Gestión de riesgos con derivados de tasas y divisas
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Gestión de riesgos con derivados de tasas y divisas
GESTIÓN DE RIESGOS Rodrigo Michelotti Santiago | Agosto 2016 MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM 1 MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM Provee herramientas para gestión de riesgo, pruebas de solvencia y análisis de escenarios, de modo que pueda gestionar una cartera con varios activos de acciones, divisas, tipos de interés, inflación y derivados de materias primas y sus instrumentos subyacentes. Delinea eficientemente todo su flujo de trabajo con una amplia gama de tomas de datos globales precio, rendimiento, spread y análisis de riesgo, así como los modelos Bloomberg de última tecnología de fijación de precios. Las calculadoras incorporados le permitirán realizar una prueba de solvencia en su cartera para volver a calcular el valor de mercado basado en los desplazamientos de mercado escalonados o extremos . Puede trazar curvas y ejecutar análisis horizontal con herramientas altamente adecuables, y, a continuación, comparar y analizar las opciones de cobertura. 2 MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM Analizar Posiciones | muestra un resumen de las posiciones en su cartera según sus datos más los datos del mercado en tiempo real. Analizar Escenarios | le permite realizar análisis de escenarios para una o varias clases de activos a través de múltiples escenarios personalizados, usando el conjunto completo de bibliotecas Bloomberg de precios dentro de cada clase de activo. Gestionar Riesgo | le permite realizar un análisis de simulación de riesgo de tipo clave, agrupar vega, tipos de recuperación de mercado, spreads ajustados por opción y de CDS. Cobertura de Riesgo | le permite calcular el riesgo de tipo clave (KRR) total o riesgo de spread de crédito y cubrir cualquiera de los dos usando muchos tipos de instrumentos como valores de cobertura. 3 MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM Riesgo de Contraparte | le permite calcular el ajuste de valuación de crédito (CVA) y CVA de incremento al nivel de cartera por conjuntos de saldo de contraparte individuales. Analizar V@R | e permite medir la peor pérdida esperada de su cartera en condiciones normales de mercado durante un intervalo de tiempo determinado en un determinado nivel de confianza. Analizar Flujos de Caja | puede mostrar los flujos de caja totales netos proyectados e históricos, pagados y recibidos a nivel de cartera, así como también a nivel del trato. También puede agregar los flujos de caja por divisa, clase de activo o contraparte. Contabilidad de Cobertura | le permite mostrar los detalles de pruebas de eficiencia de cobertura sobre derivados en su cartera, generadas a partir de la función Eficiencia de cobertura (HEFF). 4 MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM Gestor de Riesgo Evaluar riesgo de cartera individual o agregado Seguir y gestionar riesgo de mercado Cuantificar crédito y el riesgo de contraparte Riesgo específico de cobertura Tesorero Corporativo Verificar precios teórico independientemente Gestionar riesgo de tipo de interés Cuantificar y controlar el riesgo de cambio de divisas Evaluar estrategias con curva, volatilidad y datos de inflación Prueba la eficiencia de cobertura para cumplir con los requisitos de contabilidad de la cobertura. Mide el riesgo de crédito de contrapartes, tales como proveedores 5 MARS | MULTI ASSET RISK SYSTEM Gestor de Cartera Evaluar PyG y riesgo durante el día Analizar el rendimiento de cartera usando conjuntos de datos actuales, históricos e implícitos Anticipar posibles cambios de mercado Entender las fuentes de riesgo de cartera Desarrollar y probar estrategias para cubrir riesgo de cartera Front Office Evaluar PyG y riesgo durante el día Entender las fuentes de riesgo de cartera Desarrollar y probar estrategias para gestionar riesgo de cartera Probar la protección a su cartera por diversas coberturas bajo escenarios elegidos Prueba la eficiencia de cobertura para cumplir con los requisitos de contabilidad de la cobertura. 6 MARS RISK | ENTERPRISE SOLUTION 7