Boletín 01-03-2010

BOLETIN
SU SOCIO EN LA GESTIÓN
DE RIESGOS DE CREDITO.
Consultoría
Indicadores macroeconómicos
Formación
Evolución de la morosidad
Gestión de
impagados
Contenidos técnicos y de opinión
Sistemas
Marzo
2010
1
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Principales índices macroeconómicos de la
economía española
Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM
3
EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD
“Los impagos siguen al alza y se cierran sucursales”
Evolución Dudosos Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales
BANCOS
CAJAS DE AHORROS
CAJAS RURALES
51.500
La
morosidad
de
los
créditos
concedidos
por
bancos,
cajas
y
cooperativas a empresas y particulares se
situó en enero en el 5.19%, superando así
la barrera del 5% por primera vez de 1996.
48.500
45.500
42.500
39.500
36.500
33.500
30.500
Bancos, Cajas y Cooperativas han
reducido su red comercial en España tras
cerrar alrededor de 1.700 sucursales a lo
largo del ejercicio 2009.
27.500
24.500
21.500
18.500
15.500
12.500
Por un margen muy estrecho, las cajas
cerraron más oficinas que los bancos, 783
frente a 740 sucursales
9.500
6.500
3.500
dic-09
ene-10 P
oct-09
nov-09
jul-09
sep-09
jun-09
ago-09
abr-09
mar-09
may-09
dic-08
feb-09
ene-09
oct-08
nov-08
jul-08
sep-08
jun-08
ago-08
abr-08
may-08
feb-08
ene-08
mar-08
2006
2007 (4T)
2007 (3T)
500
Fuente: Boletín estadístico Banco de España
2008(2T)
2008 Agos
2008 Sep
2008 Oct
800.908
800.316
CRÉDITOS
Cajas
Cajas de
Ahorro
Rurales
871.485
94.088
875.459
94.924
805.378
810.373
879.263
882.602
95.037
95.419
73.885
72.229
9,2%
8,9%
2008 Nov
2008 Dic
2009 Ener
2009 Feb
2009 Mar
2009 Abr
2009 May
2009 Jun
2009 Jul
2009 Agos
2009 Sep
2009 Oct
2009 Nov
2009 Dic
2010 EnerP
810.517
888.535
96.003
78.018
9,6%
811.519
887.936
95.662
76.417
9,4%
809.225
885.042
95.525
75.817
9,4%
807.265
884.851
95.706
77.586
9,6%
812.993
882.074
95.694
69.081
8,5%
807.774
884.043
95.884
76.269
9,4%
809.255
885.126
95.841
75.871
9,4%
809.810
888.502
96.158
78.692
9,7%
804.194
885.001
96.293
80.807
10,0%
795.452
882.514
96.075
87.062
10,9%
802.150
883.759
96.192
81.609
10,2%
793.349
881.034
96.480
87.685
11,1%
790.858
798.360
883.340
881.630
96.719
96.559
92.482
83.270
11,7%
10,4%
789.936
873.392
96.475
83.456
10,6%
Evolución Inversión -Crédito (OSR) Bancos y Cajas
Bancos
Cajas
900.000
850.000
800.000
750.000
Años
Bancos
Diferencia
70.577
75.143
8,8%
9,4%
Fuente: Boletín estadístico Banco de España
4
EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD
Evolución Ratio Morosidad Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales
Morosidad Cajas Rurales
Morosidad Bancos
Morosidad Cajas Ahorros
5,50%
Los ratios de morosidad
continúan al alza, pero
¿está subiendo
realmente la morosidad
en Bancos y Cajas?.
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
(3T)
(4T) (1T) (Abril) (Mayo) Jun
Jul Agosto Sep
Oct
2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009
Nov
Dic
Ener Feb
Mar
Abr May
Jun
2009 2009
Jul Agos
2009 2009 2009 2009 2010
Sep
Oct
Nov
Dic Ener P
Fuente: Boletín estadístico Banco de España
Las cifras de morosidad en valores absolutas se están conteniendo en las Cajas
en los últimos meses como se observa en el gráfico mientras que en el conjunto de
los Bancos continúa subiendo, donde en el último año se han incrementado un 58%
frente al 19% de las cajas.
Diferencia Bancos/Cajas
Ahorro
Diferencia Bancos/Cajas Ahorro
15.000
10.000
5.000
ene-10 P
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
0
Las diferencias en las cifras de morosidad que las
separaban a principios del 2009, de 14.519 se han ido
reduciendo hasta la actual se sitúa en 4.929,
encontrándose una posible justificación (una vez
superada la fuerte ascensión en la morosidad que
supuso
el
sector
inmobiliario),
el
mayor
posicionamiento de los Bancos en el segmento de
empresas que se encuentra en estos momentos en
caída libre.
En todo caso, como comentábamos en boletines anteriores, consideramos que
el gran reto de esta crisis la va a constituir la cuenta de resultados, con cada vez
menos fortaleza para soportar la carrera de fondo que constituye la gestión de la
morosidad.
El Economista 19 - 03 - 2010
Las Cajas ganan el 46% menos en enero y los bancos, el 55% más.
Según los datos recogidos por el Banco de España, las cajas de ahorros registraron
un beneficio neto de 204 millones de euros durante el pasado mes de enero, cifra
que comparada con los 379 millones de euros del mismo mes del año anterior
supone un recorte neto de 175 millones de euros.
Sin embargo en el caso de los bancos en enero de 2009 ganaban 474 millones de
euros , una cifra que enero de 2010 se elevabahasta los 738 millones de euros,
es decir 264 millones de euros más.
5
CONTENIDOS TÉCNICOS Y DE OPINIÓN
DIRECCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO I
Enfoque y objetivo
Servir de instrumento en la formación de todos aquellos que
tienen responsabilidades directivas en la gestión de riesgos en
sus distintos niveles, Directores de Oficina , Directores de Zona y
Responsables de la central, cada uno en su ámbito de actuación.
La función de riesgos en la banca:
•
Es una actividad importante, típica y habitual
•
Es un factor diferenciador entre banca y otros negocios
•
Es un factor de competencia entre bancos y cajas de ahorro
•
Tiene la máxima influencia en los resultados de la Entidad
•
Es un elemento de calidad de servicio
Denominamos Dirección de Riesgos al conjunto de actividades que hemos de
desarrollar para conducir nuestra actividad de riesgos hacia los objetivos de calidad
que la Entidad nos marca.
En el riesgo, siempre existe una parte controlada y otra incontrolada que
denominaremos “incertidumbre”. Definiremos el riesgo de crédito bancario como la
probabilidad de que el dinero prestado NO nos sea retornado íntegramente a su
vencimiento.
La dirección de una cartera de riesgos (de una oficina, una zona o la caja completa)
debe ser una actividad permanente en el tiempo.
Son necesarios Indicadores de la Calidad de Riesgos para medir la calidad de la
cartera de clientes de activo e Indicadores de Gestión de riesgos, que a su vez se
dividen en:
Indicadores de resultados: objetivos pero que muestran resultado tardío y
aporta poco a la dirección de riesgos
Indicadores de calidad de riesgos: posibilidad de mezclar al mismo tiempo
indicadores objetivos con otros
más subjetivos. Aportan indicio pero nunca
seguridad. Imprescindible para un buen resultado: dinamizar + comparar
Indicadores de tratamiento de riesgos: si utilizamos combinaciones de los
indicadores de resultado y del riesgo vivo, estamos utilizando al mismo tiempo datos
objetivos con otros más subjetivos, que nos orientan sobre la gestión.
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CONTENIDOS TÉCNICOS Y DE OPINIÓN
Es recomendable
desagregar todo lo posible el análisis de los
indicadores en busca del origen de posibles problemas y su solución, los
más usuales son:
Por gestor
Por Productos
Por Segmentos
Por Oficinas
Conceptos Generales de Riesgos
Políticas crediticias
Conjunto de prácticas, conductas y determinaciones de la caja, que se diseñan para
conseguir un determinado fin.
Las políticas se pueden agrupan en varias categorías en función del:
Tiempo
• Temporales
• Permanentes
Colectivo
• Generales
• Particulares
• Individuales
Políticas Generales - se emiten por la Entidad con carácter general para
toda la Red de Oficinas
Políticas Particulares- se determinan para una Zona, grupo de Oficinas u
Oficina individual, dentro de las generales y como adaptación a las
características de su mercado intentando maximizar la calidad de sus riesgos.
Políticas Individuales - se fijan para cada cliente en función de su situación
Políticas Permanentes- se determinan con vocación de permanencia en el
tiempo, y que por tanto tienen una duración alta
Políticas Coyunturales- se adoptan en función de las circunstancias de cada
momento o situación
7
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