Temario

Notas Estructuradas,
Derivados y Opciones
Exóticas
Inscripciones
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http://business-and-growth.com/
Tel: 5666-2188
OBJETIVO GENERAL
El Participante obtendrá una visión completa y práctica de la estrategia, operación
y valuación de los instrumentos financieros derivados, en mercados organizados y
no organizados. Conocerá qué son y cómo funcionan las Opciones Exóticas y la
mecánica de configuración de las Notas estructuradas como vehículos de
inversión, las estructuras más comunes, sus características fundamentales,
racionalidad y los riesgos asociados en la operativa.
Al finalizar, el participante será capaz de comprender la lógica y estrategia en
la estructuración de notas como vehículos de inversión.
BENEFICIOS
-
Curso de Nivel Intermedio – Avanzado con un componente cuantitativo y
práctico.
-
Impartido por expertos en el mercado financiero y con experiencia académica.
USUARIOS DEL PROGRAMA
Profesionales que actualmente laboren en áreas relacionadas con la operación del
mercado de Derivados y estrategias, administración de Riesgos Financieros,
inversiones, consultores independientes e instituciones del medio financiero.
CARACTERÍSTICAS
El curso se propone en formato de 8 hrs clase por semana, 2 veces a la semana en
horario de 18 a 22 horas
El curso se impartirá bajo la modalidad presencial. Los exámenes se aplican
directamente por los instructores y se resuelven y califican en la misma sesión, lo que
permite una retroalimentación constante al participante.
METODOLOGÍA
Presentaciones estructuradas del Profesor, incluye presentación de PPT,
referencias a materiales adicionales de profundización y hojas de cálculo para
facilitar el aprendizaje y comprensión de los temas.
Lo nuestro es su desarrollo
Duración: 22 hrs.
CONTENIDO
La estructura temática del presente programa se aborda de la siguiente manera.
1. Conceptualización del Mercado de Derivados
- Configuración global y local
- Mercado de Derivados en cifras
- Activos Subyacentes y tipos de contratos
- Usos de los Derivados
- Vocabulario en Derivados
- Mercados Organizados y OTC
- Microestructura del Mercado
- Posiciones y Exposición
- Formas de liquidación
- Contrato Marco – ISDA Master Agreement
3. Futuros
- Conceptualización de los Futuros
- Características (Tamaño y subyacentes)
- Operación
- Posiciones en los Futuros
- Mark-to-market
- Riesgos asociados
- Valuación
- Liquidación
4. Swaps
- Características y terminología
- Tipos de Swaps
- Formas de Liquidación
- Aplicaciones
Lo nuestro es su desarrollo
2. Forwards
- Conceptualización
- Características
- Operación
- Tipos de Forwards
- Valuación
5. Opciones
- Definición
- Posiciones en opciones (Long or Buyer, short or writter)
- Ejercicio y liquidación
- Determinantes del precio de una opción
- Valor Intrínseco y Valor Extrínseco
- Valuación
- Procesos estocásticos continuos.
- Valuación con modelo ByS (Supuestos, ventajas y desventajas)
- Valuación con Binomiales (Supuestos, ventajas y desventajas)
- Opciones con Opciones
7. Productos Estructurados
- ¿Qué son los productos estructurados?
- Apetito risk-return de los emisores e inversionistas en productos
estructurados
- Mecánica de estructuración de productos
- Productos estructurados comunes ( Fixed Income, Currencies, Equity,
Credit, Hybrid Products)
- Principios de Valuación
- Innovaciones recientes.
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Lo nuestro es su desarrollo
6. Opciones Exóticas
- Conceptualización y racionalidad de las opciones Exóticas
- Path Dependent Options
- Limit Dependent Options
- Time Dependent Options
- Payoff Modified Options
- Multifactor Options