EMIR Trade reporting

Transcripción

Circular
Número:
C-GEN-16/2015
Segmento:
General
Fecha:
30 de noviembre de 2015
Fecha entrada en vigor:
30 de noviembre de 2015
Sustituye a:
C-GEN-15/2015
Asunto
Notificación de Operaciones a un Registro de Operaciones.
Resumen
Se actualizan determinados aspectos de la Notificación de
Operaciones exclusivamente debido al lanzamiento del
segmento de IRS.
La presente Circular proporciona información sobre cómo va a realizar BME CLEARING la
comunicación de Operaciones1 a un Registro de Operaciones (Trade Repository, en adelante
TR), de acuerdo a la obligación establecida en el artículo 9 de EMIR del Reglamento (UE) Nº
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, con el objeto de proporcionar información a los
Miembros Compensadores, y otras contrapartes en la cadena de notificación, sobre cómo se
debe hacer la comunicación de Operaciones.
Esta Circular sustituye en su totalidad a la Circular General 15/2015, al incluir no sólo la nueva
información disponible2 sino también la información existente en el momento de los anteriores
comunicados. Esta Circular actualiza determinados aspectos de la Notificación de Operaciones
exclusivamente debido al lanzamiento del segmento de IRS.
El planteamiento de BME CLEARING está basado en la normativa aplicable, el documento de
Preguntas y Respuestas de ESMA3, el documento “EMIR Trade Reporting” de EACH (European
Association of CCP Clearing Houses4) y la propia normativa y configuración del sistema de BME
CLEARING.
Como consecuencia de la aprobación de los primeros Registros de Operaciones por parte de
ESMA el pasado 7 de noviembre de 2013 y de la normativa aplicable, la obligación de
comunicación empezó el 12 de febrero de 2014.
La normativa aplicable obliga a las contrapartes de una Operación sobre productos
derivados a notificar la misma a un Registro de Operaciones. Puesto que ambas
contrapartes deben realizar la notificación, y ya que los datos comunes deben ser idénticos, es
necesario que la Cámara y sus Miembros Compensadores utilicen la misma metodología para
rellenar la información a incluir en los campos comunes.
En el caso de que después de la fecha de esta Circular se emitiese por las Autoridades
Competentes nueva reglamentación que estableciese criterios distintos, complementarios, o
adicionales al planteamiento de BME CLEARING, se emitirá una Circular o Instrucción
comunicando los cambios pertinentes.
Aunque el texto de EMIR obliga a notificar “Contratos”, para una mejor comprensión en este comunicado se hace
referencia a Operaciones.
2 Las modificaciones en base a nueva información se hacen sobre fondo gris en la Circular.
3
Questions and Answers. Implementation of the Regulation (EU) Nº 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties
and trade repositories (EMIR)”. Existe un apartado específico sobre Registros de Operaciones (Trade Repositories).
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1959_qa_on_emir_implementation.pdf
4
http://www.eachorg.com/dam/downloads/documents/131205-each-white-paper-on-emir-trade-reporting.pdf
1
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1.- METODOLOGÍA DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES
1.1 Operaciones de productos derivados negociadas en mercado, ETD (Exchange Traded
Derivatives)
El diagrama siguiente representa una Operación típica registrada en BME CLEARING
procedente de MEFF, bien porque provenga del sistema electrónico de negociación, bien porque
provenga de un acuerdo entre partes comunicado y aceptado por MEFF:
CLIENTE
A
CLIENTE
B
Operación β 2
Operación
MC-A
Operación
ɣ
2
MC-B
β1
Operación
ɣ
1
CCP
En esta Operación existe un cliente A, liquidado por un Miembro Compensador A y un cliente B,
liquidado por un Miembro Compensador B, que han registrado una Operación. A los efectos de
la obligación de notificación de Operaciones, la Operación se descompone en varias
Operaciones. Cada una de las Operaciones representadas en el gráfico tiene que ser notificada
a un Registro de Operaciones (TR);
-
La Cámara notificará la Operación Beta1 contra el Miembro Compensador A y la Operación
Gamma1 contra el Miembro Compensador B.
-
El Miembro Compensador A debe comunicar la Operación Beta1 contra la Cámara.
-
El Miembro Compensador B debe comunicar la Operación Gamma1 contra la Cámara.
-
El Miembro Compensador A debe comunicar la Operación Beta2 contra su cliente A.
-
El Miembro Compensador B debe notificar la Operación Gamma2 contra su cliente B.
-
El Cliente A debe comunicar la Operación Beta2 contra su Miembro Compensador A, salvo
que el Cliente sea persona física o una entidad no residente en la Unión Europea.
-
El Cliente B debe comunicar la Operación Gamma2 contra su Miembro Compensador B,
salvo que el Cliente sea persona física o una entidad no residente en la Unión Europea.
Circular C-GEN-16/2015
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1.2. Operaciones de productos derivados negociadas OTC y llevadas posteriormente a la
Cámara, (OTC-Cleared)
Respecto a las Operaciones OTC: el 30 de noviembre está previsto abrir un segmento para el
registro de operaciones OTC de tipo de interés (Segmento de IRS).
Para estas Operaciones BME CLEARING considera que, cuando se haya producido con
anterioridad al registro de la Operación en BME CLEARING una Operación bilateral entre el
Cliente A y el Cliente B que no esté condicionada a la aprobación de la Operación por parte de
la Cámara, y que exista un acuerdo bilateral entre las dos entidades previo a ser registrado en
la Cámara, habrá existido una Operación Alfa que:
-
Tanto el Cliente A como el Cliente B deben notificar a un Registro de Operaciones (TR).
-
Tanto el Cliente A como el Cliente B deben notificar la anulación de la Operación una vez se
haya producido el registro en BME CLEARING ya que, en el momento del registro, la
Operación original alfa se reemplaza por la novación en la Cámara y deja de existir
legalmente. Las Operaciones compensadas en la Cámara son contratos nuevos e
independientes del contrato Alfa, y con contrapartidas diferentes a las de la Operación OTC
original.
CLIENTE
A
Operación α
CLIENTE
A
CLIENTE
B
CLIENTE
B
Operación  2
Operación  2
MC-A
MC-B
Operación  1
Operación  1
CCP
En el caso de que el Cliente A y el Cliente B no tuvieran un acuerdo bilateral entre las partes
previo a que la Operación sea registrada en la Cámara, BME CLEARING entiende que la
Operación Alfa no ha existido y por tanto no existe obligación de notificación de la Operación Alfa
para el Cliente A y el Cliente B, ya que la Operación estaba condicionada a su registro en la
Cámara.
3/39
Tanto para el primer caso (notificación y anulación de la Operación Alfa), como para el segundo
(inexistencia de la Operación Alfa), una vez registrada la Operación en la Cámara, ésta tiene el
mismo tratamiento de comunicación que la Operación típica negociada en mercado (ETD)
comentada en el apartado 1.1, con la correspondiente descomposición en varias Operaciones a
efectos de la notificación.
2.- NOTIFICACIÓN QUE BME CLEARING REALIZA COMO ENTIDAD DE CONTRAPARTIDA
CENTRAL. SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DELEGADO PARA MIEMBROS
BME CLEARING notificará las Operaciones Beta1 y Gamma1 en las que es contrapartida contra
sus Miembros Compensadores según explicado en el apartado anterior. El Registro de
Operaciones donde se van a notificar las Operaciones es REGIS-TR.
Adicionalmente, BME CLEARING proporcionará un servicio de notificación para terceros donde
los Miembros podrán delegar en BME CLEARING las siguientes notificaciones:
-
Nivel 1. La notificación al Registro de Operaciones que los Miembros Compensadores deben
realizar respecto a las Operaciones que los Miembros Compensadores tienen contra la
Cámara (Operaciones Gamma1 y Beta1 según la explicación del apartado anterior).
-
Nivel 2. La notificación al Registro de Operaciones que los Miembros deben realizar respecto
a las Operaciones que los Miembros tienen contra sus Clientes (Operaciones Gamma2 y
Beta2 según la explicación del apartado anterior), siempre que los Clientes tengan una
Cuenta Individual.
En este mismo Nivel 2, se incluye también la notificación al Registro de Operaciones de los
Clientes que tengan una Cuenta Individual, y que sean personas jurídicas domiciliadas en la
Unión Europea, financieros o no financieros, deben realizar respecto a las Operaciones que
los Clientes tienen contra su Miembros (Operaciones Gamma2 y Beta2 según la explicación
del apartado anterior).
En el caso de las Operaciones de un Miembro No Compensador, la cadena de notificación se
amplía con su correspondiente UTI adicional a los ya comentados. El servicio de notificación
delegado ofrece notificar, en nombre de una o de las dos contrapartes, la Operación entre el
Miembro Compensador y el Miembro No Compensador, y en su caso la Operación entre el
Miembro No Compensador y su cliente.
En este servicio de notificación delegado, la comunicación al Registro de Operaciones se
realizará, siempre que sea posible, por medio de una notificación de Operación única en nombre
de las dos partes de la Operación.
Este servicio se realizará mediante la notificación de las Operaciones al Registro de Operaciones
REGIS-TR.
Aquellos Miembros interesados en las características y condiciones de los servicios anteriores
se pueden dirigir a [email protected] para obtener información del servicio.
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3.- IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN, UTI (UNIQUE TRADE
IDENTIFIER)
Cada Operación a un Registro de Operaciones se identificará por un identificador de la Operación
(UTI). Ambas contrapartes deben utilizar el mismo UTI.
Aunque BME CLEARING informará del UTI de cada Operación 5 en sus ficheros de traspaso y
en los mensajes FIX, el diseño del UTI permitirá a cada miembro construir el mismo UTI generado
por BME CLEARING con la información o mensajes que ya utilizan actualmente.
Para los Segmentos de Derivados Financieros y de Energía:
El UTI para las Operaciones a partir del 30 de octubre de 2015 inclusive se creará del siguiente
modo:
Número de
caracteres
11
3
4
Componente
E01XMRVBMCL
(C2)
E01XMPWBMCL
(C7)
Nivel
Código de Miembro
2
16
Fecha de la
Operación
Grupo de contratos
Trade ID
1
Lado
8
Comentario
El método E01 sugerido por ESMA y el código
MIC del mercado y el código MIC de BME
CLEARING
Ejemplo
E01XMRVBMCL
“_CL“6
Miembro al que pertenece la cuenta donde está
registrada la Operación, quinto campo del fichero
CTRADES
B888
En formato ISO 8601
20140212
Segundo campo del fichero CTRADES
Tercer campo del fichero CTRADES
1 Compra, 2 venta desde la perspectiva del
Miembro
C2
0000000090575117
1
BME CLEARING informará del UTI de Operaciones en el campo 32 (UTI) del fichero CTRADES
de los ficheros de traspaso, y en el mensaje FIX de “Trade Capture Report”.
El UTI para las Posiciones nuevas creadas a partir del 30 de octubre de 2015 inclusive se creará
del siguiente modo:
Número de
caracteres
Componente
3
E01XMRVBMCL
(C2)
E01XMPWBMCL
(C7)
Nivel
4
Código de Miembro
22
Código del contrato
3
Filler
11
Comentario
El UTI de posiciones se inicia de la misma
manera que el UTI de operaciones.
Ejemplo
E01XMRVBMCL
“_CL“
Miembro al que pertenece la posición, tercer
campo del fichero COPENPOSITION
Código del Contrato, quinto campo del fichero
COPENPOSITION
Se ponen tres caracteres finales para evitar que
el UTI termine con un carácter con el guion bajo.
A888
“PTEFEU_1050M18_____“
CCP
Las Posiciones creadas antes del 30 de octubre de 2015 se seguirán informando con el UTI
construido según el Comunicado 10/14 Financiero 08/14 Energía hasta que venzan.
El Código del contrato puede tener espacios en blanco que no están permitidos por las
validaciones de Nivel 2 por lo que deben ser sustituidos todos los espacios en blanco de los
ficheros de traspaso por el guion bajo (_).
BME CLEARING informará del UTI de Posiciones, en relación al Miembro Compensador, en el
campo 7 (UTI) del fichero COPENPOSITIONCLM.
5
Nos referimos al UTI de las Operaciones Beta1 y Gamma1 según la terminología del apartado 1.
Nótese que las validaciones de Nivel 2 no permiten los espacios en blanco esta información será por tanto “guion
bajo seguido de los caracteres CL”.
6
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Para el Segmento de IRS:
El UTI para las Operaciones del Segmento de IRS se creará del siguiente modo:
Número de
caracteres
3
20
Componente
“E02”
LEI BME
CLEARING
Comentario
Ejemplo
El método E02 sugerido por ESMA
E02
De acuerdo al método E02
5299009QA8BBE2OOB349
7
Código de Miembro
“_CL” y Código del Miembro al que pertenece la
cuenta donde está registrada la Operación,
campo
“ClearingMemberId”
del
fichero
CTRADES
_CLB888
8
Fecha de la
Operación
En formato ISO 8601
20140212
2
Grupo de contratos
11
Trade ID
1
Lado
Campo “ClearingHouseCode” del fichero
CTRADES
Campo “CCP Trade id” del fichero CTRADES
1 Compra, 2 venta desde la perspectiva del
Miembro, según el campo “Side” del fichero
CTRADES
C9
00000001822
1
4.- IDENTIFICADOR LEGAL DE LA ENTIDAD PARA LA NOTIFICACIÓN, LEI (LEGAL
ENTITY IDENTIFIER)
Cada contraparte que tiene que notificar una Operación de derivados tiene que ser identificada
con el Identificador Legal de la Entidad (LEI).
El Regulatory Oversight Commitee (ROC) del Global Legal Entity Identifier System dirige la
iniciativa del LEI a nivel global http://www.leiroc.org/index.htm. Las entidades deben solicitar su
LEI en alguno de los Registros Locales autorizados (LOU, Local Operating Units). Los LEI
constan de 20 caracteres.
El documento de Preguntas y Respuestas de ESMA, a la pregunta (10-b) sobre qué código debe
utilizarse para identificar a las contrapartes, contesta que debe utilizarse el LEI emitido, y
correctamente renovado y mantenido, por cualquiera de los LOUs locales.
La lista de los Registros Locales autorizados se puede encontrar en la página web del ROC
http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20130318.pdf
BME CLEARING informa que el LEI de BME CLEARING, S.A.U. es:
5299009QA8BBE2OOB349
Según se requirió en la instrucción I-GEN-01/2013 de 13 de diciembre, los Miembros de BME
CLEARING deberán comunicar a la Cámara su LEI.
La información se deberá remitir siguiendo el formato del anexo de la citada Instrucción, por
correo electrónico, adjuntando el formulario a la dirección [email protected]
6/39
5.- IDENTIFICADOR UNICO DEL PRODUCTO PARA LA NOTIFICACIÓN, UPI (UNIQUE
PRODUCT IDENTIFIER)
BME CLEARING utilizará la taxonomía “I” ó Instrumento Identificador Alternativo (AII) para los
Segmentos de Derivados Financieros y de Energía. El siguiente cuadro explica cómo se
identificarán los productos en los Datos Comunes a enviar al TR:
Componente del AII
Código del producto
Campo de los Datos
Comunes
1: Taxonomy Used
2: Product ID1
3: Product ID2
Identificador de Call
o Put
Fecha de
Vencimiento
Precio de Ejercicio
Activo Subyacente
55: Option Type
21: Maturity Date
4:Underlying
Valor
Ejemplo
I=ISIN/AII+CFI
Código ISIN ver comentario debajo de esta tabla
CFI Code, Campo décimo del fichero CCONTRTYP y
tabla 16 del documento “Tablas de Codificación”
I
ES0B00028257
FFICSX
C= Call, P= Put
En formato ISO 8601, séptimo campo del fichero
CCONTRACTS
Hasta 10 dígitos en formato xxxx,yyyy
B= Basket para productos sobre el Bono Nocional
I= Índice para derivados sobre índices.
ISIN del activo subyacente para las opciones y futuros
sobre acciones, derivados sobre dividendos y sobre
energía
20140212
I
El Código ISIN lo asigna en España la Agencia Nacional de Codificación de Valores (ANCV) por
lo que recomendamos que los miembros utilicen como primer recurso la página web de la ANCV
http://www.cnmv.es/portal/Menu/ANCV.aspx. Como segundo recurso BME CLEARING publica
un fichero de correspondencia Código MEFF/Código ISIN denominado CCONTRISIN7, que
contiene sólo los contratos vigentes para los que BME CLEARING dispone del código ISIN, que
no está incluido en los ficheros de traspaso y que se colgará en el servidor sftp que está a
disposición de los miembros8. Como tercer recurso los miembros pueden utilizar el campo 16 del
fichero CCONTRACTS. En caso de utilizar esta última vía téngase en cuenta que puede no estar
presente, especialmente en contratos que se negocien por primera vez en el día, motivo por el
que recomienda utilizar las otras dos vías preferentemente y en especial la página web de la
ANCV.
Las Posiciones creadas antes del 30 de octubre de 2015 se seguirán informando con el
ProductID1 construido según el Comunicado 10/14 Financiero 08/14 Energía hasta que venzan.
BME CLEARING utilizará la taxonomía “E” (taxonomía provisional) para el Segmento de IRS. La
siguiente tabla explica cómo se identificarán los productos en los Datos Comunes a enviar al TR:
Componente del AII
Código del producto
Campo de los Datos
Comunes
1: Taxonomy Used
2: Product ID1
3: Product ID2
Identificador de Call
o Put
Fecha de
Vencimiento
Precio de Ejercicio
Activo Subyacente
55: Option Type
21: Maturity Date
4:Underlying
Valor
E
IR para todos los productos
"SW_OIS" para los OIS
"SW_ZCP" para los Zero Cupón Swan
"SW_BAS" para los Swap Basis
"SW_VAN" para los Swap Vanilla
"FRA___" para los FRA
Ejemplo
E
IR
SW_VAN
C= Call, P= Put
En formato ISO 8601, campo Maturity Date del fichero
CTRADES
Hasta 10 dígitos en formato xxxx,yyyy
I= Índice para derivados sobre índices.
20140212
I
7
Véase el Anexo para una definición del fichero CCONTRINSIN.
Los miembros interesados en acceder a este servicio pueden dirigirse a [email protected].
Asimismo pueden consultar el Comunicado 46/13 al respecto.
8
7/39
6.- TRATAMIENTO DE LA COMPENSACIÓN (NETTING) POR PARTE DE BME CLEARING
A OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN. COMUNICACIÓN DE POSICIONES
BME CLEARING va a utilizar el siguiente enfoque para reflejar en la comunicación de
Operaciones la compensación que realiza:
-
Notificar todas las transacciones de la sesión como transacciones “N=New” (campo 58
“Action Type” de los datos comunes).
-
Notificar la compensación realizada cancelando todas las transacciones de la sesión
informando con el campo “Z=Compressed” en el campo 58 “Action Type”. Se utiliza el
UTI de la Operación original que se cancela.
-
Informar de la Posición de la Cámara contra el Miembro Compensador a final de día.
Respecto a la notificación de Posiciones:
-
El UTI de la notificación de la Posición será siempre el mismo para cada Cuenta y Subcuenta
durante toda la vida del Contrato (véase el apartado 3 sobre el UTI de las Posiciones).
-
La primera vez que se cree una Posición en un Miembro Compensador se identificará como
“N=New” en el campo 58. Si la Posición se modifica o se mantiene los siguientes días se
informará como “M=Modificación”. Si la Posición se cierra se informará con un volumen de
cero y como “M=Modificación”, y los siguientes días ya no se comunicará esta Posición. Si
la Posición se vuelve a abrir se repetirá el ciclo comentado anteriormente.
-
En el día de vencimiento no se enviará una notificación de las Posiciones que vencen.
-
La notificación de Posiciones siempre se realizará por la Posición neta. BME CLEARING
informará de la posición neta, en relación al Miembro Compensador, en el fichero
COPENPOSITIONCLM.
-
El campo 19 de los datos comunes (“Execution timestamp”) se dejará en blanco en la
notificación de Posiciones; el campo 30 (“Clearing timestamp”) se informará como “23:59:00
UTC”.
Ejemplo 1. Proceso de compensación
Miembro Compensador A
Concepto
Fecha
Tipo de
mensaje
UTI
(campo 8)
Transaction
Reference
Number (campo 9)
Buy/Sell
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
10
New
Operación
mercado
Día 1
Trade
234
DEF
Sell
3
New
Netting Oper
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
10
Compression
Netting Oper
mercado
Día 1
Trade
234
DEF
Sell
3
Compression
EOD position
Día 1
Position
UTIPosMemAProd
Buy
7
New
Operación
mercado
Día 2
Trade
345
Buy
1
New
GHI
Volumen
Operación
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
8/39
Netting Oper
mercado
Día 2
Trade
345
EOD position
Día 2
Position
UTIPosMemAProd
Día 3
La posición no tiene actividad, no se envían mensajes
Operación
mercado
Día 4
Trade
456
Netting Oper
mercado
Día 4
Trade
456
EOD position
Día 4
Position
UTIPosMemAProd
Operación
mercado
Día 5 (vto)
Trade
567
Netting Oper
mercado
Día 5 (vto)
Trade
567
Día 5 (vto)
No se manda la posición, ya que el TR cancela el contrato el día de vencimiento
GHI
Buy
1
Compression
Buy
8
Modification
JKL
Buy
3
New
JKL
Buy
3
Compression
Buy
11
Modification
MON
Sell
7
New
MON
Sell
7
Compression
Para las operaciones del Segmento de IRS, BME CLEARING va a utilizar el siguiente enfoque:
-
Notificar todas las transacciones de la sesión como transacciones “N=New” (campo 58
“Action Type” de los datos comunes).
-
No notificar todas las transacciones de la sesión que se hayan neteado.
- Notificar las transacciones de la sesión resultantes del neteo de varias transacciones de la
sesión como transacciones “N=New”.
7.- TRATAMIENTO GENERAL DE LOS EVENTOS EN EL CICLO DE VIDA DE UN
CONTRATO (LIFECYCLE EVENTS) SOBRE OPERACIONES DEL DÍA
Segmento de Derivados Financieros y Energía:
La pregunta TR 5(b) de la parte de notificación de Operaciones del documento de Preguntas y
Respuestas de ESMA se refiere a los eventos en el ciclo de vida de un contrato. La respuesta
de ESMA dice que el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) Nº 148/2013, prevé que los
eventos del ciclo de vida de un contrato deben reportarse. Esto asegurará la trazabilidad de las
Operaciones. Adicionalmente, ESMA dice expresamente “que toda la información debe ser
notificada al final del día en el estado en que se encuentre en ese momento. La notificación intradía no es obligatoria”.
Por este motivo, BME CLEARING va a realizar la notificación de los eventos del ciclo de vida de
un contrato sobre las Operaciones del día en su estado a final de día. Para procesar esto a nivel
informático se va a utilizar el concepto de “Volumen Transferible” 9 en los eventos más habituales.
Cualquier Operación que se registre en una Cuenta de un Miembro tendrá un “Volumen
Transferible” igual al volumen de la Operación. Si posteriormente, parte o todo del volumen de la
Operación es traspasado a otra cuenta, debido a un evento, el nuevo “Volumen Transferible”
será el resultado de restar al “Volumen Transferible” el Volumen Transferido.
9
En los apartados 9 y 10 se verá que el tratamiento de eventos sobre Operaciones de días anteriores y sobre las
Posiciones tiene un tratamiento distinto.
9/39
Ejemplos: Supongamos que se anota en una Cuenta de un Miembro A cinco contratos
comprados;
Caso 1:
Posteriormente, el Miembro A realiza una Operación de Give-up de estos cinco contratos al
Miembro B.
En los ficheros proporcionados por BME CLEARING a final de día, aparecerá la primera
Operación de cinco contratos con un Volumen transferible de cero contratos en la Cuenta del
Miembro A y la Operación de Take-up con cinco contratos en el Miembro B con un Volumen
Transferible de cinco contratos. Con el objetivo de notificar únicamente con los datos al final del
día, BME CLEARING sólo notificará la Operación contra el Miembro B con un volumen de cinco
contratos.
Ejemplo 2. Give-up total
UTI
(campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Buy/Sell
Volumen
Operación
Volumen
Transferible a
final del día
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
Concepto
Fecha
Tipo de
mensaje
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
5
0=5-5
-
La operación
no se reporta
Give-up
total (G)
Día 1
Trade
234S
ABC
Sell
5
0
-
La operación
no se reporta
Miembro Compensador B, recibe los give-ups del MC A
UTI (campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Buy/
Sell
Volumen
Operación
Volumen
Transferible a
final del día
(fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
5
5
5
New
Concepto
Fecha
Tipo de
mensaje
Take-up
(G)
Día 1
Trade
234B
ABC
Buy
Netting
Take-up
Día 1
Trade
234B
ABC
Buy
5
Compression
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemBProd
Buy
5
New
Caso 2:
En el caso de que la Operación de Give-up se hubiera realizado por tres contratos.
En los ficheros de fin de día aparecerá la primera Operación de cinco contratos con un Volumen
Transferible de dos contratos en la Cuenta del Miembro A y la Operación de Take-up con tres
contratos en el Miembro B con un Volumen Transferible de tres contratos. En este caso, BME
CLEARING notificará la Operación contra el Miembro A con un volumen de dos contratos y la
Operación contra el Miembro B con un volumen de tres contratos.
10/39
Ejemplo 3. Give-up parcial
UTI (campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Buy/
Sell
Volumen
Operación
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
Concepto
Fecha
Tipo de
mensaje
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
5
2=5-3
2
New
Give-up
parcial (G)
Día 1
Trade
234S
ABC
Sell
3
0
-
La operación no
se reporta
Netting
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
2
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemAProd
Buy
2
Compression
New
Miembro Compensador B, recibe los give-ups del MC A
Volumen
Operación
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
3
3
3
New
Concepto
Fecha
Tipo de
mensaje
UTI (campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Take-up
(G)
Día 1
Trade
234B
ABC
Buy
Netting
Take-up
Día 1
Trade
234B
ABC
Buy
3
Compression
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemBProd
Buy
3
New
Buy/
Sell
Es decir, cuando existe un evento del ciclo de vida de contrato sobre Operaciones del mismo día,
como el Give-up del ejemplo, el dato relevante es el Volumen Transferible. BME CLEARING
informará del Volumen Transferible en el campo 32 del fichero CTrades (NotTransferredQty).
El tratamiento específico de los diversos eventos del ciclo de vida de un contrato se explica en
los siguientes apartados.
8.- EVENTOS EN EL CICLO DE VIDA DE UN CONTRATO (TRADE LEVEL LIFECYCLE
EVENTS), DISTINTOS A LA COMPENSACIÓN. OPERACIONES EN EL MISMO DÍA
Además de la compensación existen otros eventos o acontecimientos en el ciclo de vida de un
contrato. A continuación se comentan los diversos tipos de eventos, sobre Operaciones en el
mismo día, en el sistema de BME CLEARING y cómo se van a notificar:
Segmento de Derivados Financieros y Energía:
-
-
Nueva Operación. Una Operación nueva se notificará como “N=New” en el campo 58. Una
Operación nueva puede tener los siguientes tipos de Operación en el sistema de BME
CLEARING10: “M” (Operación de Mercado), “H” (Aplicación) y “S” (Operación asociada a un
Time-Spread).
Give-up. El Give-up tiene el tipo de Operación “G” en el sistema de BME CLEARING.
Véase para las Operaciones nuevas y otros eventos en el ciclo de vida de un contrato la tabla 19 “Códigos de
Operación” en el documento “Tablas de Codificación”.
10
11/39
BME CLEARING notificará el Give-Up de la siguiente manera:
o
o
Give-out. Al aceptarse el Give-up, la Operación objeto del Give-up verá disminuido su
Volumen Transferible por el volumen del Give-up. De acuerdo con lo explicado en el
apartado anterior:

Si el Volumen Transferible es cero, no se notificará la Operación Original.

Si el Volumen Transferible es distinto de cero (es decir que no ha sido objeto de
Give-up todo el volumen de la Operación original) se notificará la Operación original,
con el Volumen Transferible como volumen notificado de la Operación, como
“N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación original, que aparecerá
en el fichero CTRADES en el campo 32 (UTI).
Nueva Operación proveniente de la transferida (Take-up). Al aceptarse el Give-up se
notificará el Take-up con el signo de la Operación original, y con el Volumen Transferible
(que normalmente será igual al Volumen transferido) como volumen notificado como
“N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación de Take-up, distinto al de
la Operación Original; es decir, el UTI informado en el campo 32 del fichero CTRADES
de los datos correspondientes a la Operación de Take-up.
Véase los ejemplos 2 y 3 explicados en el apartado anterior.
-
Desglose Cuenta Diaria. El desglose de Cuenta Diaria tiene el tipo de Operación “D” en el
sistema de BME CLEARING.
BME CLEARING notificará el Desglose de Cuenta Diaria de la siguiente manera:
o
Operación que se ha asignado en la Cuenta Diaria y luego se ha desglosado en otras
cuentas del Miembro. La Operación original, asignada inicialmente en la Cuenta Diaria,
tendrá un Volumen Transferible igual a cero. Por tanto, y tal como se ha explicado en el
anterior apartado, no se notificará.
o
Nueva Operación proveniente de la transferida. Las Operaciones de desglose asignadas
a las Cuentas del Miembro tendrán un Volumen Transferible superior a cero. Por
consiguiente, al hacer Traspasos de Operación se notificará la Operación transferida con
el signo de la Operación original, y como volumen notificado el correspondiente al
Volumen Transferible (que normalmente será igual al Volumen transferido), como
“N=New” y con el UTI del campo 32 del fichero CTRADES de la nueva Operación
provenientes del Desglose.
Ejemplo 4. Desglose Cuenta Diaria en dos Cuentas de Clientes
UTI (campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Buy/
Sell
Volumen
Operación
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
Trade
123
ABC
Buy
5
0=5-3-2
-
La operación
no se reporta
00D
Trade
234S
ABC
Sell
3
0
-
La operación
no se reporta
CL3
Trade
234B
ABC
Buy
3
3
3
New
00D
Trade
345S
ABC
Sell
2
0
-
La operación
no se reporta
Concepto
Cta
en el
Miembro
Tipo de
mensaje
Operación
mercado
00D
(Diaria)
Traspaso a
otra Cuenta
(D)
Traspaso a
otra Cuenta
(D)
Traspaso a
otra Cuenta
(D)
12/39
Traspaso a
otra Cuenta
(D)
Netting
Operación
trapaso
Netting
Operación
trapaso
CLH
Trade
345B
ABC
Buy
CL3
Trade
234B
ABC
CLH
Trade
345B
ABC
Position
UTIPosMemAProd
EOD
position
-
2
2
2
New
Buy
3
Compression
Buy
2
Compression
Buy
5
New
Traspaso de Operación de una Cuenta a otra Cuenta. El traspaso de Cuenta tiene el tipo
de Operación “T” en el sistema de BME CLEARING.
BME CLEARING notificará los Traspasos de la siguiente manera:
o
o
-
Operación que se transfiere. Al realizarse el Traspaso el Volumen Transferible de la
Operación transferida disminuirá por el volumen transferido.

Si el Volumen Transferible es igual a cero, no se informará de la Operación que se
transfiere11.

Si el Volumen Transferible es distinto a cero, se reportará la Operación objeto del
traspaso, y como volumen notificado correspondiente al Volumen Transferible (que
normalmente será igual al Volumen transferido), como “N=New” en el campo 58. Se
utilizará el UTI de la Operación original, que aparecerá en el fichero CTRADES en
el campo 32.
Nueva Operación proveniente de la transferida. Al realizarse el Traspaso se reportará el
Traspaso con el signo de la Operación original, y con el volumen que se transfiere, como
“N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación de traspaso, distinto al de
la Operación transferida. Es decir, el UTI informado en el campo 32 del fichero CTRADES
de los datos correspondientes a la Operación de Traspaso.
Operación de Precio Medio. Las Operaciones a Precio Medio se realizan de acuerdo a lo
establecido en la Circular C-DF-02-2011 con el objeto de que el Miembro pueda agrupar
varias Operaciones a un precio medio, que a su vez pueden asignarse a uno o varios clientes.
Las Operaciones de Precio Medio tienen el tipo de Operación “J” en el sistema de BME
CLEARING.
BME CLEARING reportará la Operación de Precio Medio de la siguiente manera:
o
Operaciones de las que se obtiene un Precio Medio. Las Operaciones de las que se
obtiene el Precio Medio se reportarán como Operaciones normales, primero como
“N=New” y posteriormente como “Z=Compression” en el campo 58. Se utilizará el mismo
UTI en ambos casos.
o
Nueva Operación a Precio Medio. Al realizarse la Operación de Precio Medio, se
reportará las dos Operaciones que crean el Precio Medio (la de cierre de la Cuenta donde
estaban las Operaciones originales y la creación de la Operación a Precio Medio), y con
el volumen que se ha convertido a Precio Medio y al Precio Medio obtenido, como
N=New” y posteriormente como “Z=Compression” en el campo 58. Se utilizará un nuevo
UTI correspondiente a las Operaciones J.
11
Esta Operación correspondería a un error de asignación y su posterior corrección. Al ocurrir todo esto en el mismo día,
no se reportan estas Operaciones y sí se reporta la asignación correcta.
13/39
Ejemplo 5. Operación a Precio Medio
3
3
3
New
Buy
51
7
7
7
New
GHI
Buy
52
10
7
7
New
Trade
123
ABC
Buy
Trade
234
DEF
Trade
345
0PM
0PM
50
Precio
(campo 12)
Operación
original
Operación
original
Tipo de
Acción
(campo 58)
Buy/
Sell
Tipo de
mensaje
0PM
Volumen
reportado
(campo 16)
UTI
(campo 8)
Concepto
Operación
original
Volumen
Operación
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Cta
en el
Miembro
Operación
J Cierre
0PM
Trade
456S
JKL
Sell
51,35
20
0
20
New (*)
Operación
J Apertura
CLH
Trade
456B
JKL
Buy
51,35
20
20
20
New
(*) Las Operaciones J no siguen la regla del Volumen Transferible. En el ejemplo se reporta la
Operación J que cierra las Operaciones asignadas en la Cuenta 0PM y que tiene un Volumen
Transferible igual a cero.
En este ejemplo no se muestra la notificación de la Compensación que recibirían las cinco
Operaciones mostradas y la notificación de la Posición a final del día.
-
Cancelaciones. Las Operaciones sobre Cancelaciones tienen el tipo de Operación “X” en el
sistema de BME CLEARING. Una Operación realizada y luego cancelada a fin de día no existe
por lo que no existe necesidad de notificarla aplicando el criterio de ESMA de que los eventos
del ciclo de vida de un contrato se pueden reportar en su estado al final del día.
Por tanto, BME CLEARING no reportará las Operaciones que han sido canceladas durante el
día.
Ejemplo 6. Cancelación de una Operación
Concepto
Tipo de
mensaje
UTI
(campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Buy/
Sell
Volumen
Operación
Volumen
Transferible a
final del día
(fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
Operación
original
Trade
123
ABC
Buy
3
0
0
La operación
no se reporta
Cancelación
de la
Operación (X)
Trade
234
ABC
Sell
3
0
0
La operación
no se reporta
14/39
9.- EVENTOS DE OPERACIONES DE DÍAS ANTERIORES
Segmentos de Derivados Financieros y Energía:
Los eventos de Operaciones pueden realizarse sobre Operaciones de días anteriores. En
este caso no se puede utilizar las reglas explicadas en el apartado 8 anterior, al haberse
notificado el UTI de las Operaciones en días anteriores, y haberlo cancelado posteriormente.
Por tanto, en este caso se seguirán reglas diferentes a las explicadas en los apartados 7 y 8
notificándose todos los eventos de Operaciones de días anteriores. A continuación se explica
el tratamiento a seguir.
-
Give-up. Cuando el Give-up se realiza respecto a una Operación de sesiones anteriores,
cuya conversión en Posición se haya ya notificado al Registro de Operaciones, se
informará de dicho Give-up con una notificación de Operaciones. El Give-up tiene el tipo
de Operación “G” en el sistema de BME CLEARING.
BME CLEARING notificará el Give-Up de Operaciones de sesiones anteriores de la
siguiente manera:
o
Give-out. Al aceptarse el Give-up se notificará la Operación objeto del Give-up con
el volumen de la Operación de Give-up como “N=”New” en el campo 58. Se utilizará
el UTI de la Operación nueva de Give-up que cierra.
o
Nueva Operación proveniente de la transferida (Take-up). Al realizarse el Give-up se
notificará el Take-up con el volumen que se transfiere, como “N=”New” en el campo
58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva de Take-up.
Ejemplo 7. Operación de Give-up sobre una Operación del día anterior
Volumen
Operación
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
5
5
5
New
Concepto
Fecha
Tipo de
mensaje
UTI (campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
Netting
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
5
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemAProd
Buy
5
New
5
New
Buy/
Sell
Give-up
Trade día
anterior (G)
Día 2
Trade
234
ABC
Sell
Netting
Give-up
Día 2
Trade
234
ABC
Sell
EOD
position
Día 2
Position
UTIPosMemAProd
5
Ficheros
pone cero
no obstante
se reporta
5
0
Compression
Compression
Modify
Los eventos sobre Operaciones de días anteriores no siguen la regla del Volumen Transferible.
En el ejemplo se reporta la Operación de Give-up del día 2, aunque tiene un Volumen Transferible
igual a cero.
-
Traspaso de Operación de una Cuenta a otra Cuenta. Cuando el Traspaso se realice sobre
una Operación de sesiones anteriores, cuya conversión en Posición se haya ya notificado al
Registro de Operaciones, se informará de dicho Traspaso con una notificación de Operaciones.
El Traspaso de Cuenta tiene el tipo de Operación “T” en el sistema de BME CLEARING.
15/39
BME CLEARING notificará el Traspaso de Operaciones de sesiones anteriores de la siguiente
manera:
-
o
Operación que se ha transferido. Al hacer el Traspaso de Operación de la sesión anterior,
se notificará la Operación transferida, con el volumen de la Operación transferida, como
“N=”New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación que cierra.
o
Nueva Operación proveniente de la transferida. Al hacer el Traspaso de Operación se
notificará la nueva Operación con el volumen que se transfiere, como “N=”New” en el campo
58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación que abre.
Cancelaciones. Cuando la Cancelación se realice sobre una Operación de sesiones anteriores,
cuya conversión en Posición se haya ya notificado al Registro de Operaciones, se informará de
dicha Cancelación con una notificación de Operaciones. La Anulación de una Operación tiene el
tipo de Operación “X” en el sistema de BME CLEARING.
BME CLEARING notificará el Traspaso de Operaciones de sesiones anteriores de la siguiente
manera:
o
Operación que se ha cancelado. Al hacer la Cancelación de Operación de la sesión anterior,
se notificará la Operación de Cancelación como “N=”New” en el campo 58. Se utilizará el
nuevo UTI de la Operación que cancela.
Ejemplo 8. Cancelación de una Operación
UTI (campo 8)
Transaction
Reference
Number
(campo 9)
Buy/
Sell
Volumen
Operación
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
5
5
5
New
Concepto
Fecha
Tipo de
mensaje
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
Netting
Operación
mercado
Día 1
Trade
123
ABC
Buy
5
EOD position
Día 1
Position
UTIPosMemAProd
Buy
5
New
5
New
Cancelación
de la
Operación (X)
Día 2
Trade
Netting
Cancelación
Día 2
Trade
EOD position
Día 2
Position
234
UTIPosMemAProd
ABC
Sell
ABC
Sell
5
Ficheros
pone cero
no obstante
se reporta
Compression
Compression
5
0
Modify
Los eventos sobre Operaciones de días anteriores no siguen la regla del Volumen Transferible.
Se deben notificar todas las Operaciones de Cancelación de Operaciones de días anteriores,
aunque esas Operaciones X (según el sistema) tengan un Volumen Transferible igual a cero.
En el Segmento de IRS:
-
En el caso de una transacción proveniente del neteo de transacciones registradas en
días anteriores:
16/39
-
o
Se comunica la baja de la transacción con el UTI de la transacción original que
se netea y con el Action Type= Z (Compression).
o
Se comunica el alta de una transacción resultante del neteo de varias
transacciones. Se comunica con el UTI de la operación resultante y con el Action
Type=N (New).
En el caso de un traspaso entre Cuentas de una transacción registrada en días
anteriores:
o
Se comunica la baja de la transacción que se traspasa con el UTI de la
transacción original que se traspasa y con el Action Type= C (Cancel).
o
Se comunica el alta de una transacción resultante traspaso. Se comunica con el
UTI de la operación resultante y con el Action Type=N (New).
10.- EVENTOS EN EL CICLO DE VIDA DE UNA POSICIÓN (POSITION LEVEL LIFECYCLE
EVENTS)
Segmentos de Derivados Financieros y Energía:
El sistema de BME CLEARING hace siempre tratamientos a nivel de Operaciones, por lo que los
siguientes eventos del ciclo de vida (referente a posiciones) se harán a nivel de Operación. Se
utilizará el criterio de realizar una Operación (u Operaciones) nueva de cierre de la Posición
afectada por el evento, y generalmente una Operación de apertura como consecuencia del
evento. Ello se hará con el objeto de que la suma de todas las Operaciones de un día explique
perfectamente los cambios en la Posición al final de la sesión, que asimismo será reportada.
Como se ha comentado en el apartado 6, cuando una Posición previamente existente se quede
a cero, se realizará un último reporte de Posición con un volumen de cero y como
“M=Modificación”; los siguientes días ya no se notificará esta Posición.
-
Hechos Corporativos. Las Operaciones sobre Hechos Corporativos tienen el tipo de
Operación “Z”12 en el sistema de BME CLEARING.
BME CLEARING notificará el Hecho Corporativo de la siguiente manera:
o
o
Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto del Hecho
Corporativo con el signo cambiado respecto a la Posición original, y con el volumen de
la Posición que se quiere cerrar. Las Operaciones realizadas por un Hecho Corporativo
se notificarán como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva
que cierra la Posición, informado en el fichero CTRADES de las Operaciones que cierran
la Posición.
Nueva Posición creada por un Hecho Corporativo. Al crearse la nueva Posición debido
a un Hecho Corporativo, se notificará una nueva Operación con el signo de la Posición
original, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva
que crea la nueva Posición.
El sistema de BME CLEARING puede generar varias Operaciones para una misma Posición
debido a un Hecho Corporativo. En este caso se notificarán tantas Operaciones de apertura
y cierre como el sistema de BME CLEARING haya generado.
BME CLEARING tiene previsto utilizar el tipo de Operación “C” para los hechos corporativos. Se comunicará por
Circular la fecha a partir de la cual las operaciones sobre Hechos Corporativos se realizarán con un tipo de operación
“C”.
12
17/39
Ejemplo 9. Hecho Corporativo. Ejemplo en el que cambia el producto y se entrega el doble
de la cantidad inicial
Tipo de Acción
(campo 58)
10
New
La
Operación
se reporta
10
New
20
20
New
Sell
10
Compression
Buy
20
Compression
0
Modify
20
New
Día
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemAProdA
ProdA
Buy
Día 2
Trade
123
ProdA
Sell
10
Día 2
Trade
234
ProdA2
Buy
20
Día 2
Trade
123
ProdA
Día 2
Trade
234
ProdA2
EOD
position
Día 2
Position
UTIPosMemAProdA
ProdA
EOD
position
Día 2
Position
UTIPosMemAProdA2
Prod A2
Operación
cierre
posición
antigua ( Z)
Operación
apertura
posición
nueva ( Z)
Netting
Operación
cierre
Netting
Operación
apertura
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Concepto
Tipo de
mensaje
UTI (campo 8)
Producto
Buy/
Sell
Volumen
Operación
Buy
Los eventos sobre Posiciones no siguen la regla del Volumen Transferible. Se deben notificar
todas las Operaciones de Cierre de Posiciones, aunque esas Operaciones Z (según el
sistema) puedan tener un Volumen Transferible igual a cero.
-
Ajustes de Posiciones. Las Operaciones sobre Ajuste de Posiciones en las Cuentas de
Clientes Segregados tienen el tipo de Operación “P” en el sistema de BME CLEARING. Sin
embargo, dado que BME CLEARING notificará todas las posiciones en neto, los Ajustes de
Posiciones no son relevantes.
Por tanto, BME CLEARING no notificará las Operaciones de ajuste de posiciones.
-
Cascada. Una Cascada es la descomposición de una Posición en un nivel más pequeño de
Contrato (por ejemplo la descomposición de un Contrato anual en Contratos trimestrales).
Las Operaciones de Cascada tienen el tipo de Operación “Z” en el sistema de BME
CLEARING.
BME CLEARING notificará las Cascadas de la siguiente manera:
o
Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto de la Cascada con
el signo cambiado, respecto a la Posición original, y con el volumen de la Posición que
se quiere cerrar. Las Operaciones realizadas por una Cascada se notificarán como
“N=New” en el campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva que cierra la Posición,
informado en el fichero CTRADES de las Operaciones que cierran la Posición.
o
Nueva Posición motivada por la Cascada. Al crearse la nueva Posición motivada por la
Cascada, se notificará la nueva Operación, que crea la Posición, con el signo de la
Posición original, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la
Operación nueva que crea la nueva Posición.
18/39
debido a una Cascada. En este caso se notificarán tantas Operaciones de apertura y cierre
como el sistema de BME CLEARING haya generado.
Ejemplo 10. Cascada. Un producto trimestral se convierte en tres mensuales (Mes1, Mes2,
Mes 3)
Volumen
Transferibl
e a final del
día (fichero
CTRADES)
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
10
New
La
Operación
se reporta
10
New
10
10
10
New
Buy
10
10
10
New
ProdMensual3
Buy
10
10
10
New
123
ProdTrimestral
Sell
10
Compression
Trade
234
ProdMensual1
Buy
10
Compression
Día 2
Trade
345
ProdMensual2
Buy
10
Compression
Día 2
Trade
456
ProdMensual3
Buy
10
Compression
EOD
position
Día 2
Position
UTIPosMemAProdTrim
ProdTrimestral
0
Modify
EOD
position
Día 2
Position
UTIPosMemAProdMes1
ProdMensual1
Buy
10
New
EOD
position
Día 2
Position
UTIPosMemAProdMes2
ProdMensual2
Buy
10
New
EOD
position
Día 2
Position
UTIPosMemAProdMes3
ProdMensual3
Buy
10
New
Concepto
Día
Tipo de
mensaje
UTI (campo 8)
Producto
Buy/
Sell
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemAProdTrim
ProdTrimestral
Buy
Día 2
Trade
123
ProdTrimestral
Sell
10
Día 2
Trade
234
ProdMensual1
Buy
Día 2
Trade
345
ProdMensual2
Día 2
Trade
456
Día 2
Trade
Día 2
Operación
cierre
posición
antigua ( Z)
Operación
apertura
posición
nueva ( Z)
Operación
apertura
posición
nueva ( Z)
Operación
apertura
posición
nueva ( Z)
Netting
Operación
cierre
Netting
Operación
apertura
Netting
Operación
apertura
Netting
Operación
apertura
Volumen
Operación
todas las Operaciones de Cancelación de Posiciones, aunque esas Operaciones Z (según
el sistema) puedan tener un Volumen Transferible igual a cero.
-
Traspaso de Posiciones. Las Operaciones de traspaso de Posiciones tienen el tipo de
Operación “Z” en el sistema de BME CLEARING.
BME CLEARING notificará la Operación sobre Traspaso de Posiciones de la siguiente
manera:
19/39
o
Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto del Traspaso de
Posiciones con el volumen de la Posición que se quiere transferir. Las Operaciones
realizadas para realizar el Traspaso de Posición se notificarán como “N=New” en el
campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva que cierra la Posición, informado en
el fichero CTRADES de las Operaciones que cierran la Posición.
o
Nueva Posición creada por el Traspaso de Posiciones. Al crearse la nueva Posición
debido al Traspaso de Posición, se notificará la nueva Operación que crea la misma, con
el signo de la Posición original, como “N=New” en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI
de la Operación nueva que crea la nueva Posición.
debido a un Traspaso de Posiciones. En este caso se notificarán tantas Operaciones de
apertura y cierre como el sistema de BME CLEARING haya generado.
Ejemplo 11. Traspaso de Posición del Miembro Compensador A al Miembro Compensador
B
Concepto
Día
Tipo de
mensaje
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemAProd
Buy
Día 2
Trade
123
Sell
Día 2
Trade
123
Sell
Día 2
Position
UTIPosMemAProd
Operación
cierre
posición
antigua ( Z)
Netting
Operación
cierre
EOD
position
UTI (campo 8)
Buy/
Sell
Volumen
Operación
10
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
La
Operación
se reporta
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
10
New
10
New
10
Compression
0
Modify
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de Acción
(campo 58)
10
New
Miembro Compensador B
Concepto
Operación
apertura
posición
nueva ( Z)
Netting
Operación
apertura
EOD
position
Día
Tipo de
mensaje
UTI (campo 8)
Buy/
Sell
Volumen
Operación
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
Día 2
Trade
234
Buy
10
10
Día 2
Trade
234
Buy
10
Compression
Día 2
Position
UTIPosMemBProd
Buy
10
New
todas las Operaciones de Traspaso de Posiciones, aunque esas Operaciones Z (según el
sistema) puedan tener un Volumen Transferible igual a cero.
-
Vencimiento. El vencimiento de una Posición conlleva el cierre de la Posición. Las
Operaciones de vencimiento tienen el tipo de Operación “V” para los futuros, swaps y
opciones en el sistema de BME CLEARING.
20/39
En la pregunta TR 12 del Documento de Preguntas y Respuestas, ESMA dice que
únicamente el vencimiento que se produce en una fecha distinta a la fecha de vencimiento
del contrato debe ser notificado. Como los productos listados por BME CLEARING vencen
siempre en la fecha de vencimiento, BME CLEARING no notificará el vencimiento de los
contratos.
-
Ejercicio de Opciones y Asignación del Ejercicio. Las Operaciones de Ejercicio de
opciones tienen el tipo de Operación “E” en el sistema de BME CLEARING.
BME CLEARING notificará el Ejercicio de Opciones y la Asignación del Ejercicio de la
siguiente manera:
o
Una notificación nueva de la Operación que cierra la Posición objeto del Ejercicio y de la
Asignación con el volumen de la Posición que se ha ejercido/asignado. Las Operaciones
realizadas para reflejar el Ejercicio de opciones se notificarán como “N=New” en el
campo 58. Se utilizará el UTI de la Operación nueva que cierra la Posición.
En el caso de que como consecuencia del ejercicio, se entregue un producto derivado:
o
Nueva Posición para reflejar la entrega del producto derivado. Con el signo y volumen
que corresponda, las Operaciones realizadas para reflejar la entrega de un producto
derivado como consecuencia de un Ejercicio de opciones se notificarán como “N=New”
en el campo 58. Se utilizará el nuevo UTI de la Operación nueva que crea la Posición en
el producto derivado.
debido a un Ejercicio de Opciones en una Posición. En este caso se notificarán tantas
Operaciones de apertura y cierre como el sistema de BME CLEARING haya generado.
Ejemplo 12. Ejercicio (parcial) y asignación (total) de una opción en día distinto a la fecha
de vencimiento
Concepto
Día
Tipo de
mensaje
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemAProd
ProdOpciónStk25
Buy
Día 2
Trade
123S
ProdOpciónStk25
Sell
Día 2
Trade
123S
ProdOpciónStk25
Sell
Día 2
Position
UTIPosMemAProd
ProdOpciónStk25
Buy
Operación
Ejercicio
(E)
Netting
Operación
Ejercicio
EOD
position
UTI (campo 8)
Producto
Buy/
Sell
Volumen
Operación
10
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
La
Operación
se reporta
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de
Acción
(campo 58)
15
New
10
New
10
Compression
5
Modification
21/39
Miembro Compensador B
Concepto
Día
Tipo de
mensaje
UTI (campo 8)
Producto
Buy/
Sell
EOD
position
Día 1
Position
UTIPosMemBProd
ProdOpciónStk25
Sell
Día 2
Trade
123B
ProdOpciónStk25
Buy
Día 2
Trade
123B
ProdOpciónStk25
Buy
Día 2
Position
UTIPosMemBProd
ProdOpciónStk25
Operación
Asignación
Ejercicio
(E)
Netting
Operación
Asignación
EOD
position
Volumen
Operación
10
Volumen
Transferible
a final del
día (fichero
CTRADES)
0
Volumen
reportado
(campo 16)
Tipo de
Acción
(campo 58)
10
New
10
New
10
Compression
0
Modification
todas las Operaciones de Ejercicio de Opciones, aunque esas Operaciones E (según el sistema)
puedan tener un Volumen Transferible igual a cero.
BME CLEARING notificará los ejercicios en el día de vencimiento. La única diferencia con el
ejemplo 12, es que no se notificará la posición al final del día.
En el Segmento de IRS:
En el caso del Segmento de IRS no se reportarán eventos como el Fixing, el pago de cupones y
Considerations.
11.- VALORACIÓN A PRECIOS DE MERCADO (MARK TO MARKET)
El documento de Preguntas y Respuestas de ESMA establece (en la respuesta TR 3-a) que la
valoración a precios de mercado será notificada diariamente y a nivel de la posición, según ésta
sea mantenida y valorada por la ECC. La Cámara puede suministrar los datos a las contrapartes
para que ellos puedan realizar la notificación.
BME CLEARING notificará la valoración a precios de mercado de la manera siguiente:
-
Informando del tipo de valoración en el campo 21 de los Datos de la Contraparte como
M=Mark To Market.
-
Notificando como Hora de Valoración 23:59:00 en el campo 20 de los Datos de la Contraparte.
La fecha de Valoración (campo 19 de los Datos de la Contraparte) será la fecha de la sesión.
-
En el caso de los Segmentos de Derivados Financieros y Energía, calculando la Valoración
a Precios de Mercado para el conjunto de la Posición como:
-
A nivel de Miembro (campo 3) y Código de Contrato (campo 5), la suma de todos los
datos del campo VariationMargin13 (campo 14) del fichero CVARMARGIN más la suma
de todos los datos del campo GrossTradeAmtDiff14 (campo 14) del fichero
CVALUATIONOTH. Se informa en el campo 17 de los Datos de la Contraparte. La divisa
utilizada se detalla en el campo 15 (Currency) de los mencionados ficheros.
13
En este campo aparecerán todos los futuros (productos que tienen una liquidación diaria) y los swaps únicamente en
su fecha de vencimiento.
14 En este campo aparecerán todos los productos que no tienen una liquidación diaria; las opciones siempre y los
swaps excepto en su fecha de vencimiento.
22/39
-
En el Segmento de IRS calculando la Valoración a Precios de Mercado para cada transacción
como:
-
A nivel de transacción utilizando el campo “NPV” del fichero CNPV o el campo “Coupon
NPV” del fichero CCOUPONS en los dos casos sumando todos los datos de cada
transacción.
12.- COLATERAL (GARANTÍAS CONSTITUIDAS)
De acuerdo a EMIR únicamente las entidades que aportan colateral tienen que notificar el
colateral que aportan. Por consiguiente, BME CLEARING notificará que no aporta colateral a sus
Miembros Compensadores informando de ello en el campo 22 (Aportación de Garantías) del
informe “Datos de la Contraparte” mediante el atributo U=sin garantía.
Los Miembros Compensadores tendrán que informar de las garantías constituidas en la ECC
notificando en el informe “Datos de la Contraparte”:
-
el atributo OC=con garantía unilateral en el campo 22 (Aportación de Garantía) del
informe “Datos de la Contraparte”.
-
que las garantías se constituyen por cartera (atributo Y=sí en el campo 23, Cartera de
Garantías) e indicando en el campo 24 el Código de cartera de Garantías que se tiene
contra BME CLEARING.
-
el valor del colateral se notificará en el campo 25 (valor de las garantías). BME CLEARING
informa del valor de colateral recibido a nivel Miembro Compensador (campo 3
ClearingMember), actualizado todos los días y con los haircuts apropiados, en el campo
14 (Asset Value) del fichero CCPPLEDGES. La divisa utilizada se detalla en el campo 15
(Currency) del mencionado fichero.
-
Los mencionados campos 22 (Aportación de Garantías), 23 (Cartera de Garantías) y 24
(Código de cartera de Garantías) se deben reportar en todas las posiciones del Miembro
Compensador para los Segmentos de Derivados Financieros y Energía y en todas las
operaciones del Segmento de IRS. En algunos Registros de Operaciones, el valor del
colateral se puede notificar en un reporte específico de colateral usando el identificador
de la contraparte y el Código de cartera de Garantías para relacionar la posición con el
colateral aportado.
13.- NOCIONAL
A continuación se explica como BME CLEARING va a notificar el Nocional.
-
A nivel de Operación. No se informará del nocional en el reporte de Posiciones.
-
En el caso de futuros, como la cantidad (campo 16 de los Datos Comunes) por el
multiplicador (campo 15) por el precio/tipo (campo 12).
-
En el caso de opciones, como la cantidad (campo 16) por el multiplicador (campo 15) por
el Precio de Ejercicio (campo 57).
En el caso de los swaps de electricidad, como la cantidad (campo 16) por el multiplicador
(campo 15), en consonancia con la notificación de commodities utilizado por otras
cámaras.
-
23/39
14.- NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES HISTORICAS (BACKLOADING)
La respuesta de ESMA a la pregunta TR 4 del documento de Preguntas y Respuestas recuerda
que la normativa exige que las Operaciones que estuviesen vivas el 16 de agosto de 2012 deben
ser notificadas en un plazo de 90 días a contar desde el 12 de febrero de 2014 (día en que
empieza la obligación de Notificación) si todavía están vivas en esa fecha, o en un plazo de 3
años a contar desde el 12 de febrero de 2014 si no lo están. Posteriormente ESMA ha añadido
una aclaración (en el apartado a) que indica que para aquellos contratos compensados en una
CCP, y realizados antes del 16 de agosto de 2012 o realizados entre el 16 de agosto de 2012 y
el 11 de febrero de 2014, las contrapartes sólo deberán reportar la posición neta resultante a
fecha 11 de febrero de 2014.
BME CLEARING empezó la notificación a un registro de operaciones con la comunicación de la
Posición neta a fecha 11 de febrero de 2014. Con esta notificación se informó de todos los
contratos que estuviesen vivos el 11 de febrero de 2014 incluyendo por tanto todos los contratos
que se hubiesen negociado antes del 16 de agosto de 2012 o entre el 16 de agosto de 2012 y el
11 de febrero de 2014, cumpliendo con lo estipulado por ESMA en su pregunta TR 4 a del
documento de Preguntas y Respuestas.
Por consiguiente, BME CLEARING considera que tanto la cámara como todos los miembros
compensadores que empezaron a reportar la posición neta a fecha 11 de febrero de 2014 han
cumplido con la obligación de notificar las operaciones históricas.
15.- INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS CAMPOS A RELLENAR
A continuación se informa sobre cómo se deben rellenar determinados campos de los ficheros
sobre los que ESMA ha hecho alguna referencia específica en su documento de Preguntas y
Respuestas, y donde se encuentra su valor en los ficheros de BME CLEARING.
-
Número de referencia de la operación (campo 9 de los Datos Comunes). Se utilizará el
campo 21 del fichero CTRADES (InitialTradeID) que es el número de liquidación de la
operación original.
-
Marca de tiempo de la ejecución (campo 19 de los Datos Comunes). Se utilizará el campo
27 del fichero CTRADES (ExecutionTime), que es la hora de ejecución en el sistema de
negociación.
-
Marca de tiempo de la compensación (campo 30 de los Datos Comunes). Se utilizará el
campo 27 del fichero CTRADES (ExecutionTime), que es la hora de ejecución en el sistema
de negociación. Si la operación se registra en cámara, esta hora es igual a la hora de la
operación original.
16.- EXPLICACIÓN SOBRE CÓMO VA A RELLENAR BME CLEARING LOS DATOS DEL
INFORME “DATOS DE LA CONTRAPARTE”
A continuación se indica cómo va a rellenar BME CLEARING los datos del informe de “Datos de
la Contraparte”. Se ha utilizado como base para escribir este apartado el documento “EACH Field
Analysis - Counterparty Data” publicado por EACH.
http://www.eachorg.com/dam/downloads/documents/131213-each-field-analysis-counterpartydata.pdf
24/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Datos a indicar
RD (EU) nº
148/2013
Marca de tiempo
de notificación
Fecha y hora de la
notificación al TR
Identificación de
la contraparte
Código único de
identificación de la
contraparte
notificante. Cuando
se trate de una
persona física, se
utilizará un código
de cliente.
3
Identificación de
la otra contraparte
Código único de
identificación de la
otra contraparte del
contrato. Este
campo deberá
cumplimentarse
desde la
perspectiva de la
contraparte
notificante.
Cuando se trate de
una persona física,
se utilizará un
código de cliente.
4
Nombre de la
contraparte
Razón social de la
contraparte
notificante.
5
Domicilio de la
contraparte
Información sobre
el domicilio social
de la contraparte
1
2
6
7
Sector
empresarial de la
contraparte
Naturaleza de la
actividad
empresarial.
Carácter
financiero no
financiero de la
contraparte
Indíquese si la
contraparte
notificante es una
contraparte
financiera o no
financiera
Con arreglo al
artículo 2.8 y 2.9 de
EMIR
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
Formato de fecha según la
norma ISO 8601 / hora
UTC YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
Identificador de entidades
jurídicas (LEI) (20
caracteres alfanuméricos),
identificador de entidades
provisional (20 caracteres
alfanuméricos), código
BIC (11 caracteres
alfanuméricos) o código
de cliente (50 caracteres
alfanuméricos).
BIC (11 caracteres
alfanuméricos), o código
alfanuméricos).
100 caracteres
alfanuméricos o en blanco
en caso de haberse
indicado el identificador de
entidades jurídicas (LEI).
500 caracteres
alfanuméricos o en blanco
en caso de haberse
indicado el identificador de
entidades jurídicas (LEI).
Taxonomía:
A = empresa de seguros
de vida; C = entidad de
crédito;
F = empresa de inversión;
I = empresa de seguros;
L = fondo de inversión
alternativo gestionado por
un GFIA autorizado o
registrado
O = fondo de pensiones
R = empresa de
reaseguros;
U = OICVM y sociedad de
gestión del mismo
o en blanco en caso de
haberse indicado el
jurídicas (LEI) o cuando se
trate de contrapartes no
financieras.
F= contraparte financiera,
N= contraparte no
financiera.
Explicación para la notificación BME
CLEARING Versus MC
Se rellenará por el Registro de
Operaciones al recibir la notificación.
- Notificación de la CCP: LEI de
BME CLEARING:
5299009QA8BBE200B349
- Notificación del MC: LEI del MC.
- Notificación de la CCP: LEI del
MC
- Notificación del MC: LEI de BME
CLEARING:
5299009QA8BBE200B349
Cuando no se reporte el LEI en el
campo 3, razón social de CCP/CM
(dependiendo quien reporte)
Cuando no se reporte el LEI en el
campo 3, domicilio social (dirección
completa, ciudad y país) de
CCP/CM (dependiendo quien
reporte)
- Notificación de la CCP: “X”.
- Notificación del MC: Blanco si se
ha reportado el LEI en el campo 3
o es una entidad no financiero
(reportada en el campo 7), sector
corporativo del MC en los demás
casos.
- Notificación de la CCP: X.
- Notificación del MC: Si el MC es
una entidad financiera “F”, si no
“N”.
25/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
8
9
Identificación del
agente
intermediario
Identificación de
la entidad
notificante
10
Identificación del
Miembro
Compensador
11
Identificación del
beneficiario
12
Calidad en la que
se actúa en la
negociación
Datos a indicar
RD (EU) nº
148/2013
En caso de que un
intermediario actué
por cuenta de la
contraparte
notificante, sin
pasar a ser el
intermediario una
contraparte, la
contraparte
notificante deberá
identificar a este
intermediario
En caso de que la
contraparte
notificante haya
delegado la
presentación de la
notificación en un
tercero o en la otra
contraparte, esta
entidad deberá
estar identificada.
En su defecto este
campo se dejará en
blanco.
En caso de que la
contraparte
notificante no sea
un miembro
compensador, el
miembro
compensador de la
misma estará
identificado en este
campo.
Indica si la
contraparte
notificante ha
celebrado el
contrato en calidad
de principal que
actúa por cuenta
propia (en su propio
nombre o en
nombre de un
cliente), o como
agente, por cuenta
y en nombre de un
cliente.
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
CLEARING Versus MC
BIC (11 caracteres
alfanuméricos).
BIC (11 caracteres
alfanuméricos).
BIC (11 caracteres
alfanuméricos).
BIC (11 caracteres
alfanuméricos).
P= principal,
A= agente.
- Notificación de la CCP y del MC:
Blanco cuando la CCP o el MC
hacen el reporte ellos mismos.
- LEI de la entidad que hace el
reporte delegado, si existe esa
delegación.
Notificación de la CCP y del MC:
Blanco en ambos casos.
- Notificación de la CCP: LEI de
BME CLEARING:
5299009QA8BBE200B349
- Notificación del MC: LEI del MC.
- Notificación de la CCP: “P”
- Notificación del MC: “P”
26/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Datos a indicar
RD (EU) nº
148/2013
13
Lado de la
contraparte
Indica si el contrato
ha consistido en
una compra o una
venta. En el caso
de un contrato de
derivados sobre
tipos de interés, el
lado comprador
corresponderá al
pagador del
componente 1 y el
lado vendedor será
el pagador del
componente 2.
14
Contrato con una
contraparte de
fuera del EEE
Indica si la otra
contraparte está
domiciliada fuera
del EEE.
15
Vinculación
directa con la
actividad
comercial o
financiación de
tesorería
16
Umbral de
Compensación
Información sobre si
el contrato está
directamente
vinculado, de
manera
objetivamente
mensurable, con la
actividad comercial
o la actividad de
financiación de
tesorería de la
contraparte
notificante, Este
campo deberá
dejarse en blanco
cuando la
contraparte
notificante sea una
contraparte
financiera.
Información sobre si
la contraparte
notificante supera el
umbral de
compensación Este
campo deberá
dejarse en blanco
cuando la
contraparte
notificante sea una
contraparte
financiera.
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
B= comprador, S=
vendedor.
Y= sí,
N= no.
Y= sí,
N= no.
Y= por encima, N= por
debajo.
CLEARING Versus MC
Seg. Der. Financieros y Energía:
Desde la perspectiva de
Counterparty ID (campo 2);
- “B” en operaciones donde
Counterparty ID es comprador o
en posiciones donde
Counterparty ID está largo.
- “S” en operaciones donde el
Counterparty ID es vendedor y en
posiciones donde Counterparty
ID está corto.
Para operaciones Segmento IRS:
Desde la perspectiva de
Counterparty ID (campo 2);
- “B” en operaciones donde
Counterparty ID paga el tipo fijo o
el tipo variable más largo.
- “C” en operaciones donde
Counterparty ID paga el tipo
variable o el tipo variable más
corto.
- Notificación de la CCP: Datos
estáticos basados en el domicilio
del MC.
Cuando el MC esté domiciliado
en EEE, reportaremos “N”.
Cuando el MC esté domiciliado
fuera de la EEE reportaremos
“S”.
- Notificación del MC: “N” ya que
BME clearing está domiciliado en
EEE.
- Notificación de la CCP: Blanco
- Notificación del MC: Blanco
- Notificación de la CCP: Blanco
- Notificación del MC: Blanco
27/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
17
18
19
20
21
Datos a indicar
RD (EU) nº
148/2013
Valor del contrato
a precios del
mercado
Valoración del
contrato a precios
de mercado, o
valoración según
modelo,
Moneda de
denominación del
valor del contrato
a precios de
mercado
Moneda utilizada en
la valoración del
contrato a precios
de mercado, o
valoración según
modelo, en su caso.
Fecha de la
valoración
Hora de la
valoración
Tipo de valoración
Fecha de la última
valoración a precios
de mercado o
valoración según
modelo.
Hora de la última
valoración a precios
de mercado o
valoración según
modelo.
norma ISO 8601 YYYYMM-DD.
Hora UTC. hh:mm:ssZ.
Cartera de
garantías
Indicación de si las
garantías se han
constituido «por
cartera».
Si las garantías se
notifican por
cartera, las carteras
deberán estar
identificadas
mediante un código
único determinado
por la contraparte
notificante.
Para operaciones N/A15
Para posiciones
Véase apartado 11 de la circular
Para operaciones N/A
Para posiciones
Para posiciones
Para posiciones
Y= sí,
N= no.
23
15
Código de la moneda
según la norma ISO 4217,
3 letras.
U= sin garantía, PC= con
garantía parcial, OC= con
garantía unilateral
FC= con garantía íntegra.
Aportación de
garantías
CLEARING Versus MC
M= a precios de mercado
O= según modelo.
22
Código de cartera
de garantías
Hasta 20 dígitos, según el
formato xxxx,yyyyy.
Indicación de si la
valoración se ha
realizado a precios
de mercado o
según modelo.
Indicación de si se
ha procedido a la
constitución de
garantías.
24
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
Para posiciones M
Para posiciones
Notificación de la CCP: U
Notificación del MC: OC
Para posiciones Y
Hasta 10 dígitos.
Para posiciones
Donde se indica N/A porque no aplica, se dejará en blanco.
28/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
25
Datos a indicar
RD (EU) nº
148/2013
Valor de las
garantías prestadas
por la contraparte
notificante a la otra
contraparte.
Cuando las
garantías se
constituyan por
cartera, este campo
deberá incluir el
valor de todas las
garantías prestadas
en relación con esa
cartera.
Valor de las
garantías
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
Especifíquese el importe
total de la garantía
prestada; hasta 20 dígitos,
según el formato
xxxx,yyyyy.
CLEARING Versus MC
Para posiciones
26
Moneda de
denominación del
valor de las
garantías
Especifíquese el
valor de las
garantías para el
campo 25.
Especifíquese la moneda
del campo 25; código de
la moneda según la norma
ISO 4217, 3 letras.
Para posiciones
17.- EXPLICACIÓN SOBRE CÓMO VA A RELLENAR BME CLEARING LOS DATOS DEL
INFORME “DATOS COMUNES”
A continuación se indica cómo se deben rellenar los datos del informe de “Datos Comunes”. Se
ha utilizado como base para escribir este anexo el documento ““EACH Field Analysis - Common
Data” publicado por EACH.
http://www.eachorg.com/dam/downloads/documents/131213-each-field-analysis-commondata.pdf
Campo
RD (EU) nº
Datos a indicar
148/2013
RD (EU) nº 148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Sección 2a – Tipo de contrato
1
2
Taxonomía
utilizada
Identificación
del producto 1
El contrato se identificará
mediante un identificador
de producto.
de producto.
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
Indíquese la taxonomía
empleada:
U = identificador de producto
[reconocido en Europa]
I = ISIN/AII + CFI
E = taxonomía provisional
Si taxonomía = U: identificador
de producto (UPI), que habrá
de definirse.
Si taxonomía = I: ISIN o AII,
código de 12 caracteres
alfanuméricos.
Si taxonomía = E: categoría
de derivado: CO = materias
primas
CR = crédito CU = divisas EQ
= renta variable
IR = tipos de interés
OT = otros
Explicación para la
notificación BME
CLEARING Versus MC
Todos los contratos
Seg. Der. Financieros y
Energía:
“I”
Para operaciones
Segmento IRS:
“E”
Energía:
ISIN. Ver apartado 5 de
esta Circular.
Para operaciones
Segmento IRS:
“IR”
29/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
3
4
5
6
7
Identificación
del producto 2
Subyacente
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
de producto.
Si taxonomía = U: en blanco
Si taxonomía = I: código CFI,
6 letras Si taxonomía = E: tipo
de derivado:
CD = contratos por diferencias
FR = acuerdos a plazo sobre
tipos de interés
FU = futuros FW = contratos a
plazo
OP = opciones SW =
permutas
OT = otros
El subyacente se
identificará mediante un
identificador único para
ese subyacente. En caso
de cestas o índices, se
utilizará una indicación de
dicha cesta o índice
cuando no exista un
identificador único.
Código ISIN (12 caracteres
alfanuméricos);
código LEI (20 caracteres
alfanuméricos); identificador
de entidades provisional (20
caracteres alfanuméricos);
UPI (por definir);
B = cesta;
I = índice.
notificación BME
CLEARING Versus MC
Energía:
OfficialCFICode, campo 21
del fichero CCONTRTYP
(versión 9.85). Ver tabla 16
en documento “Tablas de
Codificación”.
Para operaciones
Segmento IRS:
En función de los dos primeros
caracteres del código de
contrato (campo ContractCode)
del CTRADES
- Si “OI” entonces "SW"
- Si “ZC” entonces "SW"
- Si “BS” entonces "SW"
- Si “CS” entonces "SW"
- Si “FR” entonces "FR"
Energía:
- Si el CFI Code es
“FFIXXX”; “OCEIXX” o
“OPEIXX” entonces “I”
- En los demás casos, “B”
Para operaciones
Segmento IRS:
“I”
Moneda
nocional 1
La moneda del importe
nocional. En el caso de un
contrato de derivados
sobre tipos de interés, se
tratará de la moneda
nocional del componente
1.
Código de la moneda según la
norma ISO 4217, 3 letras.
Energía:
Currency, campo 8 del
fichero CCONTRTYP.
También se puede usar el
campo 16 del fichero
CTRADES.
Para operaciones
Segmento IRS:
Campo “Currency” del
fichero CTRADES.
Moneda
nocional 2
La moneda del importe
nocional. En el caso de un
sobre tipos de interés, se
tratará de la moneda
nocional del componente
2.
Blanco
Moneda
entregable
La moneda que habrá de
entregarse.
Sección 2b – Detalles de la transacción
Energía:
fichero CCONTRTYP.
CTRADES.
Para operaciones
Segmento IRS:
Campo “Currency” del
fichero CTRADES.
Todos los contratos
30/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
Energía:
Para operaciones UTI,
CTRADES. Véase apartado
3 de la circular
8
Identificación
de la
operación
Identificador único de
operación acordado a
escala europea y facilitado
por la contraparte
notificante. De no existir
un identificador único de
operación, deberá crearse
un código único de común
acuerdo con la contraparte
Hasta 52 caracteres
alfanuméricos.
9
Número de
referencia de
la operación
Número de identificación
único para la operación
facilitado por la entidad
notificante o un tercero
que notifique en su
nombre.
Campo alfanumérico de hasta
40 caracteres.
La plataforma de
ejecución se identificará
mediante un código único
para la misma.
Código de identificación del
mercado (MIC) según la
En su caso, XOFF para los
derivados cotizados que se
negocien fuera de la bolsa
o XXXX para los derivados
OTC.
10
Plataforma de
ejecución
notificación BME
CLEARING Versus MC
11
Compresión
Indíquese si el contrato es
fruto de un ejercicio de
compresión.
Y = el contrato es resultado de
una compresión; N = el
contrato no es resultado de
una compresión.
12
Precio/tipo
El precio por derivado, con
exclusión, si procede, de
las comisiones y los
intereses devengados.
formato xxxx,yyyyy.
Para posiciones UTI, campo
7 del fichero
COPENPOSITIONCLM.
Véase apartado 3 de la
circular
Para operaciones
Segmento IRS:
UTI, véase apartado 3 de la
circular. Campo UTI en el
fichero CTRADES o
CREGISTER.
Energía:
Para operaciones Initial
Trade ID, campo 21 del
fichero CTRADES.
Para posiciones N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
El campo “Initial trading
datatime” del fichero
CTRADES.
Energía:
Para operaciones
XMRV para C2.
XMPW para C7.
Para posiciones N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
“XXXX”
Energía:
Para operaciones “N”
Para posiciones “S”
Para operaciones
Segmento IRS:
Véase el aparatado 9 de la
circular.
Energía:
Para operaciones
Price, campo 10 del fichero
CTRADES.
Para posiciones
Precio de Liquidación
(SettlPrice, campo 8 del
fichero CCONTRSTAT)
Para operaciones
Segmento IRS:
"9999999999999.9999"
31/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
13
Notación del
precio
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
La forma en que se
expresa el precio.
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
P.ej., código de la moneda
según la norma ISO 4217, 3
letras, porcentaje.
notificación BME
CLEARING Versus MC
Energía:
fichero CCONTRTYP.
CTRADES.
Para operaciones
Segmento IRS:
N/A
Energía:
Para operaciones
GrossTradeAmount, campo
29 del fichero CTRADES.
En valor absoluto.
14
Importe
Nocional
Valor inicial del contrato.
formato xxxx,yyyyy.
Para posiciones El resultado
de multiplicar la cantidad
(campo 16 de esta tabla) por
el Precio de Liquidación
(SettlPrice, campo 8 del
fichero CCONTRSTAT) por
el Multiplicador del Precio
(campo 15 de esta tabla).
En valor absoluto.
Para operaciones
Segmento IRS:
Campo “notional” del fichero
CTRADES. En valor
absoluto.
15
16
Multiplicador
del Precio
Cantidad
Energía:
Nominal, campo 7 del
fichero CCONTRTYP.
El número de unidades del
instrumento financiero que
componen un paquete
negociado.
Hasta 10 dígitos.
Número de contratos
incluidos en la notificación,
en caso de que se
notifique más de un
contrato de derivados.
Hasta 10 dígitos.
Para operaciones
Segmento IRS:
1
Energía:
Para operaciones
Quantity, campo 11 del
fichero CTRADES
Para posiciones Position,
campo 6 del fichero
COPENPOSITIONCLM
Para operaciones
Segmento IRS:
1
17
Anticipo
Importe de cualquier pago
anticipado que la
contraparte informante
haya realizado o recibido.
Energía:
0
Para operaciones
Segmento IRS:
Suma de los campos
“Amount” de una operación
del fichero
CCONSIDERATIONS
32/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
18
Tipo de
entrega
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
Indica si el contrato se
liquida físicamente o en
efectivo.
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
C= efectivo, P= física,
O= opcional para la
contraparte.
notificación BME
CLEARING Versus MC
Energía:
- Si el CFI Code es
“FXXCXX”, “OXXXCX”, o
“SXXCXX”) entonces “C”.
- En los demás casos, “P”.
Para operaciones
Segmento IRS:
“C”.
Energía:
Para operaciones
Execution Time, campo 27
del fichero CTRADES.
19
Marca del
tiempo de la
ejecución
Según se define en el
artículo 1, apartado 2 del
RD Nº 148/2013
norma ISO 8601 / hora UTC
YYYY-MM-DD-THH:MM:SSZ.
20
Fecha efectiva
Fecha en que las
obligaciones previstas en
el contrato entran en vigor.
norma ISO 8601 YYYY-MMDD.
21
22
Fecha de
vencimiento
Fecha de
terminación
Fecha inicial de expiración
del contrato notificado. No
deberá indicarse en este
campo la resolución de un
contrato.
Fecha de terminación del
contrato notificado. Si esta
fecha no difiere de la de
vencimiento, este campo
se dejará en blanco.
Para posiciones
SessionDate, campo 1 del
fichero
COPENPOSITIONCLM y
23:59:00 UTC.
Para operaciones
Segmento IRS:
Campo “Initial trading
datatime” del fichero
CTRADES.
Fecha de la sesión.
Energía:
Maturity Date, campo 7 del
fichero CCONTRACTS.
Para operaciones
Segmento IRS:
Campo “Maturity Date” en el
fichero CTRADES.
Energía:
Para operaciones En el caso
de las operaciones Z
(neteo); fecha de la sesión
Para posiciones N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
Campo “Maturity Date” en el
fichero CTRADES.
Energía:
Maturity Date, campo 7 del
fichero CCONTRACTS.
23
24
25
Fecha de
liquidación
Fecha de liquidación del
subyacente.
Tipo de
acuerdo
marco
Versión del
acuerdo
marco
Para operaciones
Segmento IRS:
El campo “Payment Date en
el fichero CCOUPONS.
Puede haber varios
Payment date.
Texto libre, campo de hasta
50 caracteres
N/A
Año, XXXX.
N/A
33/39
Campo
RD (EU) nº
Datos a indicar
148/2013
RD (EU) nº 148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Sección 2c – Reducción del riesgo/Notificación
Marca de
Fecha y hora de la
26
tiempo de la
confirmación.
confirmación
Indicación de si el contrato
se ha confirmado por vía
Medios de
27
electrónica, por medios no
confirmación
electrónicos o permanece
sin confirmar.
Sección 2d – Compensación
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
norma ISO 8601, hora UTC
YYYY-MM-DD-THH:MM:SSZ
Y= confirmado por vía no
electrónica, N= no confirmado,
E= confirmado por vía
electrónica.
28
Obligación de
compensación
está sujeto a la obligación
de compensación.
Y = Si
N = No
29
Compensado
compensación ha tenido
lugar.
Y = Si
N = No
notificación BME
CLEARING Versus MC
Todos los contratos
Mismo dato que el campo
30 (Marca de tiempo de la
compensación)
“E”
Todos los contratos
Energía:
Por el momento “N” en
todos los productos.
Para operaciones
Segmento IRS:
Por el momento “N” en
todos los productos. Cuando
entre en vigor la “Obligación
de Compensación “Y”.
“Y”
Energía:
Para operaciones y
RegDate, campo 18 del
fichero CTRADES y
RegTime, campo 19 del
fichero CTRADES.
30
Marca de
tiempo de la
compensación
Fecha y hora de la
compensación.
Para posiciones
SessionDate, campo 1 del
fichero
COPENPOSITIONCLM y
23:59:00 UTC.
Para operaciones
Segmento IRS:
Campo “Reg Timestamp”
del fichero CTRADES.
31
ECC
Cuando el contrato haya
sido objeto de
compensación, el código
único correspondiente a la
ECC que la haya
efectuado.
32
Intragrupo
se ha celebrado en una
operación intragrupo.
jurídicas (LEI) (20 caracteres
alfanuméricos) o, en su
defecto, identificador de
entidades provisional (20
caracteres alfanuméricos) o,
en su defecto, código BIC (11
caracteres alfanuméricos).
Y = Si
N = No
Sección 2e – Tipos de interés
33
Tipo fijo del
componente 1
Indicación del tipo fijo
utilizado en el componente
1, si procede.
Dígitos según el formato
xxxx,yyyyy.
34
Tipo fijo del
componente 2
Indicación del tipo fijo
utilizado en el componente
2, si procede.
Dígitos según el formato
xxxx,yyyyy.
LEI de BME CLEARING:
5299009QA8BBE200B349
“N”
Derivados sobre tipo de
interés
Energía:
N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
Si en el fichero CREGISTER
el campo “LEG Type A”=FIX
entonces campo “Rate A”, si
no blanco.
Energía:
N/A
34/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
35
Computo de
días del tipo
fijo
Número efectivo de días
del período de cálculo
aplicado por el pagador
del tipo fijo pertinente, si
procede.
Real/365, 30B/360 u otros.
36
Frecuencia de
pago del
componente
fijo
Periodicidad de los pagos
en lo que respecta al
componente de tipo fijo, si
procede.
Número entero multiplicador
de un lapso de tiempo que
indica con qué frecuencia las
contrapartes se intercambian
pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.
37
38
39
Frecuencia de
pago del
componente
variable
Periodicidad de los pagos
en lo que respecta al
componente de tipo
variable, si procede.
Número entero multiplicador
de un lapso de tiempo que
indica con qué frecuencia las
contrapartes se intercambian
pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.
Frecuencia de
revisión del
tipo variable
Periodicidad de los
reajustes del componente
de tipo variable, si
procede.
D = número entero
multiplicador de un lapso de
tiempo que indica con qué
frecuencia las contrapartes se
intercambian pagos, p.ej.,
10D, 3M, 5Y.
Tipo variable
del
componente 1
Indicación de los tipos de
interés utilizados que se
reajusten a intervalos
predeterminados con
relación a un tipo de
referencia del mercado, si
procede.
Nombre del índice del tipo
variable, p.ej., Euribor 3M.
notificación BME
CLEARING Versus MC
Para operaciones
Segmento IRS:
N/A
Energía:
N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
Si en el fichero CREGISTER
el campo “LEG Type A”=FIX
entonces campo “Day Count
Fraction A”, si no blanco.
Energía:
N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
- Para todos menos FRAs, si
en el fichero COPINIRS el
campo “LEG Type A”=FIX
entonces Payment Period
A. Si no blanco.
- Para los FRA, en el fichero
COPINFRA, la combinación
de los campos “IndexTenor
A PeriodMultiplier” y
“IndexTenor A Period”.
Energía:
N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
campo “LEG Type A”=FL
entonces Payment Period.
Si no blanco.
- Para los FRA, igual que en
el campo 36 de esta tabla.
Energía:
N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
campo “Compounding
method A” es distinto que
blanco. Entonces hay que
poner el campo
“Compounding period A”.
Si no hay que poner lo
mismo que en el camp 37
de esta tabla.
- Para los FRA, igual que en
el campo 36 de esta tabla.
Energía:
N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
Si en el fichero
CREGISTER el campo “LEG
Type A”=FL entonces
campo “Rate A”, si no
blanco.
35/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
40
Tipo variable
del
componente 2
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
Indicación de los tipos de
interés utilizados que se
reajusten a intervalos
predeterminados con
relación a un tipo de
referencia del mercado, si
procede.
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
Nombre del índice del tipo
variable, p.ej., Euribor 3M.
Sección 2f – Divisas
41
Moneda 2
42
Tipo de
cambio 1
43
44
Tipo de
cambio a
plazo
Base del tipo
de cambio
La otra moneda de la
operación, si difiere de la
moneda de entrega.
Tipo de cambio
contractual de las
monedas.
46
Base de la
materia prima
Detalles de la
materia prima
Energía:
N/A
Para operaciones
Segmento IRS:
Si en el fichero
CREGISTER el campo “LEG
Type B”=FL entonces
campo “Rate B”, si no
blanco.
Derivados sobre divisas
N/A
formato xxxx,yyyyy.
N/A
Tipo de cambio a plazo en
la fecha de valor.
formato xxxx,yyyyy.
N/A
Paridad en que se basa el
tipo de cambio.
P.ej. EUR/USD or USD/EUR.
N/A
Derivados sobre materias
primas
Sección 2g – Materias primas
45
notificación BME
CLEARING Versus MC
Indicación del tipo de
materia prima subyacente
al contrato.
Detalles de la materia
prima considerada
adicionales a los indicados
en el campo 45.
AG = agrícola
EN = energía
FR = transporte de
mercancías ME = metales
IN = índice EV =
medioambiental
EX = exótica
Agricultura GO = semillas
oleaginosas DA = productos
lácteos
LI = ganado FO = productos
forestales SO = materias
primas blandas Energía
OI = petróleo NG = gas natural
CO = carbón EL = electricidad
IE = inter-energía Metales
PR = preciosos NP = no
preciosos Medioambiental
WE = tiempo meteorológico
EM = emisiones
Segmento de Energía:
“EN”
Seg. Der. Financieros e
IRS
N/A
“EL”
IRS
N/A
Energía
“10YES-REE------0”.
47
Punto o zona
de entrega
Punto o puntos de entrega
del área o áreas de
mercado.
Código EIC, 16 caracteres
alfanuméricos
48
Punto de
interconexión
Identificación de las
fronteras o puntos
fronterizos de un contrato
de transporte.
50 caracteres
Sección repetible de los
campos 50 a 54 para
identificar el perfil de
entrega del producto que
corresponda a los
períodos de entrega de un
día.
Sección repetible de los
campos 50-54 para identificar
el perfil de entrega del
producto que corresponde a
los períodos de entrega de un
día;
BL = carga base
PL = punta de carga
OP = fuera de punta
BH = bloque horario
OT = otros
49
Tipo de carga
IRS
N/A
N/A
“BL” si “01” ó “02”
“PL” si “11” ó 12” del campo
ContractSubgroupCode,
campo 3 en el fichero
CCONTRTYP ó campo 4 del
fichero CCONTRACTS
IRS
N/A
36/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
50
Fecha y hora
de comienzo
de la entrega
Fecha y hora de comienzo
de la entrega
51
Fecha y hora
de conclusión
de la entrega
Fecha y hora de
conclusión de la entrega
52
Capacidad del
contrato
Cantidad por intervalo de
tiempo de la entrega.
50 caracteres
53
Unidad de
cantidad
Cantidad por día u hora en
MWh o kWh/d que
corresponda a la materia
prima subyacente.
10 dígitos, según el formato
xxxx,yyyyy.
54
Precio por
cantidad por
intervalo de
tiempo de
entrega
Si procede, precio por
cantidad por intervalo de
tiempo de la entrega.
10 dígitos, según el formato
xxxx,yyyyy.
representa una opción de
compra o de venta.
C = Call
P = Put
Sección 2h - Opciones
55
Tipo de opción
notificación BME
CLEARING Versus MC
Campo 17 del fichero
CCONTRACTS.
Contratos Base: 00.00.00 y
Pico: 08.00.00.
IRS
N/A
Campo 18 del fichero
CCONTRACTS.
Contratos Base: 23.59.59 y
Pico: 21.59.59.
IRS
N/A
Price Multiplier, campo 6 del
fichero CCONTRTYP.
IRS
N/A
“MWh”
IRS
N/A
Igual que el campo 12
(Precio/Tipo) de este
fichero.
IRS
N/A
Contratos que contienen
una opción
Energía:
Si la primera letra del CFI
Code (CFI Code, campo 10
del fichero CCONTRTYP) es
una “O” entonces:
Si la segunda letra del
CFI Code es una “C”
entonces “C”
Si la segunda letra es
del CFI Code es una “P”
entonces “P”
N/A en los demás casos.
Para operaciones
Segmento IRS:
N/A
56
Estilo de
opción
(ejercicio)
Indicación de si la opción
solo puede ejercitarse en
una fecha determinada,
(estilo europeo y asiático),
en una serie de fechas
predeterminadas (estilo
«bermuda») o en
cualquier momento
durante el período de
vigencia del contrato
(estilo americano).
A= americana, B= bermuda,
E= europea, S= asiática.
Energía:
Si se ha contestado con “C”
o “P” en el campo 55, ver la
tercera letra del CFI Code
entonces:
Si es una “E” entonces
“E”.
Si es una “A” entonces
“A”.
37/39
Campo
RD (EU) nº
148/2013
y RE (EU) nº
1247/2012
Datos a indicar
RD (EU) nº 148/2013
Formato
RE (EU) nº 1247/2012
notificación BME
CLEARING Versus MC
Para operaciones
Segmento IRS:
N/A
57
Precio de
ejercicio
(máximo/
mínimo)
Precio de ejercicio de la
opción.
Sección 2i – Modificaciones de la notificación
notificación se refiere a:
- un contrato de
derivados o una
actuación
postnegociación por
primera vez, en cuyo
caso se indicará
«new»,
- una modificación de
los datos de un
previamente
notificado, en cuyo
caso se indicará
«modify»,
- una anulación de una
notificación
presentada
Tipo de
erróneamente, en
58
actuación
cuyo caso, se indicará
«error»,
- la terminación de un
contrato en vigor, en
cuyo caso se indicará
«cancel»,
- la compresión del
contrato notificado, en
cuyo caso se indicará
«compression»,
- una actualización de
la valoración de un
contrato, en cuyo
caso se indicará
«valuation update»,
- cualquier otra
modificación de la
notificación, en cuyo
caso se indicará
«other».
Cuando en el campo 58
Detalles sobre
se indique «other», los
59
el tipo de
detalles de la modificación
actuación
se especificarán en este
campo.
formato xxxx,yyyyy.
Energía:
Si se ha contestado con “C”
o “P” en el campo 55,
entonces Strikeprice, campo
6 del fichero
CCONTRACTS.
Para operaciones
Segmento IRS:
N/A
Todos los contratos
N = nuevo
M = modificación
E = error
C = anulación
Z = compresión
V = actualización de la
valoración
O = otros
En función del tipo de
acción. Véase apartado 6 de
la circular
50 caracteres
N/A
38/39
ANEXO
DEFINICIÓN DEL FORMATO DEL FICHERO CCONTRISIN
CCONTRISIN.ch
Grupo
Datos Generales
Descripción
Información de los contratos vigentes para los que se dispone del código ISIN
Destinatarios
Todos los usuarios del grupo de contratos
Privacidad
Contiene datos públicos
Valores
válidos
#
*
Campo
Tipo
1

SessionDate
LocalDate
Fecha de sesión
2

ContractGroup
String(2)
Código de grupo de contratos
3

ContractCode
String(22)
Código de contrato
ISINCode
String(12)
Código ISIN del contrato a efectos
informativos. Puede no estar presente.
4
Descripción
39/39

EMIR Trade reporting

Transcripción

Documentos relacionados

Protección de datos

datos del alumno para la fct cfgm .

Descargar formulario de reserva