camels - b - cor - Camels Ratings System

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CAMELS-B-COR
Un Nuevo Enfoque
para el Análisis y la Calificación
del Riesgo Bancario en el Contexto
de Basilea III
“Dirigido a todos aquellos interesados en conocer
el perfil de riesgo, la calidad financiera intrínseca y
el posicionamiento competitivo del universo de
instituciones financieras que operan en el sistema
bancario venezolano”
Caracas, 22, 23 y 24 de abril del 2015
CAMELS-B-COR
Un Nuevo Enfoque para
el Análisis y la Calificación del
Riesgo Bancario, en el Contexto
de Basilea III
Objetivos Generales
del Programa
CAMELS-B-COR
Un Nuevo Enfoque para
el Análisis y la Calificación del
Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III
"Mejores Prácticas en Metodologías, Sistemas de Análisis y Calificación
de Riesgo Bancario, Monitoreo Off Site, Indicadores de Alerta Temprana
y Modelos Estadísticos Predictivos de Fragilidad Financiera y Quiebra Bancaria"
Una Perspectiva de Riesgo, Una Visión Estratégica
Objetivos del Programa
Evaluar los Riesgos Globales 2015-2016 y sus impactos para la economía nacional.
Bajo una perspectiva Geopolítica y Geoeconómica.
Oportunidades y amenazas para la industria bancaria
Dotar a los participantes con las mejores prácticas internacionales (metodologías
y herramientas) para el efectivo Análisis y Calificación del Riesgo Bancario. El
programa incluye el más completo y moderno enfoque metodológico para:
Diagnosticar y calificar (Rating) desde el punto de vista del riesgo, la calidad
financiera intrínseca y la gestión gerencial de una entidad bancaria.
El monitoreo permanente de las políticas bancarias y financieras, las estrategias
genéricas de crecimiento y la posición competitiva de los intermediarios de crédito.
Servir de mecanismo de advertencia temprana y oportuna de situaciones de
irregularidad financiera que pongan en peligro la viabilidad económica de bancos y
otras instituciones financieras.
Para ello se estudiarán las mejores prácticas en metodologías, sistemas de
análisis y calificación de riesgo bancario, monitoreo off site, indicadores de alerta
temprana
“En este programa utilizaremos a Glob@l Map, la herramienta Multimedia de
Análisis Geopolítico y Geoconómico mas completa y novedosa del mercado” y el
más efectivo Sistema de Análisis y Evaluación de Riesgos de Bancos y Otras
Instituciones Financieras para América Latina: “CAMELS RATINGS SYSTEM”.
www.camelsr.com
CAMELS-B-COR
Un Nuevo Enfoque para
el Análisis y la Calificación del
Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III
“Dirigido a todos aquellos interesados en conocer el perfil de riesgo,
la calidad financiera intrínseca y el posicionamiento competitivo del
universo de instituciones financieras que operan en el sistema
bancario venezolano”
CAMELS-B-COR
Un Nuevo Enfoque para
el Análisis y la Calificación del
Riesgo Bancario, en el Contexto
de Basilea III
Contenido Programático
C A M E L S - B - C O R - Un Nuevo Enfoque para el Análisis
y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto Basilea III
1.5. ¿Escenario petroleros 2015-2016
Día 1 - Primera Parte
a.¿Hasta donde van a seguir cayendo los precios?. ¿Se
inicia la recuperación?
Parte 1. Riegos Globales 2015-2016 y sus impactos en
la economía venezolana. Una visión Geo-estratégica
b.¿Cuánto tiempo más le tomará a los precios volver al
nivel en que habían estado los últimos tres años?.
1.1. Riesgo Geoeconómicos 2015-2016
d.Análisis de la coyuntura actual de la economía
venezolana y perspectivas para los años 2015-2016.
Sector externo, cambiario, fiscal, monetario y real de la
economía.
a.
Enfriamiento de la economía mundial en el 2015
b.
China y los BRICS. En “emergencia los emergentes”.
El impacto de la sino-dependencia
c.
La Eurozona no termina de despegar. El riesgo de una
“Tercera Recesión” en Europa toma fuerza.
d.
Riesgos de Deflación en la Zona Euro.
e.
EEUU: El panorama más alentador del 2015
1.2. Riesgos Geopolíticos en el 2015-2016: El Panorama
Geopolítico de los conflictos en el mundo
c.¿Impactos para la economía venezolana.
e.Situación actual del Sistema Bancario Venezolano al
cierre del primer trimestre 2015. Perspectivas a corto y
mediano plazo. Factores de riesgos sectoriales
Para ello, utilizaremos a Glob@l Map, la herramienta
Multimedia de Análisis Geopolítico y Geoconómico mas
completa y novedosa del mercado
Parte 2. Un Nuevo Enfoque de Supervisión: La
Supervisión Basada en Riesgos
a.
Libia, Túnez y Egipto. De “primavera a invierno
arabe”
b.
Guerra en Siria, el Paralepipedo Chiita y los intereses
de las grandes potencias
c.
Guerra sectaria entre Chiítas, Sunitas, Salafitas
Yihadistas y Kurdos.
d.
Nace un Califato: El Estado Islámico (IS) y El nuevo
mapa en Oriente Próximo
e.
El programa nuclear iraní, el Grupo 5+1, Israel y
Arabia Saudita
f.
El conflicto palestino-israelí: De Plomo fundido a
Margen Protector
g.
2014: EEUU se retira de Afghanistan. Impactos
Bancario. Aplicación
geopolíticos para Asia Central
h.
2.1. La nueva atmósfera regulatoria
2.2. De Basilea II hacia Basilea III
2.3. Supervisión Bancaria Extra-situ e In-situ: Supervisión
2.4. Bancaria Integral - Modelo y Estructura
Nuevo Enfoque de Supervisión Basada en Riesgos
Día 1 – Segunda Parte
Parte 3
Análisis y Calificación del Riesgo
del Sistema Integral de
Análisis y Calificación: CAMELS-B-COR
Rusia, Ucrania y Crimea y la seguridad energética
europea.
3.1.
i. Tensiones en el Mar de la China y sus riesgos
potenciales.
3.2.
1.3. Tormenta Perfecta en el Mercado Petrolero. ¿Causas?
1.4. ¿ Tres vectores se alinean para derrumbar los precios
internacionales del crudo.
3.2.1
a. La revolución del esquisto en EEUU, las arenas
bituminosas de Alberta y la estrategia saudita por 3.2.1.1.
3.2.1.2.
alcanzar una mayor cuota de mercado en China
3.2.1.3.
b. Tercera fase recesiva en Europa y ralentización de los
BRICS, deprimen la demanda petrolera mundial.
c.
Se atenúan los factores de riesgo geopóliticos y la
forman como impactan la formación de precios.
Indicadores Macroprudenciales Utilizados por
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Capital Adecuacy - C A M E L S – B – C O R
“Módulo de Adecuación de Capital”
Evaluación
del
Riesgo
Potencial
de
Insolvencia.
Coeficiente de Capital de Riesgo (Regulatorio)
Grado de Apalancamiento Financiero y
Endeudamiento Bancario
Factor de Expansión del Negocio y Máximo
Potencial de Apalancamiento Financiero.
(Insuficiencia Patrimonial vs. Riesgo Potencial
de Insolvencia)
C A M E L S - B - C O R - Un Nuevo Enfoque para el Análisis
y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto Basilea III
3.2.2.
3.2.2.1.
Evaluación de la Suficiencia Patrimonial
La Cobertura Patrimonial de Activos
Inmovilizados
El Grado de Exposición de los Depositantes y
demás Acreedores Financieros
Matriz de Suficiencia Patrimonial
Los Requerimientos de Capital en Riesgo en
Basilea III (cargos de capital para riesgo de
crédito, mercado, operacional y estratégico)
3.5.3.
3.3.
Asset Quality - C A M E L S – B – C O R
“Módulo de Calidad del Activo”
3.3.1.
La Calidad del Activo y su Impacto en la
Rentabilidad, la Liquidez y la Solvencia.
La Morosidad Crediticia vs. Vulnerabilidad
Patrimonial.
Suficiencia de Provisión.
La Prociclidad del Capital y Basilea III.
Pérdidas Esperadas e Inesperadas.
Provisión para Pérdidas Esperadas (las
Provisiones Anti-cíclicas).
Matriz de Suficiencia de Provisión.
3.5.5.
3.5.5.1.
3.5.5.2.
3.5.5.3.
3.5.5.4.
3.5.5.5.
3.5.6.
3.5.6.1.
3.2.2.2
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
Management & Organization - C A M E L S
– B – C O R “Evaluación de la Calidad de la
Gestión
Gerencial
y
la
Estructura
Organizativa”
El Funcionamiento del concepto del
Gobierno Corporativo.
Deberes y Responsabilidades de los
Directores y la Administración
Proceso de Administración
Formulación de Políticas
Administración del Personal
Evaluación de la Estructura Organizativa.
Día 2
Earning - C A M E L S – B – C O R
3.5.
“Módulo de Rentabilidad y Beneficios”
3.5.1.
Factores
Determinantes
del
Margen
Financiero
Evaluación de la Brecha Estructural entre
Activos Rentables y Pasivos Onerosos.
Evaluación del Spread (diferencial) efectivo
de Tasas de Interés.
Análisis de los Resultados Operacionales
Evolución de la Cascada de Resultados.
3.5.1.1.
3.5.1.2.
3.5.2.
3.5.2.1.
3.5.3.1.
3.5.4..
3.5.4.1.
3.5.4.2.
3.5.4.3.
3.5.6.2.
3.5.6.3.
3.5.6.4.
3.5.6.5.
Descomposición del Margen Financiero - Módulo I
Margen Financiero Teórico
(generado por el
spread de tasas)
Margen Financiero Efectivo (generado por la
brecha estructural)
Descomposición del Margen Financiero - Módulo II
Peso de los Activos Improductivos
Margen de Activos
Matrices de Descomposición del Margen
Financiero
Módulo de Gestión Administrativa.
Indicadores de Gestión y Productividad.
Evaluación de la Eficiencia Microeconómica
Análisis de los Gastos de Transformación
Grado de Absorción del Margen Financiero
Evaluación de las Economías de Masa Crítica
Indicadores de Rentabilidad.
Margen de Beneficio y Rentabilidad (el cálculo
del ROE)
Descomposición de la Rentabilidad de los
Recursos Propios: La Rentabilidad del Activo
(ROA) y el Grado de Apalancamiento.
Descomposición de la Rentabilidad de los
Recursos Propios (ROE): La Rentabilidad de los
Fondos Invertidos (ROIF) y la Rentabilidad del
Apalancamiento Financiero (ROLF).
El Árbol de Rentabilidad y su Descomposición.
Rentabilidad en Términos Reales (ROE Real).
3.6.
Liabilities & Liquidity - C A M E L S – B – C O R
“Liquidez y Manejo de Pasivos”
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.3.1.
3.6.3.2.
3.6.4.
Gestión de la Liquidez Bancaria
Propósito de la Liquidez
Fuentes de Liquidez:
Liquidez de Activos
Liquidez de Pasivos.
Definición del Riesgo de Liquidez. Factores
básicos (internos) para evaluar el riesgo de
liquidez:
Factores que determinan la Posición de Liquidez:
Del lado pasivo
Del lado activo
Coeficientes de Liquidez Bancaria
Liquidez Mínima, Liquidez Excedente y la Prueba
Ácida de Liquidez
Gap de Liquidez – Descalces de Plazo
La Gestión de Activos y Pasivos y el Riesgo de
Liquidez.
Evaluación del Plan de Contingencia en el Riesgo
de Liquidez
Aplicación de Matrices de Riesgo de Liquidez.
3.6.5.
3.6.5.1.
3.6.5.2.
3.6.6.
3.6.6.1.
3.6.6.2.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.
C A M E L S - B - C O R - Un Nuevo Enfoque para el Análisis
y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto Basilea III
Día 3
Parte 3 - Análisis y Calificación del Riesgo
Bancario. Aplicación del Sistema Integral de
Análisis y Calificación: CAMELS-B-COR
3.7.
Sensibility - C A M E L S – B – C O R
“Sensibilidad a los Riesgos de Mercado”
3.8.5.
3.8.6.
3.8.7.
3.8.7.1.
3.8.7.2.
3.8.8.
Matriz de la Gran Estrategia
Calificación de las Estrategias Genéricas de
Crecimiento
Estructura y Mezcla del Fondeo
La Calidad del Fondeo
Estabilidad y Costo Financiero
La Intermediación Financiera en Crédito e
Inversiones en Títulos Valores.
3.9.
Compliance - C A M E L S – B – C O R
“Cumplimiento”
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
Grado de Cumplimiento de la Normativa
Cumplimiento de Políticas Internas
Grado de Conocimiento del Marco Regulatorio
que Condiciona el Negocio
3.10.
Operational Risk - C A M E L S – B – C O R
“Evaluación de la Gestión del Riesgo
Operacional y Estratégico”
3.10.1.
3.10.2.
3.10.2.1.
3.10.2.2.
3.10.2.3.
3.10.2.4.
3.10.2.5
3.10.2.6.
3.10.2.7.
3.10.3.
3.10.4.
Definición del Riesgo Operacional
Tipos y Eventos de Riesgos Operacional
Fallos en los Controles Internos.
Fallos en los Recursos Humanos “RRHH”
Fallos en los Procesos Internos
Fallos Tecnológicos
Por Riesgo Legal
Fallos en los Modelos Internos
Riesgos Estratégicos y Sucesos Externos
Tipos de Pérdidas (directas e indirectas)
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Operacional
3.7.1.
La Evaluación al Riesgo Estructural (Structural
Risk)
3.7.2.
Evaluación de la Gestión de los Riesgos de
Mercado Asociados al Balance (Banking Book)
Gap de Fondo (activos sensibles vs. Pasivos
sensibles).
3.7.2.1. La Gestión Integral de Activos y Pasivos. GAP
de
Fondos (Activos Sensibles vs. Pasivos
Sensibles).
3.7.2.2. El GAP como medida de sensibilidad del
Balance
3.7.2.3. Riesgos que deben ser tomados en cuenta en
la gestión de activos y pasivos.
3.7.3.
Evaluación de los Riesgos de Mercado
Asociados a la Operación de Tesorería
(Trading Book)
3.7.3.1. Riesgo de Precio
3.7.3.1.1. Factores de Riesgo: Tasas de Interés, Tipo de
Cambio, Precio de las Mercancías, Precios de
las acciones.
3.7.3.2. Riesgo de Volatilidad
3.7.3.3. Riesgo de Base
3.8.
Business “Unit Business Management”
C A M E L S – B – C O R “El Manejo del
Negocio”
3.11.
Risk Ajusted Performance Management CAMELS–B–COR
“Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgo”
3.8.1.
Evaluación de la Posición Competitiva de una
Entidad Bancaria.
Cuota de Mercado (Operaciones Activas y
Pasivas)
Evaluación de las Políticas de Crecimiento de
Mercado (Posición Competitiva). Estrategias
Día Competir:
2
Genéricas para
Los Tipos de
Estrategias.
La Matriz de Ansoff:
Estrategias de Penetración de Mercado
Estrategias de Desarrollo de Mercado
Estrategias de Desarrollo de Productos
Estrategias de Diversificación
Matriz de Boston Consulting Group “BCG”
3.11.1.
3.11.2.
Gestión del Proceso de Calificación de Riesgo
Evaluación del Proceso de Planificación
Estratégica
Evaluación de la Gestión de Rentabilidad.
Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos.
3.8.1.2.
3.8.2.
3.8.3.
3.8.3.1.
3.8.3.2.
3.8.3.3.
3.8.3.4.
3.8.4.
3.11.3.
3.11.4.
Parte 4
Sistema de Calificación de Instituciones
Financieras “El Rating Bancario”.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
Módulos de Calificación de Riesgo:
Aspectos Cuantitativos
Distribución Normal Estándar
Matrices Cualitativas de Calificación
Factores de Ajustes Parametrizados
El Rating Final
CAMELS-B-COR
Un Nuevo Enfoque para
el Análisis y la Calificación del
Riesgo Bancario, en el Contexto
de Basilea III
Instructor
Instructores
•
Leonardo Buniak Pineda
Economista, tiene una Maestría en Economía
Internacional de la Universidad Central de Venezuela,
especializado en Finanzas Internacionales.
En la actualidad es Managing Partner de la Firma
Leonardo Buniak y Asociados “LB&A”, empresa de
consultoría especializada en el desarrollo de prácticas
gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras
instituciones financieras en América Latina y de Buniak &
CO, Firma de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario.
•Es autor y líder del equipo que desarrolló el sistema
informático CAMELS-R (CAMELS Ratings System), un
novedoso y sofisticado Sistema de Análisis y Calificación
de Riesgo, que tiene como propósito, diagnosticar y
calificar el desempeño financiero y gerencial de bancos y
otras instituciones financieras en América Latina y el
Caribe.
•Es autor del Enfoque de supervisión bancaria In-Situ
CAMELSBCOR -Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la
Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea
III
•Fue Asesor de la Inter-American Investment Corporation (IIC)
con sede en Washington D.C., en Análisis y Calificación de Riesgo
de Instituciones Financieras Intermediarias de Crédito (IFIs) para
América Latina.
•Fue
Asesor de la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones de Venezuela, en donde realizó las siguientes
actividades:
• Fue Asesor del Plan de Fortalecimiento
Institucional (Supervisión Basada en Riesgos), en el
Despacho del Superintendente.
•Fue Associate Partner de la Firma Deloitte & Touche Tohmatsu
y Director de Lara Marambio - Fernández Machado & Asociado Auditores Externos. Fue Director Principal de Del Sur Banco
Universal, Economista Jefe de la Oficina de la Presidencia del
Banco del Caribe Banco Universal, Asesor del Ministerio de
Hacienda y Calificador de Riesgo de Francisco Faraco &
Asociados “Calificadores de Riesgo Bancario”. Es especialista en
Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. En 1995 desarrolló un
Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo para Bancos (MODBC95), el cual fue actualizado en 1998 (MODBC-98) y en el año
2003 (MODBC-03).
•Fue Autor y director del diseño del Sistema de Análisis y
Calificación de Riesgos de Instituciones Intermediarias de Crédito
(IFIs) para el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) – Modelo METRIC (Modelo de Evaluación Técnica de
Riesgos de Intermediarios de Crédito
•Cuenta con una amplia experiencia de más de quince años en
las áreas de Estudios Macroeconómicos y Mesoeconómicos, Risk
Management Banking – Rating & Bank Risk Analysis, Finanzas
Corporativas, Valoraciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones
Bancarias, Conversión de Bancos Especializados en Universales y
Planificación Estratégica Financiera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fue Instructor de Euromoney Training Group/America en
Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Risk Management
para Instituciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones
Bancarias, Planificación Estratégicas y Valoración de
Instituciones Financieras. Profesor Invitado del Programa
Avanzado de Banca y Finanzas del Instituto Estudios
Superiores de Administración IESA. Profesor de postgrado y
pregrado en la Universidad Central de Venezuela y en la
Universidad Santa María.
Instructor del Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas
(IVEF). Conferencista en congresos y seminarios dentro y
fuera del país en el área económico y financiera.
Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Especialista encargado del Diagnóstico de la viabilidad
económico financiera
del sistema financiero de banca
pública en el Ecuador (Banco del Estado, Banco Ecuatoriano
de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento y la Corporación
Financiera Nacional).
Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Director del Proyecto de Fortalecimiento de la Supervisión
Bancaria Extra-situ. Dirigió el proceso de diseño del Sistema
de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario de la
Superintendencia de Bancos del Ecuador. Igualmente se ha
desempeñado como consultor de la Superintendencia de
Bancos de Guatemala, Nicaragua, del Banco Central de
reserva de El Salvador y de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguro de Honduras (CNBS).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario,
Planificación Estratégica y Simulación Financiera, Fusiones y
Adquisiciones Bancarias y en Valoraciones de Instituciones y
Gestión de Riesgos Financieros en el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del
Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos.
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario en la
Corporación Inter-americana de Inversiones (Inter-American
Investment Corporation IIC).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y en
Valoración
de
Instituciones
Financieras
en
la
Superintendencia de Bancos de Guatemala.
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario,
Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Valoraciones de
Instituciones Financieras en la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros de Honduras (CNBS).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y
Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en la
Corporación Andina de Fomento (CAF).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y
Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en el Banco
Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras y del Fondo de Garantía de
Depósitos (FOGADE).
Instructor en Gestión de Riesgos para Instituciones
Financieras y en Planificación Estratégica y Simulación
Financiera de la Asociación de Bancos de Honduras (AHIBA) y
Nicaragua (ASOBANP).
CAMELS-B-COR
Un Nuevo Enfoque para
el Análisis y la Calificación del
Riesgo Bancario, en el Contexto
de Basilea III
Información de Contacto
Correos electrónicos
[email protected]
Atención personal e inmediata a
través de los números:
+58 (412) 240.23.14
+58 (424) 259.81.59
+58 (412) 935.99.69
Visitenos hoy mismo en
www.camelsr.com
Datos del Curso
El Curso será dictado en los
espacios del Impact Hub Caracas
Ubicación:
Avenida Libertador con Calle Ávila
Torre Xerox, Piso 3
Bello Campo
Caracas, Miranda 1040
Venezuela
Fecha:
22, 23 y 24 de abril de 2015
[email protected]
[email protected]
[email protected]
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