elementos de econometría - Universidad de Castilla

elementos de econometría - Universidad de Castilla

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
GUÍA DE LA ASIGNATURA
ELEMENTOS DE ECONOMETRÍA
Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas
Curso 2010-11
Impartida según la metodología ECTS
______________________________________________________________________
Índice
Datos de la asignatura
Objetivos de la asignatura
Prerrequisitos
Contenidos del programa
Bibliografía
Métodos Docentes
Métodos de Evaluación
Idioma en el que se imparte
Página 3
Página 4
Página 4
Página 5
Página 6
Página 8
Página 10
Página 11
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DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura
Elementos de Econometría

Código de la asignatura

Tipo de asignatura

Nivel de la asignatura
58228
Troncal
Licenciatura en Administración de Empresas

Curso en el que se imparte

Semestre / trimestre
Cuarto
Primer semestre

Número de créditos asignados
4,5 créditos (2,5 teóricos y 2 prácticos)

Nombre del profesor/a
Timoteo Martínez Aguado
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (resultados de aprendizaje esperados y
competencias que se han de adquirir).
Introducir al alumno en los conocimientos básicos teóricos y teóricos de la
modelización econométrica que le permitan la construcción de un modelo econométrico
uniecuacional consistente desde el punto de vista técnico. Esto incluye:
o Capacidad para diagnosticar la calidad técnica de un modelo.
o Capacidad para establecer una estrategia de mejora del modelo a
partir de su diagnóstico.
o Manejo de las diferentes técnicas y métodos de mejora del modelo.
o Correcta utilización del modelo econométrico construido.
o Capacidad para construir un modelo univariante de series
temporales, como tipo de modelización alternativa a la
econométrica.
o Manejo correcto del software econométrico.
o Adquisición de la capacidad para realizar trabajos en grupo, con las
labores de coordinación y reparto de tareas que ello implica.
PRERREQUISITOS
Es aconsejable que el alumno haya cursado las asignaturas de Estadística de la
licenciatura, que tenga conocimientos de Álgebra Matricial, de Microeconomía y
Macroeconomía, y de informática a nivel de usuario. Asimismo, es necesario que haya
cursado la asignatura de Introducción a la Econometría.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
TEMA 1.
AMPLIACIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN.
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Revisión de las hipótesis del modelo lineal.
Caso de muestras pequeñas.
Errores de especificación.
Regresores estocásticos.
Multicolinealidad.
TEMA 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Problemática del Cambio Estructural en el modelo de regresión.
Verificación de la hipótesis de Estabilidad Estructural: contraste de CHOW.
Determinación del punto de cambio de estructura.
Modelos del Cambio Estructural: enfoques.
TEMA 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
MODELOS CON HETEROCEDASTICIDAD.
Planteamiento de la heteroscedasticidad y contrastes.
Corrección de la heteroscedasticidad en los datos.
Esquemas heteroscedásticos: contrastes constructivos.
TEMA 6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
MODELOS CON AUTOCORRELACIÓN.
Problemática de la autocorrelación en el modelo básico de regresión.
Análisis de la autocorrelación.
Esquema autorregresivo de primer orden en las perturbaciones.
Esquema de medias móviles de primer orden en las perturbaciones.
Generalización de los esquemas de autocorrelación en las perturbaciones.
TEMA 5.
5.1.
5.2.
5.3.
MODELO DE REGRESIÓN GENERALIZADO.
Ampliación de las condiciones de aleatoriedad del modelo de regresión.
Estimadores de Aitken: mínimos cuadrados generalizados.
Estimadores máximo-verosímiles.
Contraste y predicción en el modelo de regresión generalizado.
TEMA 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
CAMBIO ESTRUCTURAL.
MODELOS UNIVARIANTES
MODELOS ARIMA.
DE
SERIES
TEMPORALES.
Procesos estocásticos estacionarios: conceptos básicos.
Etapas en la construcción de modelos ARIMA.
Identificación del modelo.
Estimación, validación y previsión.
Incorporación de la componente estacional.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
1) Bibliografía básica.
-Pulido, A. y Pérez, J. (2001). Modelos Econométricos. Ed. Pirámide. Madrid.
-Intriligator, M.D, Bodkin, R.G. y Hsiao, C. (1996). Econometric Models, Techniques and
Aplications. Ed. Prentice Hall. New Jersey.
-Gujarati, D. N. (2004). Econometría. Mc Graw-Hill, Madrid.
-Schmidt, S. J. (2005) Econometría. 1ª Edición. México D.F., Mc. Graw-Hill.
2) Manuales y obras generales.
-Dagum, C. y Dagum E.(1971). Introducción a la Econometría. ED. S.XXI.
-Dhrymes, P. (1984). Econometria. Ed. AC. Madrid.
-Intriligator, M.D. (1991). Modelos Econométricos, técnicas y Aplicaciones. Ed. Fondo de
Cultura Económica. México.
-Johnston, J. (1992). Métodos de Econometría. Ed. Vincens-Vives.
-Maddala, G.S. (1996). Introducción a la Econometría. Prentice Hall. México.
-Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2001). Econometría: modelos y pronósticos. McGrawHill, México D.F.
-Uriel, E. y Gea, I. (1997). Econometría Aplicada. Editorial AC. Madrid.
-Wooldridge, J. M. (2006) Introducción a la Econometría: un enfoque moderno. 2ª
Edición. Madrid, Thomson Editores Spain.
3) Material para el desarrollo del curso:
Programa de la asignatura. En él se detallan los objetivos perseguidos,
los temas en que se divide, los apartados de cada tema, los laboratorios a
realizar, el sistema de evaluación y la bibliografía recomendada.
Ficha técnica de cada tema. En ella se muestra un guión detallado con
los principales conceptos a abordar en cada apartado del tema.
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Ejemplos de cada tema. Para cada tema se ofrecen varios ejemplos
empíricos que ilustran los conceptos abordados. Cada ejemplo se ofrece
en un documento independiente, y tienen su propia lógica y desarrollo.
Laboratorios. Los laboratorios se ofrecen por escrito al alumno,
mostrando los pasos seguidos en las prácticas realizadas en las clases
presenciales. Con ello se busca que el alumno pueda consultar y replicar
hasta su completo aprendizaje la práctica.
Ficha para la realización del trabajo de curso obligatorio (TCO). En la
ficha los alumnos fijan un nombre clave para su grupo de trabajo,
enumera a los componentes, y especifica el modelo econométrico de
partida, que ordinariamente es el estimado en la asignatura precedente de
Introducción a la Econometría.
Guía para la realización del TCO. Documento clave en el que se detalla
en qué consiste el trabajo obligatorio, las partes que debe contener,
ejemplos sobre la realización de cada apartado, plazos de ejecución y
entrega, y preguntas frecuentes.
Índices de los Bancos de Datos disponibles para el alumno. Para facilitar
la realización del trabajo de curso, se ofrecen al alumno Bancos de Datos
actualizados en el formato del software econométrico utilizado que le
permitirán cubrir, total o parcialmente, las necesidades de datos del TCO.
Se elaboran, por tanto, índices sobre las series de datos disponibles en
cada Banco, ordenadas por tipos de variables.
Ejercicios propuestos. Aparte de los ejemplos de cada tema, que son
utilizados como ejercicios, se aporta un documento con ejercicios sobre
los distintos temas de la asignatura, que son, al menos la mayor parte,
corregidos en las horas prácticas de la asignatura.
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Bancos de Datos de la Asignatura y software Econométrico, instalado en
las Aulas donde se realizan las prácticas, así como en las Aulas para uso
libre de los alumnos de la Facultad.
4) Fuentes estadísticas. La consulta de fuentes estadísticas incluirá el acceso a
direcciones electrónicas de instituciones públicas y privadas que suministran datos
económicos relevantes para la asignatura. Entre otras, merece destacar:
Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es
Ministerio de Economía: http://www.mineco.es
EUROSTAT: http://www.europa.eu.int
Banco de España: http://www.bde.es
Fundación de las Cajas de Ahorro: http://www.funcas.es
MÉTODOS DOCENTES
La disciplina se desarrolla en base a los siguientes elementos fundamentales:
o Clases teóricas, donde se imparten los conceptos teóricos de la
asignatura. Estas clases se realizan en el Aula ordinaria.
o Prácticas orientadas (laboratorios), se realizan en el Aula de PCs del
Centro. Están destinadas a adquirir las habilidades que permitan sacar
adelante el Trabajo Obligatorio de Curso, y cualquier modelo
econométrico, a nivel empírico, de acuerdo con las líneas teóricas
trazadas en las clases magistrales.
o Trabajo de Curso Obligatorio, donde el alumno aplica los conocimientos
teóricos y empíricos estudiados a una situación real, de manera que
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desarrolle las habilidades que lo capaciten para alcanzar los objetivos
perseguidos por la asignatura. Este trabajo se realiza de forma continua,
tanto en sesiones presenciales exclusivas, como en prácticas orientadas,
tutorías y en horas de trabajo personal del alumno.
o Soporte Web: esta plataforma sirve de conexión entre docente y
alumno, y permite seguir el curso en las horas de trabajo
individual no presenciales.
o Como actividades de apoyo se realizan sesiones prácticas en el Aula
ordinaria basadas en el análisis de ejemplos reales relacionados con los
conceptos y habilidades estudiados, y en la realización de ejercicios
prácticos “tipo”.
o Tutorías. La tutoría presencial es previamente solicitada, para evitar
solapamientos entre alumnos o tiempos muertos, y discurren dentro de
los horarios oficiales habilitados a tal fin. Dentro de las tutorías pueden
resolverse tanto dudas teórico-prácticas, o bien realizar sesiones de
orientación individualizada del TCO.
o Trabajo personal del alumno. Se ha aplicado un coeficiente de 1,5 horas
de trabajo personal por cada hora de trabajo presencial, tanto en clases
teóricas como en prácticas, con lo que se estima un esfuerzo de trabajo
personal de 67,5 horas. En estas horas se incluyen las sesiones de
prácticas orientadas, así como las tutorías realizadas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La calificación final de la asignatura se basará en la evaluación de los siguientes
elementos y aspectos:
1) Casos prácticos planteados en clase. Durante el curso se propondrá al alumno que
resuelva determinados ejercicios teórico-prácticos, denominados “SUPUESTOS”,
para facilitar su vinculación continua a la asignatura y facilitar una evaluación
continua de su esfuerzo.
2) Participación en la resolución de ejercicios y actividades formativas paralelas
planteadas a lo largo del curso.
3) Trabajo obligatorio de curso (TCO). Como se ha mencionado anteriormente, el
alumno deberá construir un modelo econométrico uniecuacional, cuyo esquema se
determinará al comienzo del curso.
4) Examen final de la asignatura.
Por lo tanto, el proceso de evaluación continua se basará en la participación en clase, la
realización de pruebas periódicas o supuestos, la realización de ejercicios prácticos y la
elaboración del trabajo de curso guiado (modelo econométrico). Culminará con el
examen final.
Para aquellos alumnos que no hayan seguido el proceso de evaluación continua, la
calificación se basará exclusivamente en la nota del examen final, siendo obligatoria en
todo caso la entrega del trabajo de curso.
La nota final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:
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- Para los alumnos que sigan la evaluación continua, la calificación final se basará en
una valoración global de la actividad del alumno: presencia y participación en clase,
realización de pruebas periódicas, examen final, realización de ejercicios prácticos y
elaboración de un trabajo de curso (modelo econométrico).
- Para los alumnos que no hayan seguido o superado la evaluación continua, la
calificación final será la nota del examen final (siendo obligatoria la entrega del trabajo
de curso).
Normas para la realización del trabajo (modelo econométrico uniecuacional).
El profesor publicará en el soporte Web, al principio de curso, la Guía para la
Elaboración del Trabajo de curso.
IDIOMA EN EL QUE SE IMPARTE
Castellano
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