SSYMA Consultores y Auditores SAC, 2016

Transcripción

Gerente General: MIGUEL AUGUSTO ALAMA LOZADA
Ingeniero de Minas-Universidad Nacional de Piura/Fiscalizador OEFA-MINAM
Dirección: Calle 4, Mz H Lote 6, Urb. La Alborada - Piura, Perú/Celular: 969002026/Rpm: #969002026
Especialización Econométrica en Stata: Básico, Intermedi o y Avanzado
Introducción
El curso de especialización presenta el desarrollo del software en s us tres niveles: Básico - Intermedio y Avanzado, partiendo de la
es tructuración de las bases de datos de la ENAHO, y trabajando bases de ejemplo, hasta la formulación de modelos microeconométricos, análisis de encues tas , regres iones no param étricas , anális is de s o brev evivencia, factorial y anális is de im pacto.
Dirigido a:
Profesionales, egresados y alumnos de toda profesión interesados en mejorar el análisis y tratamiento de bases de datos de gran
tam año, modelar datos de corte y panel, análisis factorial y de im pacto , bus cando de es ta m anera optim iz ar los recurs os
em pres ariales .
Objetivos:
Al finaliz ar este curso el alumno estará capacitado para:
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Manipular y trabajar con distintas bases de datos de gran tamaño.
Realiz ar análisis estadístico y gráfico.
Analiz ar una regresión ex-ante y ex-post.
Des arrollar programas que reduzcan las tareas rutinarias.
Analiz ar los modelos microeconométricos.
Analiz ar los modelos de panel estático y dinámico.
Des arrollar modelos no paramétricos y sobrevivencia.
Ev aluar los im pactos de diferentes programas sociales en base a las técnicas matching y ajuste de regresión dis
continua.
Mejorar s us habilidades de investigación utilizando los comandos y rutinas desarrolladas en el curso.
Metodología:
El curso desarrollará aplicaciones en función de la ENAHO, y bases auxiliares de ejemplo, enfocándose en la aplicabilidad del s oftw are y con pequeños repasos de la teoría necesaria para la comprensión integra del software.
Requisitos:
Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos de econometría, estadística y algebra lineal.
Material de Apoyo:
El alumno contará con un manual de referencia, libros virtuales y el acces o para des cargar lo s archivo s del curs o .
Evaluación:
La evaluació n com prenderá tres rubros cuya ponderación s e detalla a continuación:
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As is tencia: 20%
Tareas: 45%
Exam en Final: 35%
Certificación:
A los alumnos que obtengan como nota mínima 14, se les entregará el certificado de haber aprobado exitosamente el curso, en c aso
co ntrario se o torgará una constancia de asistencia, sin ningún costo adicional.
Contenido del Programa:
El curso se desarrollará en un total de 45 horas lectivas, estructurado en 5 s esiones de 3 horas c/u. A continuación, se mues tran los
tem as a desarrollarse de forma práctica y teórica:
Stata Básico
Introducción al Stata
 Tipos de archivos en Stata e interfaz de trabajo.
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Principales comandos de trabajo y análisis.
Co lapsando y restaurando una base de datos.
Aplicaciones con la ENAHO
Manejo de datos
 Cargando los datos en Stata.
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Etiquetado y edición.
Co ndicionales, recodificando variables, separando información y co nvirtiendo formatos.
Creando y borrando variables.
Rees tructurando los datos.
Muestreos probabilís ticos (MAS, MS).
Generación de números aleatorios.
Percentiles, cuartiles, deciles.
Aplicaciones con la ENAHO
A nális is gráfico y programación
 Vis ualiz ando algunos comandos.
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Co m binando gráficos.
Opciones para edición de gráficos.
Trabajando con esquemas.
Gráficos de barras verticales y horizontales.
Gráficos de cajas verticales y horizontales.
Gráficos de pastel.
Bucles abiertos y cerrados.
Matrices y escalares.
Programas, definición, y estructura.
A nálisis de regresión lineal
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Regresión lineal.
Diagnó stico de los resultados.
Norm alidad del residuo.
Hom ocedasticidad del residuo.
Multicolinealidad.
Linealidad.
Es pecificación del modelo.
Trabajando con outliers.
Preparando las variables en la ENAHO
V ariables categóricas
 Es tim ación con variables categóricas.
 El Com ando Xi.
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Inferencia, pruebas de hipótesis.
Creación de variables dummys.
Introducción a modelos no lineales (logit, probit).
Introducción a modelos multinomiales (ordenados, nominales).
Stata Interm edio
Modelos de elección discreta
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Es tim ación y análisis de modelos de elección discreta.
Interpretació n estructural.
Modelo de probabilidad lineal.
Modelo de probabilidad no lineal.
Po s testimación.
ODD ratios.
Anális is de probabilidades y cambios marginales.
Modelos de elección ordinal
 El m odelo estadístico.
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Es tim ación usando oprobit y ologit.
Po s testimación.
ODD ratios.
Modelos de elección multinomial
 El m odelo logit multinomial.
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Es tim ación usando mlogit.
Po s testimación.
Es timación de modelos truncados y censurados
 El m odelo truncado.
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El m odelo censurado - To bit.
El m odelo de truncamiento incidental - Heckman.
Es tim ación via verosimilitud.
Po s testimación.
Es timación en dos etapas, variables instrumentales, GMM
 El m odelo de variables instrumentales.
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Es tim ación usando ivreg.
El m odelo truncado.
El m odelo GMM.
Es tim ación y postevaluación.
Modelos de datos de panel
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Diagnó stico, especificación y estimación de modelos panel.
Regresión pool.
Efectos aleatorios, componentes de error.
Efectos fijos, heterogeneidad inobservable.
Efectos temporales.
Autocorrelación, heterocedasticidad, correlación contemporánea.
Panel dinámico
 Método de estimación.
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Modelo de Anderson – Hsiao.
Modelo de Arellano – Bond.
Es tim ación Sistema.
Po s testimación.
Stata Avanzado
T écnicas de muestreo
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Dis eño muestral.
Muestreo aleatorio simple.
Muestreo aleatorio sistemático.
Muestreo en 2 Etapas.
Muestreo en 3 Etapas.
A nálisis de impacto y el método de pareo o Matching
 Efecto tratamiento promedio (ATE).
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Efecto tratamiento sobre los tratados (ATET).
Pareo exacto e inexacto.
Métodos semi y no paramétricos
 Es tim ación de densidades mediante Kernels.
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Regresión No paramétrica. Nadaraya y Watson.
Regresión discontinua, inferencia en Sharp Design.
Regresión por quantiles.
Modelos de duración
 Cens ura
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Funció n de riesgo (Hazard).
Funció n de supervivencia (Survivor).
Modelos de tiempo de falla acelerado (AFT).
Modelo Weibull.
Es tim ador Kaplan – Meier.
A nálisis Multivariante
 MANOVA.
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Anális is Cluster.
Anális is Discriminante.
Anális is de Componentes Principales.
Es timación Montecarlo y técnica bootstrap
 Co nvergencia de estimadores.
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Ses go ante la presencia de error de medida.
Es tim aciones mediante bootstraping.
Instructor:
Econ. Juan Daniel Morocho Ruiz
Universidad del Pacífico, Universidad Nacional de Piura
Economista de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Docente e Investigador en el área de Desarrollo Regional y
Métodos Cuantitativos , Facultad de Economía (UNP). Actualmente cursando estudios de Maestría en Gestión de la
Inversión Social en la Universidad del Pacífico (UP), gracias al beneficio de becario otorgado por la Beca de la
Cooperación Técnica Belga (CTB), en reconocimiento a su rendimiento académico y desempeño profesional. Cuenta con
estudios de Maestría Concluidos en Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de Piura (UNP), Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP) como docente-alumno y con experiencia en Investigación Económica y Análisis Estadístico,
Cuantitativo y Econométrico demostrado mediante trabajos de investigación publicados en el Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES), Universidad del Pacífico (UP), Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y Universidad
Nacional de Piura (UNP).
Clases:
Con frecuencia quincenal.
Horarios:
El curso tendrá 3 secciones de 25 alumnos cada una con los siguientes horarios:
Sección 01:
Sábados y Domingos: De 7.00a.m-10.30a.m
Sección 02:
Sábados y Domingos: De 11.00a.m-2.30p.m
Sección 03:
Sábados y Domingos: De 3.00p.m-6.30p.m
Cada sesión incluye un Coffee Break. La reserva de la sección a la que desea pertenecer es según fecha y hora de pago
que figurará en el Boucher de su depósito en la cuenta indicada líneas abajo en la forma de pago . Para el dictado de
clases cada participante deberá traer/portar una laptop de manera personal.
Duración:
4 meses.
Sesiones de Clase por Nivel:
Nivel Básico: 27 y 28 de Febrero; 12, 13, 26 y 27 de Marzo.
Nivel Intermedio: 09, 10, 23, 24 y 30 de Abril; 07 de Mayo.
Nivel Avanzado: 08, 21 y 22 de Mayo; 04, 05 y 18 de Junio.
Inversión:
Único Pago:
Todo el programa (Tres niveles): 450 nuevos soles hasta el 12-02-2016.
Mediante este esquema de pago se tiene la mayor prioridad para la elección de la sección que desea según orden, fecha y
hora de pago que figurará en el Boucher de su depósito en la cuenta indicada líneas abajo en la forma de pago.
Pago por partes:
Nivel Básico: 200 nuevos soles hasta el 26-02-2016.
Nivel Intermedio: 200 nuevos soles hasta el 08-04-2016.
Nivel Avanzado: 200 nuevos soles hasta el 07-05-2016.
Para este tipo de modalidad de pago deberán respetarse los plazos establecidos para poder gozar de dicho beneficio
pagándose cada nivel por adelantado. De otra parte, para la elección de la sección que desee, en esta modalidad de pago se
tendrá en cuenta el orden de pago considerando la fecha y hora de pago que figurará en el Boucher de su depósito en la
cuenta indicada líneas abajo en la forma de pago.
Lugar de Clases:
Calle 4, Mz H Lote 6, Urb. La Alborada - Piura
Forma de Pago:
Abonar a cuenta BCP: 475-32383606-0-71, en nuevos soles, a nombre de Juan Daniel Morocho Ruiz. Enviar
Boucher escaneado al email: [email protected], a nombre de Miguel Augusto Alama
Lozada, indicando la sección a la que desea pertenecer y sus datos personales: Nombre y Celular o Teléfono
de Casa. Tener en cuenta que para la sección a la que desea pertenecer se tomará en cuenta la fecha y hora de
pago en que se realizó la transacción y que figura en su Boucher. Para efectos de transparencia y seriedad de
nuestra institución vía email y telefónica se le confirmará su inscripción de forma inmediata. De preferencia,
se le recomienda escanear su Boucher y enviar sus datos personales al email de referencia el mismo día e
inmediatamente realizada la transacción.
Informes y Consultas:
(i) Celular: 969002026 y Rpm: #969002026.

SSYMA Consultores y Auditores SAC, 2016

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