AUTO Schätzverfahren/estimation procedures/les méthodes des

AUTO Schätzverfahren/estimation procedures/les méthodes des

AUTO
Schätzverfahren/estimation procedures/les méthodes des estimations/
método de estimación/procedura di stima
Schätzung mit autogressiven Störgrößen
estimation subject to autoregressive disturbances
le modèle d'erreur autorégressif, une modèle autorégressif d'ordre 1
estimación para el caso de errores autorregresivos
stima con la grandezza autoregressiva, autocorrelazione
yt = f(xt ) + ut ,
u t = ρu t-1 + v t , vt ~ N(0,1), |ρ|<1
y = Xβ + u,
yt = Xt β + u t ,
u = ρLu + v,
(t=1,2,...,T)
u t = ρu t-1 + v t ,
y1
u 0 gegeben/given
y :=
y2
, X :=
:
yT
X1
X2
:
XT
u1
u :=
u2
:
uT
(⇒ AR/1/)
=
X 1,1 X 2,1
X 1,2 X 2,2
:
u T-1
X K,1
...
X K,2
:
X 1,T X 2,T
u1
...
:
u0
; Lu :=
oder/or/ou/?/?
v1
; v :=
v2
:
vT
...
X K,T
=
1
X 2,1
...
X K,1
1
X 2,2
...
X K,2
:
1
:
X 2,T
...
X K,T