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Contenido
Programa02
Presentadores03
El Personal de Palisade
05
Sesiones de Expertos
05
Sesiones Generales
06
Estudios de Casos de Industria
07
Presentaciones de Software
09
Ritz-Carlton de Santiago
2
19 de marzo de 2013
Ritz-Carlton A
Ballroom II
8:00 – 8:45 Registro y café - Foyer del Grand Ballroom
8:45 – 9:30 Discurso de bienvenida: - Ritz-Carlton A
Denise Castellot y Luis Ywama, Palisade Corporation
Anatomía de una implementación: Historias reales de cómo se
aplica el análisis de riesgo y de decisiones en una empresa - Ritz-Carlton A
Randy Heffernan, Vicepresidente, Palisade Corporation
9:30 – 10:30 PRESENTACIÓN DE SOFTWARE Palisade Corporation Introducción a DecisionTools Suite Fernando Hernández ESTUDIO DE CASO
Metaproject Ingeniera e Innovación S.A.
Valoración de Activos Mineros
mediante Opciones Reales
Dr. Manuel Viera Flores
10:30 – 10:45 Refrigerio - Ballroom III
10:45 – 11:45 PRESENTACIÓN DE SOFTWARE Palisade Corporation Introducción a @RISK Gustavo Vinueza ESTUDIO DE CASO
Advanced Risk Services
Pruebas de tensión para Riesgo de Crédito
Omar Briceño Cruzado
11:45 – 12:45 PRESENTACIÓN DE SOFTWARE Palisade Corporation Introducción a la administración de
riesgo en proyectos con @RISK 6 Dr. Javier Ordóñez
ESTUDIO DE CASO
Collahuasi
Modelos estocásticos financieros.
¿Por qué no usarlos en minería?
Sebastián González Moix
12:45 – 2:00
Almuerzo - Ballroom III
2:00 – 3:00 PRESENTACIÓN DE SOFTWARE Palisade Corporation Análisis de series de tiempo en @RISK 6 Fernando Hernández y Gustavo Vinueza
ESTUDIO DE CASO
Universidad Santa Maria
Transferencias Naturales de Energía de SING
a SIC e impacto de ERNC solar en las mismas
Elio Cuneo Hervieux
3:00 – 4:00 PRESENTACIÓN DE SOFTWARE Palisade Corporation Personalización de aplicaciones
de software con @RISK y VBA
Dr. Javier Ordoñez
ESTUDIO DE CASO
Especialista en Modelamiento Matemático
y Análisis de Riesgo
Metodología de Optimización de Indicadores
Radiales de Bancarización
Dr. Luis Alberto Castillo Manzur
4:00 – 4:15 Refrigerio - Ballroom III
4:15 – 5:00 PRESENTACIÓN DE SOFTWARE ESTUDIO DE CASO
Palisade Corporation Polaris Management Sciences
RAROC con el @RISK Planificación y optimización de un aserradero
Fernando Hernández utilizando un modelo de simulación y análisis
de decisiones bajo incertidumbre Roberto Wilke
5:00 – 6:00 Mesa Redonda con el panel de expertos:
Los retos del camino hacia el análisis de riesgo - Ritz-Carlton A
Dr. Manuel Viera Flores, Sebastián González Moix, Elio Cuneo Hervieux, Fernando Hernández
6:00 – Recepción de Clausura y Happy Hour - Arola Bar
Las Sesiones de Expertos se celebarán en Ballroom I
Presentadores
Todas las sesiones del Foro de Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones 2013 serán conducidas por expertos en
su campo. Los experimentados instructores de software y consultores senior de Palisade unirán esfuerzos junto con
consultores independientes además de gerentes, y líderes de Industria, para proveer un profundo contenido que
será de valor significativo para todos los participantes.
Omar Briceño Cruzado
Director Ejecutivo de
Advanced Risk Services
Dr. Luis Alberto Castillo Manzur
Especialista en Modelamiento
Matemático y Análisis de Riesgo
Sebastián González Moix
Gerente de Riesgos, Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi
Consultor para empresas financieras a nivel nacional
por más de 6 años, realizando proyectos asociados a
mejorar el Sistema de Gestión de Riesgos. Ganador
de la Jornada de Estadística y Probabilidad realizada
en PUCP con el trabajo de investigación “Cálculo de
Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional
con un Modelo LDA”. Fue presidente de la Comisión
de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de
ASBANC. Por más de 10 años, ha laborado como
funcionario principal en prestigiosos Bancos y
Financieras, como Banco Ripley, Financiera Edyficar,
Scotiabank y Banco Sudamericano.
Ingeniero Civil Minas Senior con más de 30 años de
experiencia en el área minera y financiera, Mg. en
Ingeniería Industrial, PhD. en Finanzas y Economía
Minera. Relator internacional en Análisis de Riesgo
Operacional y Financiero. Especialista en Valoración
de Activos por Opciones Reales. Qualified Person
Comisión Calificadora de Competencias y Recursos
Mineros Capitulo Chileno. Empresario y Director de
Empresas Estales y Privadas.
Sebastián tiene 10 años de experiencia en el área
de riesgos. En sus comienzo como analista actuarial
en la Superintendencia de Valores y Seguros y luego
que jefe del departamento técnico y actuarial de la
misma institución. Dentro sus logros en la institución
fue el desarrollo y he implementación de un nuevo
set de tablas de mortalidad para el mercado de
rentas vitalicias en Chile, como también la activa
participación en el desarrollo del capital basado en
riesgos de la SVS.
Elio Cuneo Hervieux
Magíster en Economía Energética
Universidad Santa Maria
Luego se unió a MunichRe como gerente Técnico
Actuarial para Sudamérica, donde participo en
el desarrollo de modelos tarifarios y también del
desarrollo de productos como bonos de longevidad
el cual requería el uso intensivo de modelos
estocásticos.
En los últimos 7 años se ha especializado en la
implementación de Sistemas de Gestión de Riesgo
Operacional y en el diseño de las herramientas
semi-cuantitativas y cuantitativas para la
identificación, medición, monitoreo y control de este
riesgo, así como, en Gestión de Riesgo de Crédito,
aproximaciones de la probabilidad de default (PD),
loss given default (LGD) y niveles de exposición,
incluyendo el factor de conversión crediticio, además
de estimaciones de probabilidad de default con ciclo
económico. Licenciado en Ciencias Administrativas
de la Universidad Nacional del Callao y Maestría
en Economía con mención en Finanzas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diploma
en Econometría aplicada. Diploma en Gestión de
Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Ingeniero Civil Electricista, Diplomado en Finanzas,
Certified in Risk Management, MBA Finanzas,
profesor responsable de la cátedra Gestión
y Administración de Energía del Magíster en
Economía Energética de la U. Santa Maria y profesor
invitado para dictar el curso Análisis de Riesgo en
Evaluaciones Económicas del Magíster en Desarrollo
Energético de la U. de Antofagasta.
Actualmente es el gerente de riesgos de Collahuasi y
está a cargo de implementar y desarrollar un modelo
de gestión basada en riesgos, para facilitar y mejorar
la toma de decisiones.
Sebastián estudio en Trinity College, Hartford
CT, donde obtuvo un BA de Economía y Modelos
Matemáticos.
4
Randy Heffernan
Vicepresidente de Palisade
Corporation
Dr. Javier Ordóñez, PMP
Director de Soluciones Corporativas
de Palisade Corporation
Randy Heffernan comenzó a trabajar en Palisade en
1997, y contribuyó a la expansión de la compañía
en su primera sede internacional en Plymouth
(Inglaterra) en 1998. Posteriores expansiones
geográficas de la empresa incluyeron Londres, en
2002; y Sydney (Australia) en 2005. Heffernan ha
ocupado diferentes puestos en ventas, marketing
y administración, y en la actualidad supervisa
gran parte de las operaciones de la corporación.
Heffernan trabaja en estrecha colaboración con el
personal de ventas para conocer las necesidades de
los clientes y servir de puente con el departamento
de desarrollo de software. Heffernan está licenciado
en Administración de Empresas y Marketing por la
Universidad de Cornell, donde también completó su
Masters en Administración de Empresas (MBA).
El Dr. Javier Ordóñez posee el título de Ingeniero
Civil otorgado por la Universidad de Cuenca, Ecuador
y una Maestría en Ciencias con la especialidad en
investigación de operaciones dentro de la Gerencia
de Proyectos de la Universidad de Maryland,
EEUU. Posteriormente Javier obtuvo su título de
Doctorado (Ph.D.) en la Universidad de Maryland
en área de análisis de riesgo de proyectos. Su
investigación actual se enfoca en la integración
de costos y cronogramas así como también en
aspectos de dependencia y causalidad a través del
uso de inteligencia artificial, particularmente redes
aplicando Bayesianas. Javier además posee un
diplomado en gestión del riesgo financiero del Tec
de Monterrey.
Fernando Hernández
Consultor de Entrenamiento
de Palisade Corporation
Fernando Hernández se desempeña como consultor
e instructor senior para Palisade Corporation
desde el 2003. Como tal, ha desarrollado
modelos de cuantificación de riesgos en Norte,
Centro y Sur América y Europa para clientes en
múltiples industrias tales como petróleo, minería,
telecomunicaciones, transporte, manufactura,
finanzas y seguros. Ha enseñado cursos e
impartido conferencias de cuantificación de
riesgos, toma de decisiones, optimización y
finanzas estratégicas en más de quince países del
continente.
Las áreas de experiencia de Fernando Hernández
incluyen banca, finanzas, manufactura, evaluación
de proyectos, pronósticos de mercado y precios.
Previo a desempeñarse como consultor para
Palisade Corporation, Fernando fue director de
finanzas en empresas locales y multinacionales
en diversas industrias: manufactura, servicios
hospitalarios, comercio, informática y servicios
bancarios. También dictó cursos de maestría
incluyendo Introducción a las Finanzas Corporativas,
Simulación Financiera y Decisiones de Inversión.
Desde 1992, ha creado modelos financieros,
análisis de riesgo y estudios de factibilidad
utilizando @RISK.
Fernando obtuvo su licenciatura en Administración
Financiera en la Universidad de Costa Rica. Como
becario Fulbright, obtuvo su MBA de Indiana
University con especialidades en Finanzas y
Sistemas de Información Gerencial.
Su experiencia incluye tópicos tales como la gestión
de proyectos, selección óptima de proyectos y
portafolios de inversiones, control de proyectos,
análisis de riesgos y de decisión, modelos de
opciones reales y aplicaciones de investigación de
operaciones a problemas financieros, de ingeniería
y gestión.
Dr. Ordóñez ha dictado cursos en el programa
de gerencia de proyectos y análisis de riesgo
empresarial en la Universidad de Maryland y
en la Universidad del Azuay e instruye y ofrece
servicios de consultoría en análisis de riesgo y
decisión, simulación de procesos y optimización.
Dr. Ordóñez está registrado como profesional en la
administración de proyectos (PMP) por el Project
Management Institute (PMI).
El Dr. Ordóñez ha realizado proyectos de consultoría
y ha proveído de entrenamiento en análisis de riesgo
a empresas que incluyen: Unilever, Coca Cola, SAIC,
Parsons, Federal Aviation Agency, South Jersey
Industries , Citgo, Borg Warner, Johnson & Johnson,
Dominion Transmission, UCB Biopharma, Kansas
State University, University of Maryland, O-I Latin
America, Johnson & Johnson, Codelco, LCBO,
Merck, Legg Mason Capital Management, Kimberly
Clark Latin-American Division, Shell, Statoil, AON,
Boeing, Louis Berger Group, United States Marine
Corps, etc.
Dr. Manuel Viera Flores
Ingeniero Civil Minas Senior,
Metaproject Ingeniería e Innovación S.A.
Ingeniero Civil Minas Senior con más de 30 años
de experiencia en el área minera y financiera,
Mg. en Ingeniería Industrial, PhD. en Finanzas y
Economía Minera. MSc Ingeniería Industrial. Relator
internacional en Análisis de Riesgo Operacional y
Financiero. Especialista en Valoración de Activos
por Opciones Reales. Qualified Person Comisión
Calificadora de Competencias y Recursos Mineros
Capitulo Chileno. Empresario y Director de Empresas
Estales y Privadas.
Gustavo Vinueza
Consultor de Palisade Corporation
Gustavo Vinueza es un Ingeniero de Sistemas de
Información, título obtenido en la Universidad de
Cuenca, Ecuador. Además posee un MBA de la
Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di
Tella en Argentina y una Maestría en Finanzas por
parte de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Su
investigación se orienta principalmente a modelos
financieros y operacionales, y la incorporación de
componentes científicos y académicos en el mundo
empresarial así como la explotación y minería de
datos, combinados con técnicas de asociación
y descripción de modelos. Tiene 16 años de
experiencia y ha sido consultor de empresas de
diversos rubros: telecomunicaciones, banca y
finanzas, seguros y servicios de administración de
información y base de datos.
Su experiencia incluye la gestión de portafolios de
proyectos financieros y de tecnología, programas
de reducción de costos, manejo de compras y
licitaciones, generación de controles operacionales
y proyectos de desarrollo de software, además de
implementaciones de infraestructura tecnológica.
Tiene además diplomados otorgados por la
Universidad de Chile en Proyectos de Tecnología y
Modelamiento de Procesos de Negocio.
Roberto Wilke
Consultor Senior y Presidente de Polaris
Management Sciences,
Polaris Management Sciences
Empresa orientada a la consultoría en el
mejoramiento científico de la gestión y el
mejoramiento de resultados a corto plazo. Asesor
de empresas en Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y
Ecuador. Master of Science de Georgia Institute of
Technology en Atlanta Georgia y Bachelor of Science
en Ingeniería Industrial de Northwestern University.
5
El personal de Palisade:
A quién puede preguntar
Si tiene alguna pregunta técnica o sobre ventas, no dude en hacérsela a los miembros del personal de
Palisade. La siguiente lista de nombres le ayudará a encontrar a la persona adecuada para responder
estas preguntas.
Para preguntas sobre ventas:
Denise Castellot, Directora de Ventas para Latinoamérica
Luis Ywama, Gerente de Ventas para Latinoamérica
Para otras preguntas sobre Palisade:
Randy Heffernan, Vicepresidente
Para preguntas técnicas y servicios de consultoría:
Celia de la Cruz, Consultora
Rafael Hartke, Consultor
Fernando Hernández, Consultor Experto
Javier Ordóñez, Director de Soluciones Personalizadas
Gustavo Vinueza, Consultor
Sesiones de Expertos
Ballroom I
Palisade se complace en ofrecer sesiones personalizadas de Consultoría con nuestros Consultores
y Técnicos Expertos en la materia. Hemos encontrado que las Sesiones de Expertos son de gran
valor para nuestros clientes, e interesantes para nuestros Consultores de Palisade. Le invitamos a
inscribirse en una reunión de 45 minutos con nosotros y discutir acerca de su propio modelo y las
características del mismo. Siéntase libre de traer su laptop y los modelos que desea tratar. Todas las
sesiones son confidenciales y no hay ningún cargo adicional.
Todas las consultas se celebrarán en Ballroom I, aunque varias reuniones personalizadas se
desarrollaran al mismo tiempo.
Las Sesiones de Expertos estarán disponibles en la Conferencia de Riesgo de Palisade. Los turnos
se encuentran estarán dispuestos según el orden de llegada. Para registrarse, por favor contáctese
con Denise Castellot.
6
Sesiones Generales
Las sesiones generales van a tocar temas de interés para toda la comunidad de análisis de riesgos. Como cumplir con
los retos de análisis y riesgo que se nos presentaran en 2013? Las Sesiones generales tienen como objetivo presentar
ideas nuevas e inspiración.
Bienvenido: Anatomía de una implementación:
Historias reales de cómo se aplica el análisis de
riesgo y de decisiones en una empresa
8:45 – 9:30 am
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Randy Heffernan
Actitudes inmovilistas, políticas tecnológicas, falta de capacitación
cuantitativa... Muchas son las barreras que pueden impedir la
implementación de una solución eficaz de análisis de riesgo.
Sin embargo, los beneficios de este desafío merecen la pena
el esfuerzo: menos sorpresas, nuevas oportunidades y mejores
decisiones. Randy Heffernan, vicepresidente de Palisade, ampliará
algunas de las adopciones corporativas más importantes del
software de @RISK y DecisionTools Suite con un repaso para
conocer los importantes pasos que se tomaron en cada caso en
el proceso de implementación. Randy explorará algunas de las
aplicaciones de mayor éxito que hemos visto, examinando los
pasos dados y los desafíos superados en el proceso. Al final de la
presentación habrá obtenido una descripción de su propia hoja de
ruta para una mejor administración del riesgo.
Mesa Redonda: Los retos del
camino hacia el análisis de riesgo
5:00 – 6:00 pm
Compañía: Metaproject Ingeniería e Innovación S.A.
Presentador: Dr. Manuel Viera Flores
Compañía: Collahuasi
Presentador: Sebastián González Moix
Compañía: Universidad Santa Maria
Presentador: Elio Cuneo Hervieux
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Fernando Hernández
Compañía: Palisade Corporation
Moderado por Denise Castellot
Para concluir la conferencia de este año, la directora de Palisade
en Latinoamérica, Denise Castellot, dirigirá un debate con otros
líderes en el campo del análisis de riesgo y decisión de diferentes
industrias. Cada uno tiene una historia que contar sobre la
implementación del análisis de riesgo en su propia organización,
y compartiremos anécdotas y las lecciones aprendidas sobre
lo que hicimos bien y lo que debemos evitar. Se recomienda la
participación de la audiencia. Es una excelente oportunidad para
aprender de sus colegas e influir en la dirección de la evolución de
su propia compañía hacia decisiones mejores y más inteligentes.
7
Estudios de Casos de Industria
Escuche a nuestros usuarios describir cómo aplicaron el @RISK y el DecisionTools Suite para resolver problemas de la vida
real. El estudio de casos industriales es un invaluable complemento al “aprendizaje tradicional por medio de libros”. Este
método ilustra cómo un poco de pensamiento creativo puede resolver problemas en formas nunca antes imaginadas.
Valoración de Activos Mineros mediante Opciones
Reales con el uso del Software @RISK Profesional
Transferencias Naturales de Energía de SING
a SIC e impacto de ERNC solar en las mismas
9:30 – 10:30 am
Enfocado a la Industria: Minería
Compañía: Metaproject Ingeniería e Innovación S.A.
Presentador: Dr. Manuel Viera Flores
2:00 – 3:00 pm
Enfocado a la Industria: Energía
Compañía: Universidad Santa Maria
Presentador: Elio Cuneo Hervieux
Mostrar las últimas tendencias en valoración de yacimientos
mineros mediante Opciones Reales y el uso del software @RISK,
lo que permite acercar las finanzas a la estrategia y modelo de
negocios, apoyados en la potente herramienta creada por Palisade,
ayudando a los directivos a explicitar cual es la mejor decisión
y cuando es el mejor momento para ejercitarla, haciendo que el
riesgo trabaje a favor del negocio y no en contra.
El gobierno de Chile, a través de la Comisión Nacional de Energía
(www.cne.cl), determinó durante el año 2012 la conveniencia
de impulsar la interconexión eléctrica de los dos principales
sistema eléctricos del país, el SING y el SIC. Esta interconexión
se espera su operación durante el transcurso del año 2019. Los
sistemas indicados son de característica distinta, el primero se
basa en generación de electricidad sobre la base de unidades
termoeléctricas, que permite abastecer una demanda en que el
90% de la misma corresponde a procesos mineros intensivos en
el uso de la electricidad. Por su parte, el sistema SIC permite el
abastecimiento de electricidad al 90% de la población de país,
así como usuarios del tipo industrial y comercial diversos; desde
el punto de vista de la generación de electricidad este sistema es
del tipo hidro-térmico, con una fuerte incidencia hidrológica en la
capacidad de generación, lo que obliga al uso eficiente del recurso
hídrico de la centrales con embalse.
Pruebas de tensión para Riesgo de Crédito
10:45 – 11:45 am
Enfocado a la Industria: Finanzas/Bancos
Compañía: Advanced Risk Services
Presentador: Omar Briceño Cruzado
Las pruebas de tensión o estrés de cartera son técnicas
importantes para evaluar los factores de riesgo en situaciones
extremas, con el fin de simular el capital de una institución
financiera en estas condiciones. El presente estudio analiza la
cartera de créditos de una insititución microfinanciera y las distintas
variables (PIB, tasa de empleo, etc.)que afectan el ratio provisiones
- colocaciones. Para realizar la pruebas de tensión utilizaremos
el modelo econométrico hallado y simularemos los parámetros
con el software @RISK para encontrar los puntos de corte de los
percentiles de cada parámetro, con la finalidad de simular, en última
instancia, la pérdida espera por riesgo de crédito.
Modelos estocásticos financieros.
¿Por qué no usarlos en minería?
11:45 – 12:45 pm
Enfocado a la Industria: Minería
Compañía: Collahuasi
Presentador: Sebastián González Moix
Se busca explorar las ventajas y desventajas de utilizar modelos
estocásticos financieros. Analizar sus virtudes y demostrar en forma
práctica, como un modelo estocástico disminuye la incertidumbre
en la toma de decisiones vs. un modelo deterministico.
Además de impulsar la interconexión de los dos sistemas
mencionados, las autoridades también desean potenciar el
desarrollo de generación de electricidad sobre la base de fuentes
renovables, ERNC, destacando dentro de las mismas las del
tipo solar, en que la zona geográfica que abarca el sistema SING
destaca por la calidad del recurso disponible, por lo que se espera
que una importante capacidad de generación solar se encuentre en
operación antes del año 2019.
Dadas las características del sistema SING: generación térmica,
intensivo uso de la electricidad por la demanda, altos niveles
de radiación solar para la generación de electricidad, resulta
conveniente entender los niveles de transferencias de energía
que existirán desde el SING al SIC al considerar una operación
adaptada e integrada de los dos sistemas, tomando en cuenta los
efectos de volatilidad de la demanda como del perfil relativamente
determinístico de la generación solar. Los resultados obtenidos
darán tanto una referencia de los niveles de transferencias naturales
de energía, las probabilidades de saturación del sistema de
transmisión considerados para la interconexión, el impacto de la
generación solar como de generación térmica eléctrica conectada
al SING pero dedicada comercialmente al SIC.
8
Metodología de Optimización de
Indicadores Radiales de Bancarización
3:00 – 4:00 pm
Enfocado a la Industria: Finanzas/Bancos
Compañía: Especialista en Modelamiento
Matemático y Análisis de Riesgo
Presentador: Dr. Luis Alberto Castillo Manzur
La metodología de indicadores radiales de bancarización mide el
nivel de inclusión financiera tomando como base la cobertura de los
puntos de atención financieros (sucursales bancarias, de mutuales,
cooperativas y otros tipos de entidades) ubicados en las diferentes
zonas geográficas de un país. En este sentido, un indicador
radial mide el nivel de cobertura que posee un punto de atención
financiera, tomando como eje su ubicación georreferenciada y
a partir de ese punto el radio de influencia que incluye a otras
localidades aledañas. Por ejemplo, en Bolivia existen 23.694
localidades que tienen una población menor a 50 habitantes las que
por tener una densidad poblacional muy baja no son consideradas
ni siquiera en el largo plazo para la apertura de nuevos puntos de
atención. La explicación es que los costos de apertura son muy
elevados en relación a los beneficios económicos y sociales.
La metodología de optimización de indicadores radiales, permite
incluir a las localidades con baja densidad poblacional en los
procesos de planificación para la apertura de nuevas agencias en
el área rural. Para ello en la planificación se incluye un modelado
desarrollado en Evolver, el cual encuentra las áreas con mayor
densidad poblacional, incluyendo a localidades dispersas afectadas
por el rango de influencia de los puntos georreferenciados
optimizados.
La cantidad de puntos de atención meta es un número predeterminado que depende de las proyecciones del sistema de
planificación de la Entidad, el modelo optimiza los lugares donde se
asentarán los nuevos puntos de atención.
El modelo de optimización de indicadores radiales para
bancarización usando Evolver se ha orientado al área rural, sin
embargo no es óbice para aplicarse en áreas peri-urbanas con
problemas de inclusión financiera, o adaptándose el concepto a
áreas de conocimiento diferentes como ser: marketing, redes de
distribución o comercialización de productos y servicios.
Planificación y optimización de un aserradero
utilizando un modelo de simulación y análisis
de decisiones bajo incertidumbre
4:15 – 5:00 pm
Enfocado a la Industria: Maderas
Compañía: Polaris Management Sciences
Presentador: Roberto Wilke
Consiste en una breve presentación de una aplicación desarrollada
en @RISK para modelar y simular los resultados económicos de
un negocio de aserrío y para optimizar decisiones de corte en
la industria. También se comentará la metodología de proyecto
utilizado para aprovechar las herramientas de análisis de decisiones
en la conducción de la empresa.
9
Presentaciones de Software
Esta es su oportunidad para obtener información respecto a lo último en software y técnicas de análisis de riesgos
y decisiones. Aprenda acerca de los elementos del DecisionTools Suite, incluyendo @RISK, PrecisionTree, TopRank,
NeuralTools, StatTools, Evolver, y RISKOptimizer.
Introducción a DecisionTools Suite
9:30 – 10:30 am
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Fernando Hernández
En esta sesión demostraremos cómo se pueden usar los elementos
de DecisionTools Suite como un juego completo de programas
para el análisis de riesgo, la toma de decisiones y el análisis
estadístico. Presentaremos cada uno de los productos de la serie
— @RISK, RISKOptimizer, Evolver, PrecisionTree, TopRank,
StatTools y NeuralTools — demostrando cómo se pueden usar
para resolver problemas prácticos en el mundo real. Obtenga ideas
y consejos sobre cómo usar los productos conjuntamente. También
explicaremos mejoras del software que le permitirán ahorrar tiempo
y facilitar su uso.
Introducción a @RISK
10:45 – 11:45 am
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Gustavo Vinueza
Esta introducción a @RISK le mostrará lo que es el análisis de
riesgo usando varios modelos de ejemplo. Durante la introducción
se destacarán las funciones más importantes de @RISK y las
nuevas mejoras de la versión 6. Podrá experimentar con la interfaz
intuitiva de @RISK, definiendo distribuciones, correlaciones y otros
componentes del modelo. Durante la simulación, podrá ver la
actualización en tiempo real de todos los gráficos, índices gráficos
en miniatura e informes. También podrá ver los resultados con
diferentes opciones de gráficos e informes. Hay mucho que ver y
cubriremos lo que el tiempo nos permita.
Introducción a la administración de
riesgo en proyectos con @RISK 6
11:45 – 12:45 am
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Dr. Javier Ordoñez
El objetivo de este seminario es proporcionar un conocimiento
básico de cómo puede ayudar el nuevo @RISK 6 a administrar la
incertidumbre en los calendarios de Microsoft Project. Usando la
simulación Monte Carlo, aprenderá a considerar los riesgos de los
calendarios y de los costos de una forma rápida y exhaustiva. Por
fin tenemos un método para responder a la pregunta “¿Cuál es la
probabilidad de que mi proyecto se termine a tiempo y dentro del
presupuesto?” Y con la nueva versión 6, la modelación de riesgo para
los calendarios de sus proyectos resulta mucho más flexible y sólida.
Le enseñaremos a configurar y ejecutar simulaciones y a
interpretar sus resultados. Aprenderá a usar @RISK paso a paso,
y se familiarizará con los conceptos y terminología básicos.
Demostraremos las eficaces opciones de gráficos e informes, que
determinan con precisión dónde está el riesgo y cuál es su impacto.
Verá cómo el uso de @RISK con sus proyectos le permitirá:
• Calcular las probabilidades de éxito
•M
ostrar gráficamente el margen de error alrededor del resultado
más probable
• Cuantificar y priorizar los factores causantes del riesgo
• Cuantificar la cantidad ‘@RISK’.
10
Análisis de series de tiempo en @RISK 6
2:00 – 3:00 pm
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Fernando Hernández y Gustavo Vinueza
En estadística, economía y matemáticas financieras, una serie
de tiempo es una secuencia de puntos de datos, medidos
normalmente en momentos sucesivos espaciados en intervalos
de tiempo uniformes. Ejemplos de series de tiempo son las tasas
semanales de cambio de moneda, el valor diario al cierre de un
índice NASDAQ Composite o los precios mensuales del petróleo.
En el análisis tradicional de series de tiempo, el funcionamiento
anterior del proceso se utiliza como base para hacer un
pronóstico único de una nueva ruta para el futuro.
Obviamente, en la realidad hay un número infinito de posibles
rutas futuras para cualquier proceso de series de tiempo.
Para solucionar este problema, @RISK 6 incluye ahora una
herramienta para el análisis de series de tiempo. Esta nueva
funcionalidad le permitirá simular diferentes posibles rutas
futuras que su proceso de series de tiempo puede tomar. Estos
modelos de series de tiempo estocásticos se pueden construir
directamente o se pueden usar datos históricos para ajustar las
funciones de series de tiempo a los datos. Luego, podrá simular
diferentes sucesos posibles de series de tiempo de forma rápida
y fácil, lo cual representará con mayor precisión el futuro incierto.
Personalización de aplicaciones
de software con @RISK y VBA
3:00 – 4:00 pm
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Dr. Javier Ordoñez
El software de @RISK y DecisionTools Suite se envía con sistemas
de programación de funcionalidad completa que le permitirán
crear aplicaciones personalizadas usando la tecnología de Palisade
directamente en Excel (Juegos de Programación de Excel o XDK).
Usted podrá personalizar la interfaz de la aplicación para incluir
sólo lo que el usuario necesite, ocultando la funcionalidad de
@RISK que no se vaya a utilizar y evitando el acceso de los usuarios
a la lógica de modelación del programa. También se pueden
automatizar procesos como la generación de informes, para
generar sólo los gráficos y datos que desee. El resultado es una
aplicación perfectamente diseñada a su medida y lista para su uso
en un grupo de trabajo. Y como la aplicación funciona en Excel, la
formación que los usuarios necesitan es mínima.
El equipo de Programación Personalizada de Palisade ha programado
aplicaciones para la estimación de costos, administración de
activos, planificación de jubilaciones, prospecciones de gas y
petróleo, y mucho más; todo ello con la tecnología @RISK en Excel.
En esta presentación cubriremos tantos ejemplos de aplicaciones
personalizadas como el tiempo nos permita.
RAROC con el @RISK
4:15 – 5:00 pm
Compañía: Palisade Corporation
Presentador: Fernando Hernández
Este modelo cuantifica la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera
de colocaciones del banco, desglosada en sus carteras de líneas de
crédito y préstamos. De la rentabilidad efectiva esperada de cada
operación, se deducen los gastos imputados directos (de la unidad
de negocios), los gastos indirectos (overhead) y la pérdida esperada
por default de acuerdo a la calificación de riesgo del cliente y el
riesgo país respectivo. Se puede calcular el RAROC de una operación
hipotética comparada versus la cartera total de colocaciones.
Este modelo cuantifica los riesgos de no pago (“default”) de la
cartera de colocaciones bancaria (y de cada operación) para
calcular la rentabilidad ajustada al riesgo del aporte patrimonial,
mediante la simulación Monte Carlo. Se consideran incertidumbres
en las probabilidades de no pago, el riesgo país y el costo marginal
imputado a cada operación de colocación.
Este modelo puede ser utilizado para desarrollar estrategias
de precios de colocaciones ante distintos niveles de riesgo por
categorías de activos (“pricing”). Adicionalmente, las probabilidades
de no pago son pronosticadas por medio de la evaluación histórica
de morosidad de la cartera lo cual podría ser provisto en el futuro
por la información de matrices de transición históricas. Con base
en esta información, se estructuran matrices de transición que
permiten cuantificar la erosión o mejoramiento relativo de las
carteras crediticias a lo largo del tiempo.
palisade-lta.com
798 Cascadilla Street, Ithaca, NY, 14850-3239 EE.UU.
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