DÍA 1: 29 de Septiembre de 2016 INAUGURACIÓN

Transcripción

DÍA 1:
29 de Septiembre de 2016
8:30 a 9:40
REGISTRO DE PARTICIPANTES
9:45 a 10:15
INAUGURACIÓN
10:20 a 11:20
"Profesionales vs. aficionados en un mercado accionario
emergente. Publicando estudios de mercados financieros
emergentes"
Conferencia magistral:
Dr. Diego Agudelo Rueda. Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.
Auditorio
Carlos Marx
RECESO
11:20 a 11:30
Sesión 1
Sesión 1
Mesa
Mesa 1. Mercados e instituciones
financieras
Mesa 2. Administración de
riesgos e ingeniería financiera
Sala
Sala de usos múltiples 1. Edif. B
Financial contagion and its effects on
NAFTA equity markets
Disciplinando a los estados:
evaluación del riesgo de la deuda
subnacional
Miriam Sosa Castro y Edgar Ortiz
Alejandra Méndez López
Luis Augusto Chávez Maza
Universidad Nacional Autónoma de México
Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
Modelos de valoración de activos como
Balance de las finanzas públicas en
herramientas para la determinación de
México y la adopción del presupuesto
factores de riesgo sistémico en
base cero
mercados Latinoamericanos 2009-2015
11:30 a 13:00
13:00 a 13:15
Diana Milena Carmona Muñoz
Abigail Rodríguez Nava
Patricia M. Dorantes Hernández
Ramón Garibay Ayala
Universidad De La Salle, Bogotá, Colombia
Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco
Volatilidad del Mercado Integrado
Latinoamericano: un enfoque
multivariado
Análisis dinámico del endeudamiento
estatal y crecimiento
Leovardo Mata Mata
Martha Beatriz Mota Aragón
Ana Lorena Jiménez Preciado
Salvador Cruz Aké
Adriana Ramírez González
Tecnológico de Monterrey
Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa
ESE, Instituto Politécnico Nacional
RECESO
Mesa
Sala
Sesión 2
Sesión 2
Sesión 2
Mesa 4. Modelos Financieros
financieras
Sala H. Edificio E
Sala de usos múltiples 2. Edif. B Sala de usos múltiples 1. Edif. B
El fondeo de la vivienda a través de la
Bursatilización: medición de la
volatilidad en los CEDEVIS”
Valor en Riesgo: análisis del modelo
de cópulas elípticas para el sector de
vivienda en México
La criptomoneda como instrumento
financiero de pago electrónico: una
revisión general de los modelos
matemáticos propuestos
Sergio Solís Tepexpa
Luis Fernando Muñoz González
Héctor A. Olivares Aguayo
Ambrosio Ortiz Ramírez
Christian Bucio Pacheco
Eloisa Cadenas Morales
Francisco J. Reyes Zárate
Universidad Autónoma del Estado de
México-Huehuetoca
FE-Universidad Nacional Autónoma de
México
Estimación del VaR involucrando
patrón de persistencia, desde un
enfoque teórico y económicofinanciero
Paula Andrea Neuto Yate
Miller Janny Ariza Garzón
Jenny Andrea Mora Mariño
El papel de los bancos y el dinero
electrónico en el crecimiento
económico de México: un enfoque de
redes neuronales
Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco
Universidad Piloto de Colombia
Vinculación entre decisiones
productivas y financieras en el sector
real
Aplicación de lógica difusa en
osciladores estocásticos
La ingeniería financiera y económica a
través de big data
Salvador Cruz Aké
Reyna Susana García Ruiz
José Antonio Climent Hernández
Luis Fernando Hoyos Reyes
Silvia B. Gónzalez Brambila
FCA, Universidad Autónoma de México
Universidad Autónoma Metropolitina Azcapotzalco
Equidad de género en el sistema
pensionario en México
13:15 a 14:45
Marissa R. Martínez Preece
Carlos Zubieta Badillo
Mariem Henaine Abed
Ana Cecilia Parada Rojas
Jorge Omar Razo de Anda
COMIDA
14:45 a 16:00
Presentación de proyectos editoriales.
16:00 a 17:20
Serie de Libros: Administración de Riesgos; Revistas: Estocástica: finanzas y riesgo, Paradigma
Económico, Economía actual; libro: Teoría y Aplicaciones en la Administración de Riesgos
2
Sesión 3
Sesión 3
Sesión 3
Mesa
financieras
Mesa 3. Economía financiera
Sala
Transmisión de volatilidad de los
mercados de futuros de petróleo de
referencia internacional hacia los
mercados físicos del petróleo
mexicano
Sala H. Edificio E
Dependencia entre los mercados
accionarios de China y del Mercado
Integrado Latinoamericano
17:30 a 19:00
Financial activity and volatility
José Antonio Núñez Mora
Leovardo Mata Mata
Raúl de Jesús Gutiérrez
Manuel J. Rocha Armada
Alberto Salazar Martínez
Tecnológico de Monterrey-Cd. México
México
Universidade do Minho, Portugal
Universidad Anáhuac México Sur
Modelo estocástico de riesgo para la
evaluación del tipo de cambio pesodólar
Análisis de causalidad entre
el desarrollo financiero y
consumo de energía incorporando
cambios estructurales
Aplicación de cópulas en la estimación
del VaR del IPC y el tipo de cambio
peso-dólar
Arturo Morales Castro
Fernando Pérez Márquez
Fernando Herrera Contreras
Mario Gómez Aguirre
José Carlos Alejandro Chávez
Araceli Lázaro Salgado
Patricia Saavedra Barrera
Marissa R. Martínez Preece
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
Universidad Autónoma Metropolitana-I
Universidad Autónoma Metropolitana-I
Universidad Autónoma Metropolitana-A
Multivariate modeling and investment La hipótesis de fragilidad financiera de
Solving the bilevel portfolio
portfolios: International stock markets Minsky: un índice de turbulencia para optimization problem with heuristic
empirical evidence
México
algorithms
Francisco Reyes Zárate
Jorge Omar Razo de Anda
Ana Cecilia Parada Rojas
Salvador Cruz Aké
Viacheslav Kalashnikov
Nataliya Kalashnykova
Mariel A. Leal-Coronado
Tecnológico de Monterrey-Campus
Monterrey
3
DÍA 2:
30 de Septiembre de 2016
09:00 a 10:00
REGISTRO DE PARTICIPANTES
Sesión 4
Sesión 4
Sesión 4
Mesa
financieras
Sala
Sala H. Edificio E
An informed investment decision
process with Markov-Switching Sharpe
ratios: The case of Mexican pension
funds
10:00 a 11:30
Modelo de clasificación del tipo de
Cálculo de betas y construcción de la
cambio peso/dólar para la estimación
línea del mercado de valores, en la
de rendimientos utilizando minería de
Bolsa Mexicana de Valores
datos
Oscar Valdemar De la Torre Torres
Francisco López Herrera
Roberto J. Santillán Salgado
Luis Fernando Muñóz González
Ana María Paredes Arriaga
Carlos Omar Chávez Sánchez
Arturo Morales Castro
José Antonio Morales Castro
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
EGADE Tecnológico de Monterrey
Análisis empírico de la variación de las
tasas de interés en México
Auto-organización en caídas
profundas de series de tiempo
financieras y cálculo de
probabilidades en eventos de cola
An early warning system for currency
crises in Argentina and Brazil 19902009
Martha Beatriz Mota Aragón
Leovardo Mata Mata
Leopoldo Sánchez Cantú
Carlos Arturo Soto Campos
Alba Lucero García Pérez
Tjeer M Boonman
Jan P.A.M. Jacobs
Gerard H. Kuper
Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa
Tecnológico de Monterrey-Cd México
ESIME-Instituto Politécnico Nacional
Hidalgo
ESIME-Instituto Politécnico Nacional
Banco de México
Universidad de Groningen, Países Bajos
Universidad de Groningen, Países Bajos
Evidencia en el impacto de las noticias
Análisis comparativo de condiciones
periodísticas de las emisoras en el precio
financieras en la industria de
de las acciones que cotizan en los
alimentos en México
mercados bursátiles
Medida de estacionariedad
Oswaldo García Salgado
Elva Vásquez Pérez
Miriam Díaz Gutiérrez
Andrés Felipe Téllez
Feliú D. Sagols Troncoso
Universidad Autónoma del Estado de México
CINVESTAV, Instituto Politécnico Nacional
4
RECESO
11:30 a 11:45
Sesión 5
Sesión 5
Sesión 5
Mesa
financieras
Mesa 3. Economía financiera
Sala
Sala H. Edificio E
11:45 a 12:45
Sala de usos múltiples 1. Edif. B Sala de usos múltiples 2. Edif. B
Implementation of Basel 3.5 in Latin
Patrones de dependencia estáticoAdministración de la estructura de
America.
dinámicos a través de cópulas entre los
capital de una empresa mediante
Compliance costs, policy implications
mercados de capitales del TLCAN
derivados crediticios
and suitable alternatives
Christian Bucio Pacheco
Reyna Susana García Ruiz
Adrián F. Rossignolo
Edgar Ortiz
Francisco López Herrera
Víctor A. Alvarez
Alejandra Cabello
Salvador Cruz Aké
Universidad Autónoma del Estado de México
Modelación de estructuras de
dependencia en activos financieros: un
enfoque de cópulas bivariadas
César Gurrola Ríos
Roberto J. Santillán Salgado
ESE-Instituto Politécnico Nacional
Universidad Juárez del Edo. de Durango
EGADE-Tecnológico de Monterrey
FCA, Universidad Nacional Autónoma de
México
FCA, Universidad Nacional Autónoma de
México
ESE-Instituto Politécnico Nacional
Universidad de San Andrés, Argentina
University of Leicester, UK
Innovation: Research and
Development in the Pharmaceutical
Industry, using Real Options
Impacto financiero en el sector
Afianzador con la implementación de
Solvencia II en México
Fernando Cruz Aranda
Antonia Terán Bustamente
Nora Gavira Durón
Einar Moreno Quezada
Universidad Panamericana
Universidad de Las Américas, Puebla
RECESO
12:45 a 13:00
Conferencia magistral:
13:00 a 14:00
"La captura de asimetría y curtosis mediante el ajuste del QQ-plot: un enfoque simple con
aplicaciones financieras”
Dr. Antoni Vaello-Sebastia. Universidad de las Islas Baleares, España.
Auditorio Carlos Marx
14:00 a 14:30
14: 30 a 16:00
CLAUSURA
Brindis de despedida
5

DÍA 1: 29 de Septiembre de 2016 INAUGURACIÓN

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