCIONES) no se hacen responsables directa o indirectamente de las
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captura, proceso, transmisión, recepción o exhibición de la información, así como de su interpretación.
La información que se expone en el presente documento, no garantiza el comportamiento ni los rendimientos de los
valores operados en "LA BOLSA", por lo que por ningún motivo puede considerarse que constituye sugerencia para la
compra o venta de valores.
___________________________________________________________________________
10

índices y benchmarks

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