informe - way2wintrading

Transcripción

SERVICIO DE SEÑALES DE TRADING
Evaluación, perspectivas y resultados
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Señales de trading en forex
INFORME
Estrategias de posicionamiento
AGOSTO 2015
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trading algorítmico y cuantitativo en forex
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AGOSTO 2015
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INFORME
AGOSTO 2015
Contenido
EVALUACIÓN ................................................................................................................................. 4
PERSPECTIVAS ............................................................................................................................... 5
HISTÓRICO DE OPERATIVA ............................................................................................................ 7
GRÁFICOS DE RENDIMIENTO ...................................................................................................... 10
STATEMENT MENSUAL................................................................................................................ 13
OBJETIVOS DE TRADING .............................................................................................................. 14
AVISO LEGAL................................................................................................................................ 16
3
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INFORME
AGOSTO 2015
EVALUACIÓN
_
GESTIÓN DEL BALANCE
Hemos terminado el mes de agosto con un balance positivo en torno al 5,21%, acumulando un total de 4 meses
consecutivos con ganancias, y 9 meses sobre 12 de todo el histórico, iniciado en el mes de septiembre del año pasado.
AGOSTO
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
En total hemos podido cerrar 13 operaciones en el mes de agosto, de las cuales 7 han obtenido un resultado positivo
y 6 operaciones han sido negativas. Esto supone haber acertado casi el 54% de las veces, el ratio de operaciones
medias ganadoras en relación al de operaciones medias perdedoras se sitúa en torno al 1,61. La ganancia media se ha
situado en el 1,6% mientras que la pérdida media ha estado prácticamente en el 1%.
La esperanza matemática del mes de agosto ha sido de 0,4% por operación, el doble que el mes anterior.
Ahora mismo tenemos 5 operaciones en el mercado con un flotante positivo cercano al +2,5 %, 4 operaciones en
positivo y una de ellas en negativo.
31
OPERACIÓN ABIERTA
OPERACIÓN CERRADA
El tiempo medio por operación se ha situado en 18 días naturales, el tiempo medio de las operaciones perdedoras
cercano a 15 días y el de las operaciones ganadoras muy cerca de 22 días. Este mes de agosto, sobre todo las
operaciones que estaban abiertas desde el pasado mes de julio, se han prolongado en exceso debida a la poca
variación en la cotización del precio en la primera mitad del mes.
Queremos destacar también las operaciones cerradas el día 21 después de 44 días dentro del mercado. Tomamos esa
decisión después de estar excesivo tiempo sin determinar un movimiento claro. Sin embargo durante la sesión del
lunes 24 se produjeron los movimientos que hubieran conseguido obtener los objetivos previamente marcados de las
operaciones, con lo que la cuenta de resultados hubiera aumentado más de un 4%. Lástima, al final el trading trata de
la toma de decisiones, y el sesgo emocional del arrepentimiento entre otras emociones, hay que eliminarlo de nuestra
operativa.
El rendimiento mensual, aunque positivo, se sitúa en el histórico por debajo del 5% marcado como objetivo. Estas
últimas operaciones hemos querido ser un poco más conservadores por no observar movimientos tan claros como en
otras ocasiones.
4
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AGOSTO 2015
PERSPECTIVAS
_
SITUACIÓN MACRO
Empezamos el mes de agosto con mucha calma en el mercado de divisas pero la última semana, debido a la situación
de China, con caídas pronunciadas de la Bolsa, y la relación más o menos directa con las divisas commodities, provocó
algunos movimientos bruscos y que los distintos cruces cotizaran en niveles que hacía varios meses que no
"visitaban".
No obstante, estos movimientos que venían consolidándose los últimos días, provocaron un fuerte impulso que duró
pocos minutos, para volver a corregir, en algunos casos a niveles anteriores a estos movimientos.
Como podemos observar en el forex index, los movimientos se concentraron en la última mitad del mes y el máximo
de este movimiento se produjo justo en el inicio de la última semana.
El forex o currency index nos ayuda a
tener una visión general de la fortaleza o
debilidad de cada una de las monedas
individuales con respecto a las demás.
Las perspectivas macro a nivel
financiero que afecta a cada una de las
divisas es una situación que va ligada a
la economía de cada uno de sus
respectivos países o zonas geográficas.
5
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AGOSTO 2015
A diferencia del mes de julio, donde la divisa más fuerte fue la GBP, el mes de agosto ha supuesto una fuerte
corrección y la GBP se ha situado como divisa más débil junto con las habituales NZD y AUD.
El CAD también se mostró como la moneda más débil estos últimos días debido a su gran correlación con el petróleo
que ha superado los mínimos del año. En estos momentos está realizando una corrección en su movimiento a la baja.
En el caso contrario observamos el EUR y JPY como las divisas más fuertes. En los entornos en que se produce un
cierre masivo de posiciones largas en la renta variable, estas dos divisas suelen funcionar como monedas de
financiación por lo que suelen tener movimientos de repunte en su cotización.
El USD ha estado cotizando más o menos de forma neutral a la espera de la decisión de la subida o no de los tipos de
interés en USA para este año. Las apuestas van cambiando sus porcentajes, se esperaba con bastante consenso una
subida para el mes de septiembre, pero ha ido disminuyendo por los anteriores acontecimientos.
No obstante pensamos que tanto el USD, como la GBP pueden seguir revalorizándose las próximas semanas. En el
caso de la GBP, inmersa en una corrección, nos gustaría verla en unos niveles algo inferiores para operar a favor
contra alguno de sus cruces más débiles.
RENDIMIENTO DEL MERCADO FOREX
OPERACIÓN MÁS RENTABLE
DEL MES
largo EURNZD +6.26%
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
CAD
AUD
USD
2,83%
GBP
5,49%
1,54%
CHF
1,98%
-0,84%
-2,36%
JPY
-0,2%
-2,95%
-4,44%
2,13%
CAD
2,97%
0,14%
-1,4%
0,97%
3,09%
AUD
4,43%
2,52%
1,01%
3,33%
5,4%
2,39%
NZD
6,26%
3,23%
1,75%
4,03%
6,08%
3,1%
0,73%
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AGOSTO 2015
HISTÓRICO DE OPERATIVA
_
TABLA DE NIVELES Y RESULTADOS
La siguiente tabla contiene los niveles
de entrada para cada cruce, de salida,
direccionalidad y tamaño de la posición
recomendado para una cuenta tipo de
50000€, tal y como se envía en la
información para la propuesta de
operaciones en el servicio de señales.
El resultado posterior obtenido es el que
se contabiliza para la estadística
general.
DIVISAS QUE MÁS INTERVIENEN EN
LA OPERATIVA
EUR
13%
NZD
15%
GBP
7%
AUD
18%
USD
15%
CAD
13%
JPY
8%
CHF
11%
ACTIVO
FECHA
DIRECCIÓN
ENTRADA
STOP
OBJETIVO
SITUACIÓN
RESULTADO
LOTE
EURUSD
01/06/2015
corto
1.0920-1.0940
1.1130
1.0630
stop
-1.000
0.56
EURUSD
01/06/2015
corto
1.080
1.1280
1.0780
stop
-1.000
0.56
NZDCHF
01/06/2015
corto
0.6700-0.6710
0.6750
0.6600
objetivo
2.000
2.63
USDJPY
02/06/2015
largo
123.90
122.50
125,80
cerrada
1.229
1.01
GBPAUD
03/06/2015
largo
1.9700-1.9670
1.9510
1.9920
objetivo
1.353
0.87
EURUSD
05/06/2015
corto
1.1230-1.1250
1.1380
1.1050
objetivo
1.200
0.75
NZDCAD
08/06/2015
largo
0.8830-0.8850
0.8540
0.9200
stop
-910
0.41
GBPCAD
09/06/2015
largo
1.8940-1.8960
1.8810
1.9150
objetivo
1.127
0.82
EURAUD
11/06/2015
largo
1.4480
1.4280
1.4750
cerrada
86
0.65
USDJPY
16/06/2015
largo
123.40-123.20
121.90
125.70
stop
-915
0.82
USDCAD
18/06/2015
largo
1.2230-1.2210
1.1900
1.2780
objetivo
1.361
0.37
EURCAD
23/06/2015
largo
1.3780-1.3760
1.3580
1.4050
stop
-867
0.62
EURCAD
23/06/2015
largo
1.3610
1.3410
1.3980
objetivo
1640
0.62
CHFJPY
25/06/2015
largo
131.80
130.30
1.3410
stop
-468
0,41
AUDCHF
25/06/2015
corto
0.7260
0.7370
0.7205
USDJPY
29/06/2015
largo
122.30-122.50
120.80
124.90
stop
-915
0.72
CADJPY
30/06/2015
largo
97,80-98,00
95,90
100,90
stop
-995
0.61
AUDCAD
30/06/2015
corto
0,9620-0,9640
0,9750
0,9410
objetivo
1430
0.96
Eliminada por no tocar el nivel de entrada
7
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AGOSTO 2015
RENDIMIENTO POR PARES
AUDNZD
3/07/2015
largo
1,1200-1,1220
1,1070
1,1440
stop
-1008
1.11
DE OPERACIONES CERRADAS
JUNIO-AGOSTO 2015
AUDNZD
3/07/2015
largo
1,1120
1,0970
1,1370
objetivo
1645
1.11
AUDJPY
6/07/2015
corto
91.70-91.90
94.80
86.80
cerrada
362
0.23
EURJPY
7/07/2015
largo
133,50-133,80
130,30
139,90
cerrada
999
0.39
NZDJPY
8/07/2015
corto
81.10-81.30
84.70
75.70
dentro
-183
0.38
NZDJPY
8/07/2015
corto
83.70
87.20
77.70
esperando
anulada
0.38
CADJPY
8/07/2015
corto
95.10-94.90
98.50
90.10
cerrada
50
0.38
USDCHF
17/7/2015
largo
0.9570-0.9600
0.9340
1.0070
dentro
-723
0.30
AUDNZD
22/07/2015
largo
1.1180-1.1200
1.0980
1.1550
stop
-487
0.34
EURCHF
23/07/2015
corto
1.0530-1.0550
1.0650
1.0360
stop
-722
0.70
AUDNZD
29/07/2015
largo
1.0900-1.0930
1.0680
1.1260
objetivo
844
0.45
AUDCAD
04/08/2015
corto
0.9730-0.9750
0.9890
0.9430
cerrada
716
0.97
AUDCAD
04/08/2015
corto
0.9830
0.9980
0.9530
esperando
anulada
0.97
AUDCHF
07/08/2015
corto
0.7270-0.7290
0.7460
0.6970
objetivo
1555
0.57
USDCHF
20/8/2015
largo
stop
-482
USDCAD
21/08/2015
corto
1.3090-1.3130
1.3345
1.2775
stop
-422
0.26
GBPCHF
21/08/2015
largo
1.4910-1.4890
1.4620
1.5450
stop
-610
0.24
AUDNZD
21/08/2015
largo
1.0960-1.0940
1.0690
1.1390
objetivo
1019
0.45
GBPCHF
24/08/2015
largo
1.4680
1.4380
1.5310
dentro
0.24
AUDNZD
24/08/2015
largo
1.1000-1.1020
1.0790
1.1390
dentro
0.32
NZDUSD
24/08/2015
corto
0.6480-0.6500
0.6680
0.6110
dentro
0.29
GBPUSD
25/08/2015
largo
1.5670-1.5690
1.5520
1.5970
stop
-558
0.38
NZDCAD
26/08/2015
largo
0.8630-0.8640
0.8520
0.8820
stop
-554
0.64
GBPCHF
GBPUSD
USDCHF
NZDJPY
AUDJPY
AUDCHF
EURJPY
EURCHF
AUDNZD
AUDCAD
CADJPY
CHFJPY
EURCAD
USDCAD
EURAUD
GBPCAD
NZDCAD
GBPAUD
USDJPY
NZDCHF
EURUSD
-1000
0
1000
2000
3000
8
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VOLUMEN OPERADO POR DIVISA
12
NZD
EUR
INFORME
AGOSTO 2015
EURUSD
26/08/2015
corto
1.1400-1.1420
1.1750
1.0850
dentro
0.28
AUDCAD
31/08/2015
largo
0.9350-0.9370
0.9180
0.9170
dentro
0.37
GBP
9
6
3
AUD
USD
0
CAD
CHF
JPY
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INFORME
AGOSTO 2015
GRÁFICOS DE RENDIMIENTO
_
EVOLUCIÓN MENSUAL
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO HISTÓRICO
El gráfico muestra la evolución mensual
del rendimiento de la operativa desde el
inicio del servicio de señales.
El rendimiento hasta mayo es debido a
una gestión de la posición más agresiva
en función de un lote fijo arriesgado, por
lo que el riesgo no es fijo y es varaible
en función de cada operación.
Por este motivo los rendimientos tanto
negativos como positivos son más
elevados.
A partir de esta fecha las operaciones
propuestas, asumen un riesgo máximo
del 2% y un mínimo del 1%, mediante
gestión adaptativa del riesgo al stop y
al balance.
Rentabilidad (%)
25,00%
15,00%
5,00%
-5,00%
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
oct-14 nov-14 dic-14
15,69% 15,45% 12,30%
ene-15
18,89%
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
feb-15 mar-15 abr-15 may-15
-7,10% -10,73% -13,66% 3,14%
jun-15
5,50%
jul-15
2,05%
ago-15
5,21%
-15,00%
sep-14
Señales 8,17%
10
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Operaciones contabilizadas
desde junio
RIESGO ADAPTATIVO AL STOP
1097 € operaciones ganadoras
721 € operaciones perdedoras
1,52 ratio beneficio-riesgo
4 % máximo drawdown
15,00%
Evolución rendimiento mensual con
JUNIO - AGOSTO 2015
10,00%
Rentabilidad (%)
La metodología para gestionar el riesgo está calculada
en base a un porcentaje máximo en función a la
distancia del stop. En el histórico anterior a esta fecha el
lotaje era fijo en función del capital inicial.
AGOSTO 2015
4,25 % de beneficio mensual
50,00 % de aciertos
11 días media operación en el mercado
11 operaciones mes
ESTADÍSTICA GENERAL
INFORME
5,00%
0,00%
Esta nueva forma de calcular el riesgo permite gestionar
el balance de la cuenta de trading de una forma más
controlada y con una mejor reducción del riesgo.
jun-15
jul-15
ago-15
Señales
jun-15
5,50%
jul-15
2,05%
ago-15
5,21%
Acumulado
5,50%
7,55%
12,76%
Evolución rendimiento acumulado-drawdown por operación con
inicio JUNIO 2015
20,00%
BALANCE
16,00%
DRAWDOWN
Rentabilidad (%)
12,00%
8,00%
4,00%
0,00%
1
-4,00%
11
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PORCENTAJE BENEFICIO-RIESGO
40% 50% 60%
3%
30%
4% 5% 6%
2%
8%
1%
30%
80%
10%
20%
90%
80%
10%
90%
52,02%
VOLATILIDAD
4,25%
3%
2%
4% 5% 6%
1%
TIEMPO MEDIO POR OP. (DÍAS)
100% OP. GANADORAS
7%
8%
12,12
DRAWDOWN
operaciones cerradas
4,00%
10,00%
10%
9,35
COMPARATIVA de RENDIMIENTO
OP. GANADORAS vs OP. PERDEDORAS
3,00%
8,00%
OP. PERDEDORAS
9%
2%
FLOTANTE ACTUAL
RATIO
70%
50,00%
9%
BENEFICIO ACIERTOS
40% 50% 60%
70%
20%
7%
AGOSTO 2015
PORCENTAJE DE ACIERTOS
RENDIMIENTO MENSUAL
INFORME
RATIO BENEFICIO-RIESGO
3,00
2,50
3,00%
MÁXIMO
6,00%
ACTUAL
2,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2,00%
2,00
3,92%
1,50
1,00%
2,19%
1,44%
1,00%
3,00
%
1,52
0,50
0,00%
0,00%
1,00
OP. GANADORAS
OP. PERDEDORAS
0,00
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AGOSTO 2015
STATEMENT MENSUAL
_
INFORME MENSUAL DE MT4
AGOSTO 2015
RENDIMIENTO AGOSTO 2015
OPERACIONES CERRADAS
NZDCAD
GBPUSD
GBPCHF
USDCAD
USDCHF
NZDJPY
AUDJPY
AUDCHF
EURJPY
CADJPY
AUDCAD
AUDNZD
-500
0
500 1000 1500 2000
COMPARATIVA DE RENDIMIENTO
AGOSTO vs JULIO
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
3,2%

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INFORME
AGOSTO 2015
OBJETIVOS DE TRADING
_
FUNCIONALIDAD,
RENDIMIENTO Y RIESGO
En el gráfico inferior observamos la
desviación de rendimiento total frente al
objetivo marcado.
Mientras el indicador se situe por
encima de 0%, en la escala en verde,
estaremos cumpliendo, como mínimo,
los objetivos marcados.
DESVIACIÓN RENDIMIENTO
ACTUAL FRENTE A OBJETIVOS
-20%
0%
60%
-60%
80%
-80%
El objetivo de rendimiento de la operativa propuesta en el servicio de señales es de un 5% mensual sobre el mismo
capital inicial, es decir que las ganancias no se acumulan para realizar el cálculo estadístico. Extrapolando este
rendimiento a un año, el objetivo es intentar conseguir rentabilidades entre un 50-60% anuales. Creemos que este
objetivo de rendimiento es realista para el tipo de operativa planteada mediante señales a medio-largo plazo. Este
objetivo siempre es ideal para un entorno de operativa eficiente.
Para que la operativa sea rentable debe tener un porcentaje de aciertos superior al 40% y el ratio beneficio-riesgo
superior al 1,25. El objetivo es situar el porcentaje de aciertos por encima del 50% y el ratio cercano a 1,5.
Las operaciones propuestas pueden ser de posicionamiento, analizando fortalezas y debilidades de divisas, y pueden
durar varios días o semanas; y las operaciones de trading analizadas a más corto plazo.
20%
40%
-40%
El objetivo fundamental de la operativa es intentar preservar el capital lo máximo posible. Por ello no se asumirán
riesgos operativos fuera de lo estipulado en el plan de trading.
En la operativa general el objetivo es no acumular más de 3 meses con rendimientos negativos ni un 20% de racha de
pérdidas o máximo drawdown.
-15%
-100%
100%
El riesgo asumido por operación irá en función de cada operación y del balance global en el mercado a la hora de
plantear las operaciones. Este riesgo, en principio, no será superior al 2% ni inferior al 1%. No obstante cada operador
decidirá el riesgo asumido en cada operación.
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AGOSTO 2015
No existe un número mínimo ni máximo de operaciones al mes, como es lógico se irán decidiendo según lo que se
analice en los gráficos con la ayuda de distintas herramientas, el forex index y según nuestro criterio. La estadística
refleja hasta la fecha un máximo de 15 operaciones mes y un mínimo de 9.
15
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AGOSTO 2015
AVISO LEGAL
_
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financiera que se analiza en este informe, puede no ser adecuada para su perfil o conocimientos de riesgo, por lo que debe
adoptar sus propias decisiones de inversión valorando la necesidad de asesoramiento financiero específico.
La operativa en el mercado forex conlleva riesgos financieros y puede provocar la pérdida del capital inicial. Antes de realizar
cualquier tipo de operación debe tener en cuenta sus objetivos de inversión, aversión al riesgo y su nivel de experiencia.
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