Herramientas idóneas para el control del riesgo

Transcripción

EL IMPACTO DE BASILEA III
EN EL NEGOCIO FINANCIERO
Herramientas idóneas para el control de riesgos
y la evolución de la calidad de las carteras
Gustavo Chuliver
Gerente AIS Argentina
[email protected]
Organizado por:
Con la colaboración de:
Con el auspicio de:
Herramientas para gestión del Riesgo
Modelos
Automatización y Seguimiento
Admisión, Seguimiento, Cartera (PD,
LGD, EAD), RAROC
Plataformas de originación, Data mining,
Plataformas de recuperación
El Impacto de Basilea III en el negocio financiero – 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay)
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
¿Que es un modelo de Scoring?
• Es una representación estadístico-matemática del comportamiento de un grupo objetivo respecto
a la ocurrencia de un evento. Nos brinda una medida de la probabilidad de que dicho evento
n
ocurra.
Z = α + ∑ (βi * Xi )
1
P=
1
−Z
1+ e
• En las problemáticas de admisión y seguimiento, el evento es la caída en MORA.
• En consecuencia, los modelos nos entregan una medida de la probabilidad de que un
solicitante incurra en MORA.
• Podemos afirmar que los modelos de Scoring ordenan a los solicitantes o deudores en
función de su riesgo de incumplimiento.
3
Modelos
LGD, EAD), RAROC
• En las problemáticas de recuperación el evento cambia respecto a la
admisión y el seguimiento debido a que el impago ya se ha producido
y, en esta oportunidad, necesitamos conocer que tan probable es
recuperar al impagado.
• En consecuencia, estos modelos nos entregan una medida de la
probabilidad de recuperación de un CLIENTE impagado.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
• En las problemáticas de recuperación el evento cambia respecto a la
admisión y el seguimiento ya que el impago ya se ha producido y, en esta
oportunidad, necesitamos conocer que tan probable es recuperar al
impagado.
• En consecuencia, estos modelos nos entregan una medida de la
probabilidad de recuperación de un CLIENTE impagado.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
¿Cómo se construye un modelo de Scoring?
• Se debe definir el grupo objetivo sobre el cual se desean realizar las
predicciones cuidando que esté constituido por componentes que
sean capaces de explicar el evento a predecir: muestra de datos.
•Se deben recolectar todas las características que mejor definan a los
componentes del grupo objetivo: solicitantes y productos.
•Se deben definir claramente el evento a predecir y su espacio temporal
de ocurrencia: definición de mora.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
• Se pueden aplicar diversas técnicas para tratar la muestra de datos y obtener
un modelo que represente el comportamiento de la misma respecto al evento a
predecir: análisis discriminante, regresión lineal, regresión logística, modelos
probit, modelos logit, métodos no paramétricos de suavizado, métodos de
programación matemática, modelos basados en cadenas de Markov, algoritmos
de particionamiento recursivo (árboles de decisión), sistemas expertos,
algoritmos genéticos, redes neuronales y, porqué no, el discernimiento humano.
•Sin lugar a dudas, las técnicas que mejores resultados producen son la
Regresión logística, los árboles de decisión y el análisis discriminante.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
• Se debe aplicar una metodología que contemple:
•
•
•
•
•
Validar la muestra y asegurar que es representativa del grupo objetivo a
representar a través del modelo.
Conocer detalladamente al grupo objetivo en sí mismo: análisis
exploratorio o univariante.
Conocer detalladamente al grupo objetivo respecto al evento a predecir:
análisis bivariante.
Recursar los procedimientos de regresión hasta obtener el modelo óptimo:
máximos indicadores de calidad (Gini, Ks, etc.).
Validar el modelo con contramuestras y el universo de datos
supuestamente representado por la muestra: máximos indicadores de
calidad.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Tipos de Scorings
ADMISION
CALIFICACION Y
SEGUIMIENTO
Reactivos : Consumo,
Tarjetas, Hipotecarios,
etc.
Ratings: Pymes, Corporaciones,
etc.
Reactivos por segmento:
Comportamentales proactivos
(behaviuor): riesgo cliente y
riesgo producto (por ej.
Redimensionamiento de limites
de tarjetas)
Autónomos,
Microemprendedores,
Pypes, Inmigrantes, etc.
RECUPERACION
Comportamentales para
determinar la probabilidad de
recuperar un cliente.
Scorings de Bureau:
comportamiento en el sistema
financiero
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Otros Tipos de Modelos
Modelos que permiten el cálculo
de la Pérdida Esperada de la
cartera de créditos en un plazo de
X años y a través de ciclos
económicos.
Pérdida Esperada:
Probabilidad de impago (PD),
Exposición (EAD), Severidad
(LGD)
Modelos de Stress testing
Stress Testing de escenarios
macroeconómicos sobre la
distribución de pérdidas, VAR
y capital económico.
RAROC
RAROC
Rentabilidad ajustada por riesgo
Pricing basado en RAROC
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Reglas expertas
Son parte del análisis y su objetivo suele ser el filtrado: determinación de
TARGET.
Se basan en el análisis experto (humano) de información de carácter
socioeconómico de los solicitantes y/o de comportamiento con la propia
entidad y/o en el sistema financiero (información de Bureau de crédito).
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
¿Scorings ó Reglas expertas?
AMBOS.
Los modelos de Scoring, correctamente construidos y debidamente
mantenidos, aportan OBJETIVIDAD.
Las reglas expertas aportan filtros subjetivos, necesarios de ser aplicados
conforme a las políticas de riesgo de las entidades.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Automatización de Procesos
Plataformas de Originación:
fábricas de créditos o
Workflow de crédito
Seguimiento Operativo y
Estratégico
Data mining:
•Datamart de Riesgo
•Datamart de Cobranzas
•Exploradores de cubos
Motores de Modelos y de
Decisión
Stress Test: simulación de
escenarios
Plataformas de Recuperación:
cobranza estratégica
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Plataformas de Originación
Deben otorgar flexibilidad a la hora
de representar el proceso de
crédito que la entidad necesita o
desea aplicar.
14
Modelos
LGD, EAD), RAROC
…así
como también las políticas de riesgo que la entidad desea aplicar.
15
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Deben permitir el registro y
validación de toda la información
necesaria sobre el solicitante y el
producto que solicita.
16
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Las necesidades de
información están en relación
directa con el esquema de
análisis de admisión.
17
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Deben explotar toda la
potencia de análisis
disponible a través de
modelos de Scoring,
reglas expertas y motores
de decisión, evaluando lo
solicitado y recomendando
soluciones alternativas.
18
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Motores de Decisión
Deben proveer
flexibilidad para
definir la
información que se
utilizará en el
proceso analítico
19
Modelos
LGD, EAD), RAROC
…así como también
flexibilidad para definir el
proceso analítico que se
desea aplicar.
20
Modelos
LGD, EAD), RAROC
N
CIÓ
IZA
AN
G
OR
Datamart de Riesgo
EXPOSICIÓN Y
SEVERIDA
SO
LI C
I TU
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CL
OR
AB
IL
ID
AD
TA
DE
AC
IÓ
N
S
RATINGS
CO
MP
RE
NT
A
S
ICA
LÍT
R
TÍ
OPERACIONES
DISEÑO: Debe tener en cuenta la
totalidad de la información que
permite caracterizar a un cliente y
sus productos a lo largo del tiempo
A
N
RECUPERACIÓN
•
G
A
EV
AL
U
PO
D
SANCIÓN
S
MI
EN
TO
VI
ES
NT
CI
LA
U
NC
C
ÓN
P
AM
Y
US
A
AÑ
OS
S
21
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Datamart de Riesgo,
análisis de datos
•
ANALISIS DE ACTIVIDAD Y NEGOCIO
•
Distribuciones de solicitudes y
formalizaciones de operaciones en la red
comercial
•
Análisis de eficacia de la red comercial y de
sanción (índices de contratación)
•
Análisis de eficiencia en la sanción y
contratación de operaciones
•
Comparativas de eficacia y eficiencia
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Datamart de Riesgo,
análisis de datos
•
ANALISIS DE LA DECISION
•
Distribuciones de dictámenes de los modelos
de concesión: niveles de aprobación y
denegación
•
Distribuciones del nivel de aprobación y
denegación de los analistas
•
Análisis de overrides: distribuciones,
localización y motivos
•
Calidad de la decisión: correlaciones entre
morosidad y dictamen
•
Análisis de contraste entre perfiles de clientes
y operaciones e índices de aprobación
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Datamart de Riesgo,
análisis de datos
•
ANALISIS DE LA CALIDAD DE LOS MODELOS
•
Análisis de eficiencia y poder discriminante de los
modelos para distintas carteras y subcarteras
según diferentes índices estadísticos (Gini, KS,
Powerstat, ...)
•
Análisis de estabilidad de modelos y población
mediante diferentes tests estadísticos
•
Análisis del poder discriminante de las categorías
de cada variable y estimación de pesos relativos
•
Análisis comparativos y evolutivos de distintas
versiones de los modelos de la entidad
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Datamart de Riesgo,
análisis de datos
•
STRESS TESTING
•
Definir posibles escenarios macroeconómicos
futuros.
•
Realizar simulaciones de los escenarios
definidos en diferentes muestras de la cartera.
•
Visualizar informes para analizar los índices de
morosidad y pérdidas esperadas en cada uno de
los escenarios simulados.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Recuperación y Cobranzas
Aspectos
Estratégicos
Aspectos
Operativos
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Recuperación y Cobranzas – Aspectos Estratégicos
• Análisis de situación y tendencias: ¿Cómo estamos?
¿Cómo estaremos?
• Diseño y organización del departamento de recuperaciones:
¿estructura interna o tercerización?
• Políticas de segmentación y actuación: Visión cliente.
• Diseño estrategias óptimas de recuperación.
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Scorings de Recuperación
Nos permitirán segmentar la cartera conforme a su
comportamiento respecto a las acciones que se llevan a cabo
para recuperar.
Nos entregarán un conocimiento nuevo y muy útil: la
probabilidad de recuperar un cliente.
28
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Estrategias de
cobranzas,
visión cliente,
versatilidad para
adaptarse a las
condiciones
cambiantes del
negocio
29
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Estrategias de
cobranzas,
visión cliente,
versatilidad para
adaptarse a las
condiciones
cambiantes del
negocio
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Optimización de Estrategias
Segmentación por exposición
Coste-beneficio (RoI) =
% efectividad * deuda media
Costo de las acciones de recuperación
Análisis de efectividad de las acciones
Análisis coste - beneficio por nivel de deuda, grupo de riesgo y acción
4
5
6
7
8
Coste de la acción
1
2
3
9
10
11
12
Acción 1
808,98
2.191,10
6.187,00
332,05
1.592,62
4.272,78
258,52
1.025,84
3.062,55
230,06
510,71
2.037,71
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
30,02
2,69
26,74
85,11
8,54
67,36
253,10
24,05
151,17
16,99
1,82
13,77
86,33
8,55
53,11
269,74
25,36
154,41
11,65
1,37
11,40
56,87
4,50
39,63
196,96
20,17
105,83
9,94
0,94
9,44
50,69
4,31
22,50
132,07
16,03
63,99
3,13
702,49
9,05
1.874,04
25,33
6.834,66
1,91
335,53
9,36
2.151,74
29,35
7.916,92
2,10
283,72
7,89
1.293,44
26,14
5.572,24
2,01
274,22
6,53
1.081,57
18,11
2.953,09
Acción 7
6,34
6,51
6,48
6,25
6,50
6,39
6,34
6,45
6,29
5,47
5,89
5,69
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Permite ahorrar costos al recomendar evitar acciones cuyos ingresos esperados no compensen los gastos
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Recuperación y Cobranzas – Aspectos Operativos
Plataformas de
recuperación
Motores de Workflow
Modelos y Estrategias
Procesos
Data mining
Seguimiento operativo
y estratégico
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Las plataformas de
recuperación deben
poner a disposición
de los actores toda
la información y
funciones
necesarias para
abordar
apropiadamente al
cliente impagado
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
Las plataformas de
recuperación deben
poner a disposición
de los actores toda
la información y
funciones
necesarias para
abordar
apropiadamente al
cliente impagado
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EL IMPACTO DE BASILEA III
EN EL NEGOCIO FINANCIERO
Muchas gracias!
Gustavo Chuliver
Gerente AIS Argentina
[email protected]
Organizado por:
Con la colaboración de:
Con el auspicio de:

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