CreditEdge ofrece la mayor precisión y

CreditEdge ofrece la mayor precisión y

CREDIT RESEARCH & RISK MEASUREMENT
CreditEdge® es la herramienta por excelencia para la medición de riesgo crediticio en entidades
listadas en bolsa. CreditEdge posee avanzadas herramientas analíticas garantizando mayor precisión,
eficiencia y consistencia que otras soluciones comerciales o modelos internos. El modelo de
probabilidad de incumplimiento de CreditEdge, produce las medidas EDF™ (derivado de las siglas en
inglés de “Expected Default Frequency”) – medidas de probabilidad de incumplimiento de alto poder
predictivo que son derivadas a partir de la información de los estados financieros así como de los
mercados bursátiles para más de 35,000 entidades a nivel mundial.
La importancia de los modelos de riesgo crediticio
Un manejo inadecuado del riesgo crediticio puede tener muchos efectos adversos para corporaciones y
entidades financieras y gubernamentales, tales como pérdida de capital, aumento significativo de deuda
morosa, fallos en la cadena de suplidores, sobreexposición a industrias de alto riesgo, errores en el cálculo
de reservas de capital o provisiones de impagables. Sin embargo, la correcta implementación de un modelo
de riesgo crediticio conlleva ciertas complicaciones tales como múltiples contrapartes de variados perfiles,
desconocimiento de algunos sectores, falta de información financiera y procesos manuales, entre otros.
La Solución: CreditEdge ofrece la mayor precisión y eficiencia para cada etapa de su
proceso de aprobación y seguimiento de riesgo crediticio
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE
RIESGO
EVALUACIÓN DE
COMPARABLES
» Modelo de probabilidad de
incumplimiento de gran
precisión
» Análisis comparativo de
métricas de riesgo y ratios
financieros
» Calificaciones de riesgo
» Métricas históricas por
sector o grupo industrial
» Ratios financieros
» Métricas de bonos y CDS
APROBACIÓN DE TÉRMINOS
DE CRÉDITO
» Extensas capacidades
de reporte incluyendo
generación de reportes en
formato PDF
» Gráficos interactivos
SEGUIMIENTO DE LA
CARTERA DE CRÉDITO
» Análisis comparativo de
carteras de crédito
» Avanzado sistema de alertas
» Investigación y análisis
(“research”) y noticias
CreditEdge: Herramientas analíticas de avanzada para cada etapa del proceso de
medición y control del riesgo crediticio
Encuentre entidades,
sectores industriales
y bonos utilizando
nuestra poderosa
herramienta de
búsqueda
Obtenga un rápida
visión del perfil
crediticio de cada
entidad
Más de 8 anos de
medicas crediticias,
incluyendo medidas
de EDF diarias
Seleccione el sector
industrial o cartera
que desea utilizar
para su evaluación
comparativa o
“benchmarking”
Todos nuestros
gráficos son
exportables y pueden
ser modificados según
las preferencias del
usuario
Cree reportes
individuales
en formato
PDF con la
información crediticia
más relevante
Compare la métrica
de EDF de la entidad
de interés vs. el
promedio de EDF
para el grupo o sector
industrial de mayor
relevancia
Compare los
principales ratios
financieros de una
entidad vs. los
promedios para el
sector industrial de
relevancia
Medidas de Probabilidad de Incumplimiento EDF: La precisión es nuestro modelo
Las medidas EDF son probabilidades de incumplimiento para un horizonte futuro (1-10 años) que oscilan entre 0.01% y 35%. Las medidas de
EDF son actualizadas diariamente para más de 35,000 corporaciones, entidades financieras y soberanas.
»» Incorporan información de los estados financieros y del mercado bursátil
»» Respaldadas por una extensa base de datos de incumplimientos
»» Su precisión y capacidad de alerta temprana han mostrado consistentemente un alto desempeño
»» El modelo es actualizado y validado periódicamente por nuestro equipo dedicado de analistas de riesgo, quienes están disponibles para
ayudar a nuestros usuarios
2 MOODYS ANALYTICS CREDITEDGE
CreditEdge: Herramientas analíticas de avanzada para cada etapa del proceso de
medición y control del riesgo crediticio
Defina sus criterios
de búsqueda para
una entidad o
bono, incluyendo
región, industria,
ventas, calificación
de riesgo, rango de
medida EDF, entre
otros
Analice los
resultados de su
búsqueda utilizando
hasta cuatro
dimensiones
Obtenga un
resumen del perfil
de riesgo de su
cartera de créditos
Monitoree los
mayores cambios
en el riesgo de sus
contrapartes
Monitoree las
métricas de riesgo
mas relevantes en
cada uno de sus
carteras
Maneje su riesgo crediticio con modelos y herramientas analíticas de avanzada
»» PRECISION: Minimice las pérdidas crediticias con el modelo de probabilidad de incumplimiento más preciso del mercado
»» EFICIENCIA: Mejore la eficiencia de su proceso de evaluación y control de riesgo crediticio con nuestras avanzadas herramientas
analíticas
»» CONSISTENCIA: Aplique criterios consistentes en todas sus evaluaciones de riesgo con la extensa cobertura de CreditEdge
»» FLEXIBILIDAD: Para mayor facilidad de uso e integración, CreditEdge está disponible a través de múltiples plataformas incluyendo la web,
excel add-in, sistema de transferencia de archivos (SFTP) y servicio XML que permite la integración con RiskAnalyst
MOODYS ANALYTICS CREDITEDGE 3
Instituciones líderes a nivel mundial confían en CreditEdge para la medición de riesgo
crediticio
CreditEdge es utilizado por corporaciones líderes, instituciones financieras y entidades gubernamentales a nivel mundial para una variedad
de usos en el ámbito de medición de riesgo de crédito, incluyendo:
» Evaluación de suplidores: Seleccione suplidores y proveedores con alto perfil crediticio
» Aprobación de nuevos clientes: Evalúe el riesgo de incumplimiento de clientes domésticos e internacionales
» Alerta temprana: Identifique con antelación el empeoramiento de riesgo crediticio de sus contrapartes, y tome las medidas preventivas
necesarias
» Manejo de límites de crédito: Controle la exposición a determinados clientes, industrias o regiones
» Crédito Ajustado por Riesgo: Asigne términos crediticios de acuerdo al perfil de riesgo
» Cálculo de Reservas: Aumente la eficiencia contable y financiera en el cálculo de reservas y provisiones de impagables
» Componente del sistema de calificación interno de riesgo: Desarrolle robustos modelos de crédito interno, utilizando la medida EDF
como su componente cuantitativo principal
» Identificación de oportunidades de inversión: Identifique potenciales oportunidades de inversión, y enfoque sus recursos en la las oportunidades más relevantes
» Monitoreo del riesgo de crédito de su portafolio de inversión: Identifique con alta precisión aquellos bonos cuyo emisor exhibe un
cambio negativo en su perfil crediticio
CreditEdge por Cifras
45+
1989
35,000+
Años de información histórica de
incumplimientos
Año en que se calculó la primera medida EDF
Corporaciones y entidades financieras cubiertas
por CreditEdge
250+
10,500+
300+
Indicadores crediticios incluyendo medidas
EDF, calificaciones de riesgo, ratios financieros,
métricas de bonos
Incumplimientos en nuestra base de datos
global
Compañías y entidades financieras a nivel global
que utilizan CreditEdge
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