HOJA DE VIDA

CESA
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
HOJA DE VIDA
1
Información personal
Nombres
Apellidos
Dirección oficina
Teléfono oficina
Correo electrónico
2
Enrique
ter Horst
+582127829193
+582127829193
[email protected]
Ext.
Formación académica
Título obtenido
Universidad
Fecha
Ciudad
País
Pregrado
Licenciatura en Econometria
Universite Louis Pasteur
1998
Strasbourg
France
Título obtenido
Universidad
Fecha
Ciudad
País
Especialización
Matrise de Finance
Universite Louis Pasteur
1999
Strasbourg
France
Título obtenido
Universidad
Fecha
Ciudad
País
Maestría
Master in Science in Statistics
Duke University
2001
Durham, North Carolina
EE. UU.
Título obtenido
Universidad
Fecha
Ciudad
País
Doctorado
PhD en estadística
Duke University
2003
Durham, North Carolina
EE. UU.
Nota: Anexar fotocopia de los títulos relacionados
3
1
Formación complementaria 1
Cursos, diplomados, seminarios, entre otros.
1
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Nombre del programa
Entidad
Fecha
Ciudad
País
Financial Risk Manager (FRM) otorgada por GARP (www.garp.com
)
Global Association of Risk Profesionals
2006
Chicago
EE. UU.
Nombre del programa
Entidad
Fecha
Ciudad
País
Harvard's Colloquium for Participant-Centered Learning (CPCL)
Harvard University
2008
Boston
EE. UU.
Nota: Anexar fotocopia de los certificados relacionados
4
Trayectoria profesional 2
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Entidad
Cargo/Posición
2013
Presente
CESA
Profesor Titular II
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Entidad
Cargo/Posición
2005
2013
IESA
Profesor Asociado
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Entidad
Cargo/Posición
2009
2011
Euromed Management
Profesor Asociado
5
Cargos administrativos en la Academia
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Entidad
Cargo/Posición
2008
2009
IESA
Director del Máster de Finanzas en el IESA
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Entidad
Cargo/Posición
2
Organizar en orden cronológico
2
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6
Distinciones y menciones honoríficas
Distinción/mención
7
Institución que la otorga
Redes académicas
Asociación
ISBA
Morgan Stanley alumni
8
Experiencia docente 3
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Institución de Educación
Superior
Cargo/Posición
Cursos dictados
9
País
EE. UU.
EE. UU.
2005
2013
IESA Venezuela, IESA Panamá, Euromed Management, ESAN
Profesor Associado
Técnicas Cuantitativas para la maestría de Finanzas (presencial
y virtual), Técnicas Cuantitativas para el MBA (presencial y
virtual), Gerencia de Riesgo de Mercado, Gerencia de Riesgo de
Crédito, Derivados financieros, Seminario de investigacion I, y II,
matemáticas para los negocios en pregrado, Curso de
preparación para el examen del Financial Risk Manager (FRM)
Experiencia en consultoría y asesoría 4
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Organización
Tipo de consultoría
2007
2007
Petroleos de Venezuela
Estimación de riesgos de refineria petrolera
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Organización
Tipo de consultoría
2011/09/01
2011/12/31
European Central Bank
Desarrollo de un algoritmo matemático programado en Unix,
fame, Matlab y C que extrae expectativas del mercado de varios
grandes indicadores financieros para determinar a futuro las
expectativas con una distribucion de probabilidad neutral riesgo.
3
4
Organizar en orden cronológico
Organizar en orden cronológico
3
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Fecha de inicio
Fecha de finalización
Organización
Tipo de consultoría
2012/10/08
2013/01/31
European Central Bank
Desarrollo de un algoritmo matemático programado en Unix,
fame, Matlab y C que extrae expectativas del mercado de varios
grandes indicadores financieros para determinar a futuro las
expectativas con una distribución de probabilidad neutral riesgo
con la dsitribución de probabilidad que toma en cuenta la prima
de riesgo del mercado.
5
10 Vínculos con el sector productivo
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Organización
Tipo de vínculación
11 Publicaciones académicas
Libro de investigación
Autor(es)
Título
Editorial
Fecha
Ciudad
ISBN
Páginas
Capítulo de libro
Autor(es)
Título
Compilador/editor
Título del libro
Editorial
Fecha
Ciudad
ISBN
Páginas
Capítulo de libro/memorias de congreso
Autor(es)
Título
Compilador/editor
Título del libro
Editorial
5
Organizar en orden cronológico
4
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Fecha
Ciudad
ISBN
Páginas
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Artículo Indexado Revista Internacional
Gzyl, H. and ter Horst, E.
A Relationship between the Ordinary Maximum Entropy Method
and the Method of Maximum Entropy in the Mean
Entropy
2014
2
16
1123-1133
ISI Impact Factor 1.347/ Segundo Quartil
http://www.mdpi.com/1099-4300/16/2/1123
Gramacy, R., Malone, S. and ter Horst
Exchange Rate
Fundamentals, Forecasting, and Speculation: Bayesian models in
Black
Markets
Journal of Applied Econometrics
2014
1
29
22-41
ISI Impact Factor 2.147/ Primer Quartil
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.2314/abstract
ter Horst, E., Rodriguez, A., Gzyl, H. and Molina, G.
Stochastic Volatility Models including open, close, high and low
prices
Quantitative Finance
2012
2
12
199-212
ISI Impact Factor 0.92 / Primer Quartil
Rodriguez, A., ter Horst, E.
Measuring Expectations in Options
Markets: An Application to the S&P500 Index
Quantitative Finance
2011
5
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Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
9
11
1393-1405
Autor(es)
Título
Malone, S. and ter Horst, E.
The Black Market for Dollars in
Venezuela
Emerging Markets Finance and Trade
2010
5
46
67-89
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
ISI Impact Factor 0.92 / Primer Quartil
ISI Impact Factor 0.953 / Segundo Quartil
García, I., Trigo, L., Costanzo, S., ter Horst, E.
Procesos Gaussianos en la Predicción de las Fluctuaciones
de la Economía Mexicana
El Trimestre Económico
2010
307
3
585-602
Impact Factor 0.2 / Tercer Quartil
Garay, U. and ter Horst, E.
Real Estate and Private Equity: A review of the diversification
benefits and some recent developments
Journal of Alternative Investments
2009
Gzyl, H., Molina, G., ter Horst, E.
Assessment and Propagation
of Input Uncertainty in Tree-based Option Pricing Models
Applied Stochastic Models in Business and Industry
2009
3
25
275-308
6
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Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
ISI Impact Factor 0.69 / Segundo Quartil
Gzyl, H., ter Horst, E.
Noise Corrected Estimation: Filtering
additive measurement noise
Journal of Probability and Statistics
2009
Aún no indexada en ISI pero lo será
Rodriguez, A., Malone, S., ter Horst, E.
What executives
should know about structural credit risk models and their
limitations:
a primer with examples
Journal of Financial Transformation
2009
27
58-62
ISI Impact Factor 0362 / Tercel Quartil
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Rodriguez, A., ter Horst, E.
Bayesian Dynamic Density Estimation
Bayesian Analysis
2008
2
3
339-366
Autor(es)
Título
Gzyl, H., ter Horst, E., Malone, S.
Bayesian parameter inference for models of the Black and Scholes
type
Applied Stochastic Models in Business and Industry
2008
2
24
507-524
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
ISI Impact Factor 3.077 / Primer Quartil
7
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Índice/categoría
ISI Impact Factor 0.69 / Segundo Quartil
Artículo Indexado Revista Nacional
Autor(es)
Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Índice/categoría
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Organizado por
Ciudad, país
Fecha
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Organizado por
Ciudad, país
Fecha
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Organizado por
Ciudad, país
Fecha
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Ponencia en Evento Internacional
Enrique ter Horst
A Levy generalization of compound Poisson
processes in finance. Theory & applications
6th World Congress of the Bernouilli Society for Mathematical
Statistics and Probability & 67th Annual Meeting of the
Institute of Mathematical Statistics.
Bernouilli Society for Mathematical
Statistics and Probability & 67th Annual Meeting of the
Institute of Mathematical Statistics
Barcelona, Spain
2004
Enrique ter Horst
Bayesian inference for Levy processes in option
pricing
Valencia International Meetings on Bayesian Statistics. Benidorm,
Spain
Valencia International Meetings on Bayesian Statistics. Benidorm,
Spain
Benidorm, Spain
2006
Enrique ter Horst
Assessment and Propagation
of Input Uncertainty in Tree-based Option Pricing Models
Objective Bayes 2007. Rome, Italy; BISP5. Valencia, Spain
Objective Bayes 2007. Rome, Italy; BISP5. Valencia, Spain
Roma, Italia y Valencia Spain
2007
Enrique ter Horst
Bayesian Dynamic Density Estimation
ISBIS-2008 International Symposium on Business and Industrial
Statistics
with special emphasis on
8
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Organizado por
Ciudad, país
Fecha
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Organizado por
Quantitative Analytics for Banking, Finance and Insurance.
Prague, Czech Republic, 1 - 4 July 2008. MCMSki 2008. Bormio,
Italy
ISBIS-2008 International Symposium on Business and Industrial
Statistics
with special emphasis on
Quantitative Analytics for Banking, Finance and Insurance.
Prague, Czech Republic, 1 - 4 July 2008. MCMSki 2008. Bormio,
Italy
Prague, Czech Republic, Bormio Italy.
2008
Enrique ter Horst
Measuring Expectations In Options Markets: An Application to the
S&P500 Index
13th International Congress on Insurance: Mathematics and
Economics (May 2009). Istanbul, Turkey; and BISP6.
Bressanone, Italy (June 2009)
13th International Congress on Insurance: Mathematics and
Economics (May 2009). Istanbul, Turkey; and BISP6.
Bressanone, Italy (June 2009)
Ciudad, país
Fecha
Istanbul, Turkey, Bressanone, Italia
2009
Autor(es)
Título
Enrique ter Horst
Stochastic Volatility Models including open, close, high and low
prices
Valencia International Meetings on Bayesian Statistics, Benidorm,
Spain (June 2010). DAGStat2010, Technische Universitaet
Dortmund, Germany (March 2010). XVII Finance Forum IESE,
Madrid, Spain (November 2009). XXXIV Simposio de la
Asociacion Espanola de Economia (December 2009).
Valencia International Meetings on Bayesian Statistics, Benidorm,
Spain (June 2010). DAGStat2010, Technische Universitaet
Dortmund, Germany (March 2010). XVII Finance Forum IESE,
Madrid, Spain (November 2009). XXXIV Simposio de la
Asociacion Espanola de Economia (December 2009).
Dortmund, Germany; Madrid, Spain;
2010
Nombre del Evento
Organizado por
Ciudad, país
Fecha
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Enrique ter Horst
The Garch structural credit risk model: estimation, benchmarking,
and application to the 2007-2008 credit crunch
ISBIS-2010 International Symposium on Business and Industrial
Statistics, Portoroz, Slovenia (July 2010). HEC Paris, Finance and
Statistics, Second Workshp (October 2010). Universidad de
Elche,
XXXVIII Simposio de la Asociacion Espanola de Economia
(November 2010). Institut fuer Angewandte Statistik, Linz,
Austria
(December 2010).
9
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Organizado por
Ciudad, país
Fecha
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Organizado por
Ciudad, país
Fecha
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Organizado por
Ciudad, país
Fecha
ISBIS-2010 International Symposium on Business and Industrial
Statistics, Portoroz, Slovenia (July 2010). HEC Paris, Finance and
Statistics, Second Workshp (October 2010). Universidad de
Elche,
XXXVIII Simposio de la Asociacion Espanola de Economia
(November 2010). Institut fuer Angewandte Statistik, Linz,
Austria
(December 2010).
Portoroz, Slovenia; Paris, France; Elche, Spain; Linz, Austria
2010
Enrique ter Horst
Exchange Rate Fundamentals, Forecasting, and Speculation:
Bayesian models in Black Markets
Campus for Finance Research Conference 13, WHU ␣ Otto
Beisheim School
of Management, Vallendar, Germany. Seminar on Bayesian
Inference in Econometrics and Statistics
(SBIES),California (April 2012), BISP 7, Madrid, Spain (Sept
2011); ESOBE, Louvain, Belgium (Nov 2011)
Campus for Finance Research Conference 13, WHU ␣ Otto
Beisheim School
of Management, Vallendar, Germany. Seminar on Bayesian
Inference in Econometrics and Statistics
(SBIES),California (April 2012), BISP 7, Madrid, Spain (Sept
2011); ESOBE, Louvain, Belgium (Nov 2011)
Vallendar, Germany; Brussels, Belgium; Santa Cruz, EEUU
2011, 2012 y 2013
Enrique ter Horst
Timing Foreign Exchange Markets
European Seminar on Bayesian Econometrics (ESOBE) 2013,
Oslo, Norway; 2013 Midwest Finance Association Conference,
Chicago, USA. Royal
Economic Society, London, UK 2013.
2013 Midwest Finance Association Conference, Chicago, USA.
Royal
Economic Society, London, UK 2013.
London, United Kingdom; Chicago, EEUU
2013
Ponencia en Evento Nacional
Autor(es)
Título
Nombre del Evento
Organizado por
Ciudad
Fecha
Artículos en publicaciones no indexadas
Autor(es)
10
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Título
Revista
Fecha
Número
Volumen
Páginas
Ciudad
ISSN
Autor(es)
Título
Institución
Fecha
No.
Autor(es)
Título
Institución
Fecha
No.
Documentos de Trabajo
Rodriguez, A., ter Horst, E.
Dynamic non-parametric inference and
density estimation with financial applications
Duke University
2006
06-21
ter Horst, E., Wolpert, R.L., Malone, S.
Pricing & Hedging Options on Assets driven by Infinitely Divisible
Vector Processes
Duke University
2004
06-18
Otros
Autor(es)
Título
Institución
Fecha
ISSN/ISBN
Nota: Anexar fotocopia de la página en donde aparezca el
título y el autor de la publicación. En el caso de capítulos
de libro, anexar fotocopia del índice del libro.
9
Idiomas:
Idioma
Francés
Deficiente
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
de lectura
de escritura
de escucha
de habla
Idioma:
Aceptable
Bueno
X
X
X
X
Inglés
11
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Deficiente
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Aceptable
de lectura
de escritura
de escucha
de habla
Idioma:
Aleman
Deficiente
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Aceptable
de lectura
de escritura
de escucha
de habla
Idioma:
Bueno
X
X
X
X
Italiano
Deficiente
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Bueno
X
X
X
X
Aceptable
de lectura
de escritura
de escucha
de habla
Bueno
X
X
X
X
Nota: Anexar fotocopia de certificado de idiomas
De uso exclusivo del CESA
Dedicación
MT
X
TC
CATEDRÁTICO
Puntaje Obtenido
Escalafón docente
Fecha
DD
MM
AAAA
V°B° Rectoría
V°B° Dirección de Investigación
12